Saines pratiques de gestion de l`exposition au risque de
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1. terminer s ils disposent de ressources financi res suffisantes pour faire face un tremblement de terre Voici les ressources financi res qui peuvent servir couvrir l exposition de l assureur au risque de tremblement de terre 1 Capital et exc dent La ligne directrice sur le TCM d finit le capital et l exc dent et distingue clairement les assureurs canadiens des succursales canadiennes de soci t s d assurances trang res Elle indique galement le montant de la r tention maximale qui peut tre financ m me le capital et l exc dent de l assureur 2 Provisions pour tremblement de terre La ligne directrice sur le TCM offre des pr cisions ce sujet 3 R assurance Alors que la plupart des assureurs utilisent un trait de r assurance contre les catastrophes cette fin d autres formes de r assurance par risque par quote part et sous forme de montant global en exc dent de pertes peuvent repr senter une protection substantielle pour d autres Lorsqu un assureur fait entrer la r assurance hors catastrophe dans le calcul des ressources financi res dont il dispose il doit tre pr t d montrer qu il a bien consid r les limites par v nement et les autres v nements et modalit s qui puiseraient par ailleurs la protection offerte par ces autres types de r assurance Dans le cas de la r assurance montant global en exc dent de pertes l assureur pourrait devoir utiliser u2. de tremblement de terre fl F vrier 2013 Page 5 de 15 Limites des donn es La haute direction doit aussi comprendre les limites des donn es et l ampleur des erreurs pouvant les entacher M me si la perfection des donn es est vis e 1l sera difficile sinon impossible d atteindre cet objectif en pratique Par cons quent la haute direction doit comprendre l impact potentiel des limites des donn es sur les r sultats projet s par le mod le et apporter des ajustements prudents aux estimations g n r es par ce dernier Les donn es devraient tre examin es p riodiquement au moins chaque ann e par des personnes ind pendantes des responsables de la collecte et de la qualit des donn es M me si l assureur peut confier cet examen ind pendant des courtiers en r assurance cet exercice devrait aller au del de l examen courant des donn es qui pr c de leur communication aux r assureurs de mani re inclure un rapport sp cifique soulignant que ce travail est effectu pour aider l assureur se conformer la pr sente ligne directrice L examen externe moins fr quent et plus tendu des politiques des tests et des rapports de l assureur peut ajouter de la valeur en tablissant des rep res ind pendants Ces examens devraient porter sur l int gralit l exactitude et la coh rence des donn es sur l exposition de m me que sur les processus et les mesures servant obtenir des donn es rais
3. De m me les mod les sont d autant plus utiles comme outils de gestion du risque qu ils servent surveiller l accumulation des expositions au risque de tremblement de terre et appuyer les d cisions de souscription Saines pratiques de mod lisation des tremblements de terre Il y a diverses fa ons d obtenir des mod les de tremblement de terre Ils sont disponibles sous licence aupr s de vendeurs commerciaux et ils peuvent tre exploit s en interne ou ex cut s par des tiers pour le compte de l assureur Certains assureurs ont aussi d velopp leurs propres mod les internes Quoi qu il en soit pour garantir l utilisation appropri e des mod les on s attend ce que les assureurs e expliquent comment l utilisation de mod les de tremblement de terre s inscrit dans leur processus de gestion de l exposition au risque de tremblement de terre ce qui comprend l estimation du SMP et le cas ch ant l utilisation des mod les pour surveiller l accumulation des expositions et prendre des d cisions de souscription e comprennent les diff rents mod les disponibles et pourquoi le mod le utilis convient au portefeuille d assurance consid r e veillent ce que des employ s comp tents ex cutent correctement les mod les de tremblement de terre intervalles r guliers lorsque ces mod les sont utilis s l interne e comprennent bien les principales hypoth ses m thodes et limites du mo
4. E E Bureau du surintendant des Office of the Superintendent of institutions financi res Canada Financial Institutions Canada Ligne directrice Objet Saines pratiques de gestion de l exposition au risque de tremblement de terre N B 9 Date F vrier 2013 I Objet et port e Les pertes catastrophiques caus es par les s ismes pr sentent parfois un risque important pour la sant financi re de nombreux assureurs et r assureurs multirisques ci apr s appel s assureurs Ces derniers doivent donc mesurer surveiller et limiter efficacement leur exposition en d finissant prudemment leur propension prendre des risques et leur tol rance au risque Les complexit s de la gestion de l exposition au risque de tremblement de terre combin es la gravit potentielle des pertes la difficult d att nuer le risque apr s coup et la grande visibilit publique d un important s isme obligent les assureurs adopter des politiques et proc dures exhaustives et exercer un degr de supervision appropri pour en assurer l efficacit La pr sente ligne directrice nonce les attentes du Bureau du surintendant des institutions financi res BSIF l gard des politiques et proc dures applicables aux assureurs qui souscrivent des polices comprenant une importante exposition des pertes caus es par un tremblement de terre Ces politiques et proc dures devraient faire partie de l ense
