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Debt Securities Transaction Reporting

1. D CUS 600 FIGURE 23 MISE JOUR PAR LE COURTIER D CLARANT D UNE OP RATION DE PRISE EN PENSION ASSORTIE D UNE GARANTIE G N RALE TITRES INCONNUS PAR L INDICATION DES TITRES EN QUESTION MISE JOUR 61 FIGURE 24 MODIFICATION PAR LE COURTIER D CLARANT DU TAUX D UNE OP RATION DE MISE EN PENSION DUR E OUVERTE ege genge ege eege ege EES 62 FIGURE 25 CORRECTION PAR LE COURTIER D CLARANT DE LA QUANTIT SUR LAQUELLE PORTE UNE OP RATION DE MISE PENSION UN JOUR CONCLUE AVEC UN CLIENT 63 FIGURE 26 ANNULATION PAR LE COURTIER D UNE OP RATION DE MISE EN PENSION 64 67
2. 48 FIGURE 15 ANNULATION D OP RATION PUIS NOUVELLE OP RATION 500 FIGURE 16 CORRECTION D OP RATION 522 FIGURE 17 CONCLUSION PAR LE COURTIER D CLARANT D UNE OP RATION DE MISE PENSION UN JOUR ASSORTIE D UNE GARANTIE G N RALE TITRES CONNUS AVEC UN CLIENT 544 FIGURE 18 CONCLUSION PAR LE COURTIER MEMBRE D CLARANT D UNE OP RATION DE PRISE EN PENSION ASSORTIE D UNE GARANTIE G N RALE TITRES INCONNUS AU MOYEN D UN SNP AVEC UN COURTIER NON D CLARANT ss n 555 FIGURE 19 CONCLUSION PAR LE COURTIER D CLARANT D UNE CONVENTION D ACHAT R TROCESSION D UNE DUR E D UNE SEMAINE LIVR E D PART DIFF R PAR L ENTREMISE D UN CIEO AVEC UN DISTRIBUTEUR DE TITRES D TAT 566 FIGURE 20 CONCLUSION PAR LE COURTIER D CLARANT D UNE OP RATION DE MISE EN PENSION DUR E FIXE LIVR E D PART DIFF R ASSORTIE D UNE GARANTIE G N RALE TITRES CONNUS AVEC UN CLIENT 588 FIGURE 21 CONCLUSION PAR LE COURTIER D CLARANT D UNE OP RATION DE MISE EN PENSION TAUX VARIABLE DUR E OUVERTE ASSORTIE D UNE GARANTIE G N RALE TITRES INCONNUS AVEC UN COURTIER NON D CLARANT 59 FIGURE 22 CL TURE PAR LE COURTIER D CLARANT D UNE OP RATION DE MISE EN PENSION DUR E OUVERTE MISE JOUR
3. Investment Industry Organisme canadien de Regulatory Organization r glementation du commerce of Canada des valeurs mobili res D claration d op rations sur titres de cr ance Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Version 1 4 mai 2015 Tous droits r serv s Aucune partie du pr sent document ne peut tre photocopi e reproduite stock e dans un syst me d extraction quelconque ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit lectronique m canique ou autre sans l autorisation crite pr alable de l OCRCVM Historique des modifications Version Description de la modification 11 S Premi re version soumise l examen des distributeurs de titres d tat 25 juin 2014 12 e Version d finitive 30 octobre 2014 1 3 Mise jour des r f rences au Guide d adh sion et d attestation pour le SEROM 2 0 19 f vrier 2015 Section 5 3 3 Ajout d une note concernant la correction des erreurs relev es dans le re u fichier avant que le fichier puisse tre trait Section 5 6 tableau Conditions r gissant la d claration du LEI Mise jour de l identifiant de la contrepartie afin d exiger la d claration du LEI lorsque la contrepartie est un courtier membre qui est distributeur de titres d tat Si la contrepartie est un courtier membre qui n est pas distributeur de titres d tat si le LEI n est pas connu fournir l identifiant de remplacem
4. 2 institutionnel 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 3 n dl 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 1 achat 20 Quantity 5000000 21 99 875 22 Sec 23 Sec ID 24 Yield 3 25 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market Y 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N Client institutionnel canadien Aucune d claration d op rations n est exig e 14 Customer_LEI 13IEWXOW7C3RVXNMNZ225 facultatif 45 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 13 Op ration pour compte propre sans risque 13 Le courtier membre d clarant A vend pour 4 millions de dollars d obligations 1 75 du gouvernement du Canada ch ant le 1 mars 2019 un client institutionnel canadien dans le cadre d une op ration pour compte propre sans risque Le courtier d clarant ex cute un ordre identique avec le courtier d clarant a Trois d clarations d op rations sont exig es Le client n est pas tenu de produire de d claration 1 Security_ID CA80383B0J66 Courtier __ 2 Security_ID_Type 2 ISIN d clarant 3 2014062311223344 volet client 4 Orig_Trade_ID 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_Date 20140623 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20140
5. Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Champ de donn es Nom du champ Requis Type format de champ Exemple de valeur d entr e g i 1 pensi itres pension sur alphanum riques au d but de la convention si un seul titre titres sert de garantie RELATED_PTY Indicateur de Caract re Indicateur de condition sp ciale servant partie li e Y oui indiquer que la contrepartie est un membre du m me groupe que le courtier membre NON_RESIDENT Non r sident Caract re Indicateur de condition sp ciale servant Y oui indiquer que l op ration est effectu e avec une contrepartie non r sidente 29 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 11 3 Annexe Exemples d op rations sur titres de cr ance Nota Toutes les op rations doivent tre d clar es du point de vue de la contrepartie Figure 1 Courtier d clarant agissant comme contrepartiste contrepartiste 1 Le courtier membre d clarant vend pour 1 million de dollars d obligations 3 7 de la ville de Saskatoon ch ant le 27 novembre 2023 un client institutionnel canadien Le courtier agit comme a Une d claration d op rations est exig e Courtier d clarant Client institutionnel canadien 1 Security_ID CA80383BQJ66 2 Security_ID_Type 2 ISIN 3 10 20131112123456
6. 2 institutionnel 14 Customer_LEI 13IEWXOW7C3RVXNMN225 facultatif 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 3 n dl 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 1 achat 20 Quantity 1000000 21 98 80 22 Benchmark_Sec_ID CA135087A610 23 Sec ID 2 ISIN 24 Yield 3 84 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N Op ration initiale 1 Security_ID CA80383B0QJ66 2 Security_ID_Type 2 ISIN 3 _10 20131114578421 4 Orig_Trade_1D 2013111212345678 5 Trans_Type 2 correction 6 Execution_Date 20131114 7 Execution_Time 09 15 37 8 Settlement_date 20131118 9 Trader_ID GeneSimmons 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 1 client 12 Counterparty_ID Correction 52 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide l utilisateur du SEROM 2 0 13 Customer Acc 2 institutionnel 14 Customer_LEI 13IEWXOW7C3RVXNMN225 facultatif 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 3 n dl 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 1 achat 20 Quantity 2000000 21 98 80 22 Benchmark_Sec_ID CA135087A610 23 Sec ID 2 ISIN 24 Yield 3 84 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N 53
7. 54 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 18 Conclusion par le courtier membre d clarant d une op ration de prise en pension assortie d une garantie g n rale titres inconnus au moyen d un SNP avec un courtier non d clarant 2 Le courtier membre d clarant conclut une op ration de prise en pension deux jours livr e d part imm diat assortie d une garantie g n rale de 44 5 ex cut e par voie lectronique au moyen d un SNP qui n agit pas comme contrepartie avec un courtier membre canadien qui n est pas un distributeur de titres d tat La nature des titres reste non pr cis e pendant deux jours a Une d claration est exig e 1 Repo_Agreement_ID 20150115HC3L00SBDF76 2 Orig_Repo_ID 3 Trans_Type 0 nouvelle pension sur titres Courtier 4 Agreement_Date 20150115 d clarant 5 09 49 18 6 _ 0016 9 7 Trader_ID GR33NARROW 8 Repo_Type 2 prise en pension 9 Repo_Term 1 dur e fixe 10 Repo_Mat_Date 20150119 11 Settlement_Date 20150115 12 Reporting_Dealer_ ID HDAGD8DFGFA78BX3B0S2 13 Counterparty_Type 3 courtier 14 Counterparty_ID AG8FGEGF7890HAFSD73JS 15 16 LEI 17 Customer_Account_ID 18 Electronic_Execution Y 19 Trading_Venue_ID ATS70687DF789G97 20 Quantity 44000000
