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1. Avec B LE LA BANQUE AM LIORE SON SUIVI DU RISQUE Depuis le 1 janvier 2008 et entr e en vigueur de la directive pour l approche notation interne avanc e les projets B le II sont d sormais op rationnels dans les banques Explications et mode d emploi d Olivier Callens ESLSCA 95 responsable notations et m thodes de cr dit au sein du d partement des Risques pays et portefeuilles de Calyon la banque de financement et d investissement du Groupe Cr dit Agricole CA CALYON CR DIT AGRICOLE CIB L objectif de la r glementation initi e en 1988 avec le premier accord de B le est de s curiser le syst me financier avec des normes prudentielles A la diff rence de l ancien ratio r glemen taire Cooke qui privil giait une approche forfaitaire l IRBA Internal Rating Based Approach permet aux tablissements d appliquer leurs propres mod les d valuation du risque de cr dit condition que ces syst mes de notation internes propres chaque tablissement soient utilis s dans la gestion interne de la banque et qu ils soient robustes et justifi s quan titativement pour tre valid s par les autorit s de supervision L id e c est de mesurer mieux et de fa on plus exhaustive les risques r ellement assum s par la banque et de s assurer que les fonds propres sont bien en face des risques explique Olivier Callens On voit en ce moment que cela a beaucoup2. de sens Avant l appr ciation du risque tait moins formalis e et plus subjective d sormais B le Il nous oblige approfondir notre analyse du risque de cr dit en le d composant en plusieurs param tres probabilit de d faut du client montant de l exposi tion maturit de l op ration prise en compte de garanties et de suret s pour minimiser la perte etc et donc de concevoir des mod les pour mesurer au mieux chacun de ces param tres Aujourd hui Olivier Callens encadre 22 collaborateurs qui sont pour moiti des profils issus de l universit ou d coles de commerce et pour moiti des profils quantitatifs ou statisticiens issus de l universit ou d coles d ing nieur La mixit des profils est n cessaire pour bien appr hender les probl matiques propres aux m tiers et au dispo sitif actuel de Calyon mettre les partitions en musique travers des mod les et ensuite suivre la performance de ces mod les Le sujet principal c est le risque de cr dit donc le c ur de m tier du banquier Quand on met en place un mod le il faut com prendre ce que le m tier fait pour le mod liser convenablement Pour les juniors nombreux dans l quipe c est une bonne entr e en mati re et une excellente fa on de d couvrir la banque La mise en place de ce dispositif B le Il et le travail en mode projet avec les consultants a t tr s enrichissant et structurant sur le mode de f
3. onctionnement actuel du service Nous avons appris nous donner des ch ances faire en sorte que les choses avancent pour produire ce qui est pr vu dans le timing fix en tenant compte des contraintes op rationnelles Plus que des techniciens purs nous privil gions les gens pragmatiques imaginatifs et efficaces avec un bon bagage technique gt La particularit de ces sujets r glementaires c est d tre nouveaux et structurants pour les Banques Chaque banque les met en place avec des t ton nements et des avancements diff rents Il y a des rencontres et des changes informels Calyon a eu peu de temps pour mettre les mod les au point cause de la fusion Cr dit Agricole Cr dit Lyonnais mais on a r ussi le challenge d tre valid en 2007 Aujourd hui nous pour suivons la flabilisation de ce dis positif certifi par la Commission Bancaire Nos travaux portent ainsi sur l am lioration de la performance de nos mod les et une meilleure prise en compte de la particularit de certains CALYON Olivier Callens m tiers On sait qu on est dans les premi res versions des mod les et que les suivants vont s am liorer Par ailleurs nous tra vaillons aussi organiser et fiabi liser la collecte des donn es de perte qui est une des fonctions annexes de l quipe et qui per mettra l avenir de mieux ajuster nos mod les internes Le service est aussi en charge du Ra
4. roc calcul lors de la mise en place de l op ration sur la base des param tres de risque mesur s par ces mod les internes Les calculs Raroc qui permettent de mesurer le couple rendement risque sont actuelle ment utilis s par la banque pour mieux encadrer et orienter son activit Aujourd hui avec les nouveaux besoins en fonds propres l optimisation de la charge en fonds propre est devenue un v ritable enjeu De nombreux m tiers comme ceux des financements sp ciali s s ont bien compris l int r t de ces sujets et reviennent vers nous afin que l on optimise nos mod les pour mieux appr hen der les sp cificit s de leur acti vit C est tr s enthousiasmant de travailler sur ces sujets vivants et structurants B B Contacts www calyon fr olivier callens calyon com FINANCE GRANDES ECOLES NOVEMBRE 2008 37
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