5. ance noter que le SMP net brut c d net des franchises et des autres protections de r assurance avant l application du trait de catastrophe est pertinent aux fins du placement du trait de catastrophe il n est pas directement pertinent aux fins de la pr sente ligne directrice Tol rance au risque Param tres ou limites sp cifiques du niveau et du montant des risques qu un assureur est dispos accepter ou conserver A SAM Saines pratiques de gestion de l exposition 3 au risque de tremblement de terre fl F vrier 2013 Page 14 de 15 VI Autres consignes du BSIF La pr sente ligne directrice accompagne d autres consignes du BSIF qui traitent explicitement ou non de diff rentes questions touchant les tremblements de terre ou la gouvernance et elle doit tre lue conjointement avec ces derni res Cadre de surveillance D crit les principes les concepts et le processus de base qui guident la fa on dont le BSIF surveille les institutions financi res f d rales Test du capital minimal S adresse aux soci t s d assurances multirisques f d rales Ligne directrice Gouvernance d entreprise Renseigne les administrateurs et les dirigeants des assureurs sur les attentes du BSIF au chapitre de la gouvernance d entreprise Ligne directrice B 3 Saines pratiques et proc dures de r assurance Enonce les attentes l gard de pratiques et de proc dures de r a
6. anciers 12 Plans d USEN Sn pr un 12 II Rapports r glementaires seessessoesocsseccoesocsseesoesocsscesoesocssecsoescosseescescossocssessossocsseesoesoe 12 IV Administration de la ligne directrice essssessecssecesocesoocssceessecssocesoosesossssesssecesocssoossso 12 Renseignements relatifs la surveillance esesseeeseseeeeseessrerrsrrssrsrresressreeresreeseseees 12 Fxigences de capital ou d atti Re aen 13 D claration secre octan e aE ee ne ne E 13 Mise en uvre PATIO noi ne 13 Ve D finitions ssc sisssssesssssseessssssressssssonsosssssossusstossasssseosss storssrss eesss sine sSss Ssss ss oes ou osses eS 14 VI Autres consignes du BSIF csseescocssocccooscosososoessooscoocssosccseescoossoosesossosesososssosssossesssess 15 A SAM Saines pratiques de gestion de l exposition au risque de tremblement de terre fl F vrier 2013 Page 2 de 15 II Grands principes Les grands principes suivants ont pour objet d aider les assureurs concevoir des approches prudentes de la gestion du risque de tremblement de terre Le BSIF valuera la politique de gestion de l exposition au risque de tremblement de terre d un assureur en se r f rant ces principes et s il le juge n cessaire il exigera que des mesures correctrices soient prises conform ment son mandat d intervention pr coce L utilisation prudente de mod les de catastrophe pour mesurer l exposition au risque de tremb
7. au transfert de risque la tarification et la surveillance en regard de limites et la mod lisation des catastrophes int grit des donn es Les politiques et proc dures d un assureur visant les tremblements de terre devraient traduire le ferme engagement de la haute direction obtenir des donn es coh rentes exactes et compl tes afin d estimer l exposition de l assureur au risque de tremblement de terre La haute direction doit comprendre les donn es n cessaires aux mod les utilis s et privil gier la qualit des donn es et leur saisie en temps opportun La qualit des donn es doit tre envisag e dans la perspective des hypoth ses et des exigences des mod les de tremblement de terre utilis s De nouveaux processus doivent tre adopt s au besoin pour am liorer la qualit des donn es Les responsabilit s l gard de la qualit des donn es devraient tre clairement d finies tant l chelle de l assureur qu aux fins des relations avec des intervenants de l ext rieur Vu que les interm diaires comme les courtiers et agents sont souvent responsables de la collecte des donn es la haute direction devrait mettre en place des politiques et proc dures qui font en sorte que les donn es recueillies r pondent aux besoins de l assureur Puisque la qualit des donn es est souvent tributaire d un compromis entre l int gralit et l exactitude l assureur devrait instaurer un processu