8. CORRECTIONS D OP RATIONS 2 10 5 2 1 Annulations et corrections d op rations trait es avant l expiration du d lai de d claration 10 5 222 Annulations et corrections d op rations trait es apr s l expiration du d lai de d claration 10 5 3 TRANSMISSION DES FICHIERS D OP RATIONS 11 5 3 1 Fichiers distincts pour les op rations sur titres de cr ance et les op rations de pension sur titres 11 5 3 2 Transmission de fichiers suppl mentaires 5 3 3 Transmission de fichiers modifi s avant l expiration du d lai de d claration 5 4 ABSENCE D OP RATIONS D CLARER rtta 5 5 RE US DE FICHIER ET TENUE DE DOSSIERS 5 6 RECOURS AUX IDENTIFIANTS POUR ENTIT S JURIDIQUES 5 6 1 Acc s aux LEI et aux identifiants pour entit s de remplacement 5 7 RECOURS UN MANDATAIRE 5 21 5 8 OBLIGATIONS DES PARTIES D CLARANTES DANS LE CADRE D OP RATI
9. Table des mati res 1 AU SUJET DU PR SENT DOCUMENT nsc snesneencecesnesneencesnesnesncenneeesneencencesnesneencenesneeneencenceneneenes 5 1 1 INTRODUCTION 5 1 1 1 D claration sur titres de cr ance 5 1 1 2 Banque du Canada et relev s SEROM nier 5 1 2 PUBLICIS Eien ee re amener a Rd ent 5 1 3 DOCUMENTS CONNEXES EES 5 2 UTILISATION DIFFUSION DES DONN ES 1 6 2 1 2 2 BANQUE DU CANADA 8 ee EEN H 4 OBLIGATIONS DE D CLARATION IMPOS ES PAR LA R GLEMENTATION 7 4 1 PHASES DE MISEEN UVRE 25 DEE eet eege ege eebe eet eege 4 2 OP RATIONS TITRES VIS S PAR L OBLIGATION DE D CLARATION 4 3 OP RATIONS ET TITRES NON VIS S PAR L OBLIGATION DE D CLARATION 5 D CLARATIONS D OP RATIONS EXIGENCES G N RALES een 10 5 1 EE 10 5 1 1 D clarations tardives sessions 10 5 2 ANNULATIONS
10. Avis sur les r gles D claration d op rations sur titres de cr ance 1 1 2 Banque du Canada et relev s SEROM ce jour les distributeurs de titres d tat transmettent des d clarations standardis es visant l activit sur les march s de titres de cr ance au Canada la Banque du Canada sous forme de rapports statistiques hebdomadaires transmis au moyen du SEROM Le syst me de l OCRCVM servant d clarer les op rations sur titres de cr ance appel SEROM 2 0 remplacera le SEROM La R gle 2800C exige que tous les distributeurs de titres d Etat commencent d clarer les op rations sur titres de cr ance au moyen du SEROM 2 01 1 2 Public vis Le pr sent document s adresse aux courtiers membres qui sont tenus de d clarer les op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Il int ressera particuli rement les d veloppeurs les analystes des syst mes de gestion ainsi que le personnel de la conformit et de l assurance de la qualit 1 3 Documents connexes Le pr sent guide de l utilisateur est compl t par les documents connexes dont la liste figure ci dessous L OCRCVM avisera les courtiers membres lorsque des documents nouveaux ou mis jour seront publi s Guide du syst me de d claration des op rations SEROM 2 0 Guide d adh sion et d attestation pour le SEROM 2 0 Avis de l OCRCVM 14 0250 Avis sur les r gles D claration d op rations sur titres de cr ance 1 Le SEROM et le S
11. 1000000 101 05 0 0500 3 000 Indique si la pension sur titres a t ex cut e ou facilit e au moyen d une plateforme de n gociation lectronique LEI de la plateforme de n gociation lectronique ou s il n est pas connu le nom de la plateforme de n gociation lectronique au moyen de laquelle l op ration a t ex cut e Valeur nominale de la garantie Prix auquel l achat initial du titre vis par la convention de pension de titres a t ex cut y compris toute majoration et ou d cote Libell de la monnaie du paiement au comptant utilis pour l achat initial du titre dans une convention de pension de titres Taux d int r t de la pension sur titres Si le taux d int r t n a pas t fix dans le contrat il s agit du taux d int r t implicite que repr sente l cart entre le prix de vente d achat et son prix de rachat de r trocession D cote de la pension sur titres Si la d cote n a pas t tablie dans le contrat il s agit de la d cote implicite que repr sente la disparit entre le prix d achat et la valeur marchande du titre la date de l achat initial Indique le type de l identifiant soumis code ISIN ou num ro CUSIP ou si la pension sur titres sert de garantie g n rale ou porte sur plusieurs titres REPO Ca 10 Identifiant de 9876585 43 Code ISIN num ro CUSIP du titre sous 28 D claration d op rations sur titres de cr ance