8. d le utilis y compris comment les diff rents param tres influent sur le SMP estimatif les assureurs doivent justifier l utilisation de param tres diff rents de ceux qui sont recommand s la capacit du mod le de tenir compte de facteurs connexes tels une pouss e de la demande les incendies cons cutifs un s isme et l interruption des activit s _l effet des changements apport s aux caract ristiques du portefeuille sur la variabilit du SMP les sinistres mod lis s par rapport aux sinistres non mod lis s A SAM Saines pratiques de gestion de l exposition 3 au risque de tremblement de terre f F vrier 2013 Page 7 de 15 OSFI e comprennent l incertitude des mod les et la fa on dont il en est tenu compte pour d terminer la suffisance du capital et les m canismes de r assurance connexes e disposent de preuves montrant que la granularit et la qualit des donn es utilis es conviennent au mod le e puissent expliquer lorsque plusieurs mod les produisant des r sultats sensiblement diff rents sont utilis s les r sultats de leurs efforts visant rep rer les principales causes de ces diff rences et la prise en compte de ces r sultats dans la param trisation et les ajustements le cas ch ant du mod le choisi comme fondement des SMP Versions des mod les Bien que le recours un mod le de tremblement de terre soit important il ne s agit que d une composant
9. e 1 janvier 2014 Chaque assureur devrait soumettre une copie de sa politique de gestion de l exposition au risque de tremblement de terre son gestionnaire des relations du BSIF A SAM Saines pratiques de gestion de l exposition 3 au risque de tremblement de terre fl F vrier 2013 Page 13 de 15 V D finitions Les d finitions suivantes s appliquent la pr sente ligne directrice Assurance contre les tremblements de terre Assurance couvrant principalement les dommages caus s par la secousse initiale mais aussi les risques d incendie et de tsunami cons cutifs la secousse L assurance contre les secousses prend habituellement la forme d un avenant et couvre les dommages une propri t et son contenu Elle peut galement couvrir l interruption des activit s les frais de subsistance additionnels les dommages une automobile et comprendre d autres garanties Les incendies cons cutifs un tremblement de terre occasionnent le deuxi me plus important risque li un tremblement de terre D apr s les tudes les dommages caus s par ces incendies peuvent tre passablement graves cause de la rupture des conduites de gaz de l interruption de l alimentation en eau du blocage des voies de circulation pour les camions des services d incendie etc La protection contre les dommages li s ce risque peut tre vendue sous forme d avenant lorsque la loi le permet ou int gr e la po
10. e dans les SMP de tremblement de terre de l assureur Caract re incertain des mod les Bon nombre de mod les disponibles dans le commerce tiennent maintenant compte automatiquement de l incertitude associ e la conversion de l estimation des mouvements du sol un emplacement donn des niveaux de dommages incertitude secondaire dans les extrants types D autres jeux d hypoth ses des mod les de tremblement de terre sont constamment mis jour et peaufin s Lorsqu elle consid re les SMP titre de mesure de l impact financier potentiel que subit l assureur la haute direction doit y int grer une marge de prudence pour tenir compte de l incertitude que pr sentent ces hypoth ses additionnelles Exposition dans diff rentes r gions ce jour les SMP de tremblement de terre retenus correspondaient au plus lev de celui de la Colombie Britannique et de celui du Qu bec Cette approche sous estime les SMP des assureurs ayant des expositions importantes dans ces deux zones sismiques Elle fait aussi abstraction de l exposition au risque de tremblement de terre ailleurs ce qui peut avoir une forte incidence sur la courbe de probabilit de d passement Les SMP de tremblement de terre devraient reposer sur des courbes de probabilit de d passement fond es sur l exposition l chelle du Canada dans le cas des assureurs trangers et l chelle mondiale dans celui des assureurs canadiens Pour cet
11. e du cadre de gestion de l exposition de l assureur au risque de tremblement de terre Malgr le perfectionnement continu des mod les ils conservent une incertitude inh rente Afin de compenser cette derni re les assureurs devraient songer utiliser plus d un mod le Ils devraient en outre apporter en temps opportun les mises jour importantes aux mod les disponibles dans le commerce Plus pr cis ment dans l ann e qui suit la parution de tout changement important la version r vis e du mod le devrait tre employ e d faut de quoi l assureur devrait expliquer pourquoi ce n est pas le cas Les assureurs doivent indiquer le mod le et la version qu ils utilisent Lorsqu il utilise un logiciel commercial pour calculer le SMP l assureur doit comprendre le mod le sa fonction son mode d emploi et ses limites La documentation qui accompagne le mod le doit tre suffisamment d taill e pour que l utilisateur puisse comprendre sa m thodologie ses param tres son fondement math matique et ses limites ainsi que les am liorations apport es la mod lisation par l assureur Un mod le de tremblement de terre d velopp en interne doit tre mis jour r guli rement ses fonctions doivent tre test es r guli rement et les r sultats du calcul du SMP doivent tre compar s ceux d autres mod les disponibles dans le commerce Validation des mod les La validation des mod les fournit d importan
12. enser des lacunes des donn es il faut comprendre qu une hausse importante du SMP pour compenser la qualit inad quate des donn es ne peut remplacer la saisie initiale de donn es de qualit Expositions et facteurs de risque non mod lis s Bon nombre de risques sont impossibles ou difficiles consid rer ad quatement dans un mod le de tremblement de terre Les assureurs doivent donc dresser un inventaire des expositions et des facteurs de risque applicables leurs activit s et identifier ceux qui sont exclus du mod le utilis Les l ments non mod lis s peuvent tre attribuables notamment e l augmentation des expositions entre la date des donn es et la fin de la p riode consid r e e l interruption ventuelle des activit s e l assurance automobile et maritime A SAM Saines pratiques de gestion de l exposition 3 au risque de tremblement de terre fl F vrier 2013 Page 9 de 15 e aux frais de traitement des r clamations e l ad quation de l assurance par rapport la valeur e la valeur de remplacement garantie e la sismicit accrue la suite d un v nement d envergure e la garantie globale et aux extensions ou dispositions de garantie l enl vement des d bris p ex Individuellement ces expositions et facteurs de risque peuvent tre relativement modestes Mais leur accumulation peut tre significative et ils doivent parfois tre pris en compt
13. et proc dures et en discuter dans le cadre de son examen annuel de la gestion globale du risque de catastrophe Il incombe la haute direction de mettre en uvre les politiques et proc dures l chelle de l organisation La gestion des expositions est un processus continu et pour qu elle soit efficace des rapports internes doivent parfois tre pr sent s plus fr quemment qu une fois l an L exposition devrait tre g r e l chelle de l assureur en tenant compte de l accumulation de tous risques connexes comme les risques op rationnel d assurance de r assurance et de placement Le conseil d administration et la haute direction devraient veiller l existence de m canismes de contr le interne appropri s pour surveiller continuellement l efficacit des politiques et proc dures relatives aux tremblements de terre ainsi que leur application aux op rations Il devrait aussi y avoir des m canismes de contr le pour faire en sorte que la nature de l exposition au risque de tremblement de terre faible fr quence impact important cadre bien avec la conception des r gimes de r mun ration des dirigeants ainsi que des courtiers et agents M me si on attend de toutes les fonctions de supervision qu elles contribuent aux efforts en ce sens la fonction actuarielle peut jouer un r le particuli rement important en contr lant les mod les d valuation de l exposition l ad quation des programme
14. ie ou un tsunami cons cutif un tremblement de terre et que toutes les r gions du Canada sont expos es dans une certaine mesure au risque de secousse IV Administration de la ligne directrice Renseignements relatifs la surveillance Une transparence accrue permettra au BSIF de mieux comprendre les retomb es et les risques conomiques associ s l exposition d un assureur au risque de tremblement de terre Les assureurs expos s de fa on importante au risque de tremblement de terre doivent tenir jour et A SAM Saines pratiques de gestion de l exposition 3 au risque de tremblement de terre fl F vrier 2013 Page 12 de 15 fournir sur demande au BSIF leurs politiques de gestion de l exposition au risque de tremblement de terre y compris le SMP et les programmes de r assurance connexes Les assureurs dont l exposition au risque de tremblement de terre est importante doivent faire en sorte que leur gestion globale du risque de catastrophe leur permet de respecter les principes de la pr sente ligne directrice Le BSIF s attend ce que l Examen dynamique de la suffisance du capital EDSC annuel de l assureur pr voie la survenance d un tremblement de terre et que le rapport d EDSC comprenne ce sc nario ou en justifie l absence L actuaire veillerait garantir la coh rence avec toute p riodicit minimale d un s isme que peut fixer l organisme de r glementation Exigences de ca
15. lement de terre est un aspect important de la saine gestion du risque dans ce domaine et les pratiques qui suivent renvoient fr quemment le lecteur de saines pratiques d utilisation de mod les de catastrophe Cela dit la mod lisation de catastrophe est entach e de passablement d incertitude et il est primordial que tous les utilisateurs des extrants de mod les de catastrophe en soient conscients Par cons quent l assureur devrait aussi tenir compte de la saine gouvernance d entreprise de ce risque et d autres techniques de gestion des risques par exemple l tablissement de limites de risque le transfert des risques et l vitement du risque et les renvois ces solutions de rechange dans la pr sente ligne directrice importent tout autant que les consignes sur l utilisation de mod les de catastrophe 1 Gestion de l exposition au risque de tremblement de terre Les assureurs devraient disposer d une politique saine et exhaustive de gestion de l exposition au risque de tremblement de terre laquelle est supervis e par le conseil d administration et ex cut e par la haute direction Politiques et proc dures Les politiques et proc dures relatives aux tremblements de terre devraient noncer les principaux l ments de l approche adopt e par l assureur pour g rer le risque de tremblement de terre Ces politiques et proc dures devraient inclure e la propension prendre des risques de l institu
16. lice d assurance habitation type Selon ses modalit s cette assurance peut aussi couvrir l interruption des activit s les frais de subsistance additionnels etc Un tsunami peut galement faire suite un s isme qui se produit sous la mer ou un grand lac M me si l impact des tsunamis se limite aux r gions c ti res leur puissance d vastatrice peut tre norme et les assureurs devraient v rifier si l une de leurs polices offre cette protection directement ou indirectement comme on l a vu dans le cas des incendies cons cutifs un tremblement de terre Propension prendre des risques Le niveau de risque total et les types de risque qu un assureur est pr t couvrir pour r aliser ses objectifs Il s agit souvent d une notion qualitative Sinistre maximum probable SMP Montant limite au del duquel des pertes caus es par un important tremblement de terre sont improbables Lorsque des mod les probabilistes sont utilis s le SMP correspond au sinistre de la p riode de r currence qui repr sente par d finition la valeur mon taire des sinistres qui sera vraisemblablement d pass e une fois tous les X ans Le SMP brut repr sente le montant du SMP net des franchises mais avant d duction de la protection contre les catastrophes et les autres protections de r assurance Le SMP net correspond au montant du SMP net des franchises de la protection contre les catastrophes et des autres protections de r assur
17. m tres du mod le y compris la prise en compte des risques ou des co ts non mod lis s devraient tre robustes et traduire les r sultats de la validation du mod le Le processus de validation du mod le devrait tre d crit dans un document qui indique clairement les limites du mod le ou des donn es pour valuer les risques et qui traite de la compensation de toute lacune importante 4 Estimation des SMP L estimation des SMP devrait refl ter avec pr cision le co t total ultime pr vu pour l assureur et tenir compte de la qualit des donn es des expositions non mod lis es de l incertitude du mod le ainsi que de l exposition dans de multiples r gions M me si les mod les sont des outils essentiels pour aider les assureurs g rer leur exposition au risque de tremblement de terre leurs capacit s pr sentent des limites et il en r sulte un niveau d incertitude important Ainsi m me si les assureurs doivent estimer les SMP suivant ce principe il sont aussi encourag s envisager d autres techniques de limitation des expositions comme les limites de concentration par secteur g ographique par occupation ou par type de construction Qualit des donn es La haute direction doit comprendre l impact possible des limites des donn es sur les r sultats projet s par le mod le et rajuster par prudence les estimations produites par le mod le M me s il y a lieu d ajuster la hausse le SMP pour comp
18. mble des m canismes de gestion du risque de catastrophe Le BSIF reconna t que les IFF peuvent adopter diverses pratiques de gestion de l exposition au risque de tremblement de terre en se fondant notamment sur leur taille leur structure de propri t la nature la port e et la complexit de leurs activit s leur strat gie d entreprise et leur profil de risque La pr sente ligne directrice fait tat aussi des param tres communs et d autres facteurs consid rer afin de calculer le sinistre maximum probable SMP Lorsque cette information est compar e au niveau des ressources financi res disponibles elle permettra l assureur d valuer sa capacit de traiter les r clamations pouvant r sulter d un important s isme et son tat de pr paration financi re cette ventualit Comme le verra le lecteur de fa on plus d taill e ci apr s le BSIF s attend ce que les assureurs lui transmettent chaque ann e certains renseignements au sujet de leur exposition au risque de tremblement de terre Aux fins de la pr sente ligne directrice assureurs s entend de l ensemble des assureurs multirisques f d raux y compris les soci t s d assurances canadiennes et trang res relativement leurs op rations d assurance au Canada A 255 rue Albert Ottawa Canada K1A OH2 isi z Canad OSFI www osfi bsif gc ca and d Table des mati res I ODjet t Port e ss sraminmmmsnannnsin
19. n mod le stochastique complet Les accords officiels de r assurance sous forme d ententes crites liant les soci t s d assurances canadiennes et leur soci t m re trang re sont des m canismes classiques l aide desquels les assureurs g rent leur exposition d assurance D autres m canismes financiers de soutien fournis par la soci t m re comme les lettres de cr dit et les facilit s de garantie ne peuvent tre utilis s pour att nuer l exposition de l assureur au SMP brut Les programmes de r assurance devraient tre tablis conform ment la ligne directrice B 3 Saines pratiques et proc dures de r assurance du BSIF Les assureurs qui participent un programme mondial de r assurance contre les catastrophes doivent consid rer e la protection continue des op rations au Canada puisement des tranches ou du programme en raison d autres v nements p ex A SAM Saines pratiques de gestion de l exposition 3 au risque de tremblement de terre fl F vrier 2013 Page 11 de 15 e l ad quation et la recouvrabilit si d autres r gions sont touch es par le m me v nement 4 Financement sur les march s financiers Les assureurs peuvent conclure des transactions financi res innovatrices pour couvrir leur risque en cas de catastrophe Certaines facilit s de financement de soutien des march s financiers entrent en activit lorsque survient une catastrophe Les assureurs doive
20. nnmasenainnninnonnrentoninniins 1 IE Grands principes saines 3 1 Gestion de l exposition au risque de tremblement de terre 3 Politiques t proc d reS sn ns nn Sn tete EE 3 Conseil d administration et haute direction 2 Donn es sur l exposition au risque de tremblement de terre 4 T t grit des TONI neni ae E EaR EES 5 3 Mod les de tremblement de tetes rsinaiinenr ianeiiissesee 6 Utilisation de mod les de tremblement de terre osnnnnsnnnonsseeeessoseesssseesssseee 7 Saines pratiques de mod lisation des tremblements de terre 7 Versionsides IMOSleN ne minerais 8 Validation des mod les una ru men die 8 4 Estimatton des SMP ns ni aeann an a aKT Ea EREE 9 Qualit des HOME dan eniinn r e eE Tna O ea EAEE E 9 Expositions et facteurs de risque non mod lis s 9 Caract re incertain des mod les essesesesesseesseeeseresseerssterseresereseessseesseest 10 Exposition dans diff rentes r gions eseseeeeeseesesressereresressrserrrrensersrerreesesse 10 5 Ressources financi res et plans d UFSENCE saisissant 10 R ss u rces TRANCICIO Nu esns innsir E Ei er Rasa ERa E Eea eaii 11 1 Caplal exc dents nan iriiria EREEREER 11 2 Provisions pour tremblement de terre sseeeeeseseesreeseeeeeserererreesrrsreeeresee 11 3 RASE da arm an maman ana 11 4 Financement sur les march s fin
21. nt aussi se conformer aux dispositions du R glement sur les emprunts des soci t s d assurances multirisques et des soci t s d assurance maritime Il faut obtenir l approbation pr alable du BSIF pour que ces instruments soient consid r s comme des ressources financi res aux termes de la ligne directrice sur le TCM Plans d urgence Les assureurs doivent mettre en place des plans d urgence pour assurer la poursuite efficiente de leurs activit s Le plan d urgence doit traiter des principaux aspects du traitement des r clamations comme les voies de communication d urgence la disponibilit et la comp tence de pr pos s aux services des r clamations et du r glement des sinistres ainsi que la sauvegarde externe des syst mes qui englobent les dossiers de r assurance IT Rapports r glementaires Tous les assureurs devront soumettre chaque ann e au BSIF le formulaire Donn es sur les engagements relatifs aux tremblements de terre Ce formulaire sera mis jour p riodiquement et des instructions d taill es seront diffus es chaque ann e Les assureurs qui ne sont pas expos s de fa on importante au risque de tremblement de terre devraient produire une lettre cet effet noter que les polices d assurance automobile et d assurance maritime de m me que les polices couvrant des biens peuvent couvrir un risque de tremblement de terre secondaire que ce risque peut d couler de sources secondaires comme un incend
22. onnablement compl tes et exactes L assureur doit obtenir la documentation sur les essais effectu s par les examinateurs et l approbation qu ils ont accord e Les essais qui devraient permettre d viter les erreurs notamment de codage pourraient consister e r sumer les donn es d apr s le principal type d occupation la construction et le code g ographique et passer en revue des statistiques comme le pourcentage de donn es dont les attributs sont connus l ampleur du codage en bloc et les valeurs les plus fr quentes e comparer l volution de l exposition d une ann e sur l autre e utiliser des donn es sur les sinistres ant rieurs si elles sont disponibles pour d celer certains probl mes de codage et comportements du portefeuille en regard de la construction et des hypoth ses du mod le e effectuer certains tests de sensibilit des donn es propres au portefeuille dans le cadre de l analyse courante des risques du portefeuille et int grer les r sultats la prise de d cisions sur les risques La haute direction doit s assurer qu un plan est labor et consign afin de donner suite toutes les pr occupations d cel es par les examens et elle doit d cider du moment opportun pour mettre jour les donn es sur l exposition du portefeuille et les r sultats de la mod lisation 3 Mod les de tremblement de terre L utilisation de mod les de tremblement de ter
23. pital ou d actif L exposition un tremblement de terre peut constituer un risque appr ciable pour un assureur Si un assureur ne respecte pas les principes nonc s aux pr sentes le BSIF peut utiliser son pouvoir discr tionnaire au cas par cas et ajuster ses exigences de capital ou d actif ou ses ratios de solvabilit cibles D claration Un dirigeant d un assureur devrait transmettre p riodiquement au conseil d administration ou l agent principal des d tails au sujet de l exposition au risque de tremblement de terre et de la gestion de cette exposition Chaque ann e ce dirigeant devrait soumettre au conseil d administration une d claration pour confirmer que sauf indication contraire dans la d claration les pratiques de l assureur respectent les normes nonc es dans la pr sente ligne directrice La d claration devrait aussi inclure le SMP et d crire en d tail les ressources financi res qui couvrent l exposition La d claration devrait tre fournie sur demande au BSIEF Mise en uvre Transition Le BSIF encourage chaque assureur mettre en uvre dans les meilleurs d lais les principes et les attentes formul s aux pr sentes Il s attend ce que chaque assureur se conforme aux attentes nonc es dans la pr sente ligne directrice y compris celles qui prescrivent au conseil d administration d examiner sa politique de gestion de l exposition au risque de tremblement de terre d ici l
24. re devrait reposer sur une solide connaissance des hypoth ses et des m thodes sous jacentes et les utilisateurs doivent s armer d une grande prudence qui refl te le degr lev d incertitude caract risant les estimations produites A SAM Saines pratiques de gestion de l exposition 3 au risque de tremblement de terre fl F vrier 2013 Page 6 de 15 Utilisation de mod les de tremblement de terre On s attend ce que les assureurs utilisent des mod les ayant des bases th oriques solides pour g rer l exposition au risque de tremblement de terre Comme les SMP li s aux tremblements de terre d coulent d un ensemble complexe de variables et d hypoth ses connexes les mod les de tremblement de terre sont des outils essentiels utiliser pour formuler syst matiquement des estimations Toutefois m me si les mod les de tremblement de terre continuent de s am liorer mesure que de nouveaux renseignements se font jour ils sont fortement limit s et pr sentent un niveau lev d incertitude inh rente Cette incertitude est mise en vidence par les diff rences marqu es entre les estimations mod lis es et les v nements r els et par la grande diversit des r sultats produits par les diff rents mod les N anmoins lorsque les utilisateurs tiennent ad quatement compte de ces limites et de cette incertitude les mod les servent de fondement l estimation du SMP et aux m canismes de r assurance
25. s de r assurance pour att nuer ces expositions et lorsque la haute direction lui en d l gue la responsabilit la tarification de l assurance contre les tremblements de terre 2 Donn es sur l exposition au risque de tremblement de terre Les donn es sur l exposition au risque de tremblement de terre doivent tre bien saisies et il faut en v rifier p riodiquement la coh rence l exactitude et l int gralit Les donn es requises pour ex cuter des mod les de tremblement de terre ne se limitent pas celles qui sont utilis es couramment pour tarifer une police d assurance Les assureurs peuvent att nuer nettement l incertitude inh rente la mesure de l exposition au risque de tremblement de terre notamment en am liorant la coh rence l exactitude et l int gralit des donn es L acc s des donn es de qualit sur l exposition au risque de tremblement de terre facilite la gestion de Une soci t exploit e titre de soci t trang re au Canada devrait appliquer les normes de gestion des risques et de gouvernance nonc es dans la pr sente ligne directrice ses op rations au Canada par l entremise de son agent principal et de la haute direction de son si ge l tranger qui est responsable des op rations de la soci t au Canada A SAM Saines pratiques de gestion de l exposition J au risque de tremblement de terre 89E F vrier 2013 Page 4 de 15 ce risque gr ce
26. s pour contr ler la qualit de la collecte et de la saisie des donn es comprenant l adoption de crit res afin de mesurer l int gralit et l exactitude des donn es Les processus possibles consistent notamment e noter la qualit des donn es l tape de la souscription e modifier les sources de donn es inad quates e laborer et mettre en place des mesures de sauvegarde pour viter les erreurs de codage des polices de la part des responsables de la collecte des donn es e investir dans la technologie pour am liorer la qualit des donn es V rification des donn es Le BSIF s attend ce que les assureurs mettent en uvre des processus pour v rifier si leurs bases de donn es saisissent avec pr cision toutes les donn es re ues M me si la qualit des donn es sur un risque particulier est souvent le principal d terminant de la qualit de l ensemble des donn es l analyse et l valuation agr g es de la qualit globale des donn es d un portefeuille ou d un groupe peut tre la meilleure fa on de proc der lorsque l assureur ou le r assureur a un acc s limit au syst me sous jacent de traitement des polices C est souvent le cas des portefeuilles de polices accept es en r assurance Les r assureurs devraient donc se doter de processus pour valuer la qualit des donn es fournies par leurs c dants A SAM Saines pratiques de gestion de l exposition 3 au risque
27. ssurance efficaces Ligne directrice E 17 valuation des ant c dents des administrateurs et dirigeants d une entit f d rale Enonce des principes permettant aux entit s f d rales d valuer l aptitude et l int grit de leurs administrateurs et dirigeants A SAM Saines pratiques de gestion de l exposition 3 au risque de tremblement de terre FA F vrier 2013 Page 15 de 15
28. te raison les assureurs sont cens s tenir compte du risque susceptible d tre engendr par leur exposition dans plusieurs r gions 5 Ressources financi res et plans d urgence Les assureurs doivent disposer de ressources financi res suffisantes et de plans d urgence appropri s pour bien g rer leurs op rations lorsque survient un important s isme Aux fins de la pr sente section le montant du SMP comprend les ajustements pour la qualit des donn es les expositions non mod lis es et l incertitude propre au mod le tel qu il est d crit dans le texte du principe 4 ci dessus Dans la pr sente ligne directrice les polices au Canada comprennent celles d clar es l tat annuel P amp C 2 de la soci t du fait de l application de la partie XIII de la Loi sur les soci t s d assurances A SAM Saines pratiques de gestion de l exposition 3 au risque de tremblement de terre fl F vrier 2013 Page 10 de 15 Ressources financi res Les politiques et proc dures sur les tremblements de terre devraient quantifier la volont de l assureur d assumer le risque d assurance contre les tremblements de terre et indiquer comment les ressources financi res de l assureur couvrent son SMP brut Les assureurs devraient consulter la ligne directrice du BSIF sur le Test du capital minimal l intention des soci t s d assurances multirisques f d rales la ligne directrice sur le TCM pour d
29. tion et sa tol rance au risque en ce qui touche l assurance contre les tremblements de terre e les pratiques de gestion des donn es e le contr le de l agr gation des expositions et la production de rapports ce sujet e la compr hension la s lection et l utilisation appropri es de mod les de tremblement de terre y compris les facteurs consid rer relativement aux limites des mod les aux l ments d incertitude et aux branches d assurance non mod lis es e identification et l estimation des facteurs pertinents du SMP e la nature et l ad quation des ressources financi res disponibles au titre du SMP e les plans d urgence devant assurer l acc s des ressources suffisantes pour le traitement des r clamations et la poursuite efficiente des activit s A SAM Saines pratiques de gestion de l exposition J au risque de tremblement de terre B9 F vrier 2013 Page 3 de 15 e la prise en compte de hausses potentielles du co t des sinistres et des d penses d exploitation la suite d un important sinistre Conseil d administration et haute direction Le BSIF s attend ce que le conseil d administration ou l un des comit s autoris s de ce dernier supervise l laboration de politiques et proc dures visant les tremblements de terre et veille ce qu elles soient mises en uvre efficacement Tout au moins le conseil d administration devrait passer en revue les politiques
30. ts renseignements sur leur rendement Une fonction importante de la validation est de confirmer que le mod le saisit prudemment les risques sur la base d v nements r els Cette analyse doit d montrer que sur une p riode historique suffisamment longue la mesure des sinistres par mod lisation refl te les sinistres r els Si les donn es disponibles ne permettent pas de valider le mod le l assureur emploiera une solution de rechange jug e suffisamment prudente Par exemple les cons quences des quelques s ismes importants qui ont marqu l histoire peuvent tre compar es aux pertes caus es par des v nements similaires selon le mod le et les carts s il y a lieu peuvent tre valu s Vu le nombre restreint d importants s ismes dans A SAM Saines pratiques de gestion de l exposition 3 au risque de tremblement de terre fl F vrier 2013 Page 8 de 15 l histoire du Canada il pourrait aussi tre utile d examiner les le ons tir e des s ismes survenus ailleurs dans le monde En outre les pertes de queue mod lis es peuvent tre compar es aux prix du march de la protection de r assurance Ce test n est pas une forme de validation proprement dite elle sert plut t de point de d part d autres v rifications Il pourrait r v ler notamment que le risque est pris en compte de fa on plus prudente que ne l indiquerait le mod le vendu dans le commerce Le r glage et la pr cision des para
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