12. 5 ID 2 ISIN 24 Yield 3 84 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N 1 Security_ID CA80383B0QJ66 2 Security_ID_Typez 2 ISIN Annulation 3 _10 20131114578421 4 Orig_Trade_ID 2013111212345678 5 Trans_Type 1 annulation 6 Execution_Date 20131114 7 Execution_Time 09 15 37 8 Settlement_Date 20131118 9 Trader_ID GeneSimmons 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 1 client 12 Counterparty_ID 13 Customer Acc Type 2 institutionnel 14 Customer_LEI 13IEWXOW7C3RVXNMN225 facultatif 15 1 50 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Remplacement par une nouvelle op ration 16 Introd_Carry 3 n 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 1 achat 20 Quantity 1000000 21 98 80 22 5 135087 610 23 5 ID 2 ISIN 24 Yield 3 84 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N 1 Security_ID CA80383B0QJ66 2 Security_ID_Typez 2 ISIN 3 Trade_1D 2013111487654321 4 Trade 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_Date 20131112 antidat 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date
13. 63 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide l utilisateur du 5 2 0 Figure 26 Annulation par le courtier d une op ration de mise en pension 10 D claration de l annulation de l op ration de mise en pension d crite dans le sc nario 1 a Une d claration est exig e Courtier d clarant 1 Repo_Agreement_ID 2015012701519S 2 Orig_Repo_ID 20150126000ABC71 3 Trans_Type 1 annulation 4 Agreement_Date 20150127 5 Agreement_Time 12 06 51 6 Clearing_House 7 Trader_ID TH3FLASH 8 Repo_Type 1 mise en pension 9 Repo_Term 1 dur e fixe 10 _Mat_Date 20150127 11 Settlement_ Date 20150126 12 Reporting_Dealer_ID DF69AG6FAG76SV73KC89 13 Counterparty_Type 1 client 14 Counterparty_ID 15 Customer_ Acc 2 client institutionnel 16 Customer_LEl 167DGF78AFGC92MD01LD 17 Customer_Account_ID 18 Electronic_Execution N 19 Trading_Venue_ID 20 Quantity 40000000 21 104 462 22 Repo_Currency CAD 23 Repo_Rate 0 74 24 Repo_Haircut 25 Repo_CSI_Type 4 garantie g n rale 26 Repo_CSI_ID CA135087A610 27 Related Party N 28 Non resident N 64 D claration d op rations sur titres de cr ance Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 11 5 Annexe Formulaire d adh sion au SEROM 2 0 Tableau 8 Formulaire d adh sion Organisme canadien de r glementation du commerce des valeu
14. OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 11 ANNEXES 11 1 Annexe Sp cifications de message des fichiers d op rations du SEROM 2 0 Op rations sur titres de cr ance Tous les fichiers doivent tre envoy s dans l ordre indiqu au tableau 6 ci dessous e est requis R ou requis titre conditionnel RC al selon le type d op ration F indique un champ facultatif Tableau 6 Sp cifications de message des fichiers d op rations Op rations sur titres de cr ance Champ de donn es Nom du champ Type format de champ Exemple de valeur d entr e SECURITY_ID Identifiant de Cha ne CA12345JKLA8 Code ISIN ou num ro CUSIP attribu aux titres vis s titre 12 caract res par l op ration alphanum riques SECURITY_ID_ Type d identi Nombre entier 2 Type d identifiant soumis code ISIN ou num ro 1 num ro CUSIP CUSIP 2 code ISIN Requis fiant de titre TRADE ID Identifiant Cha ne 2014062600007241 Identifiant unique attribu l op ration par le d op ration 30 caract res courtier membre d clarant alphanum riques Date laquelle l op ration a t ex cut e sur le march local suivie de l identifiant unique valable ce jour l pour le courtier d clarant ORIG_TRADE_ID Identifiant RC Cha ne 2014062600000232 Indiqu dans le cas d annulations ou de corrections d op ration initiale 30 caract res d
15. Guide de l utilisateur du 5 2 0 Figure 7 Op ration entre deux courtiers r alis e par l interm diaire d un CIEO 7 Le courtier membre d clarant vend pour 5 millions de dollars d obligations 1 5 du gouvernement du Canada ch ant le 1 juin 2023 par voie lectronique partir de la plateforme de n gociation d un CIEO Le courtier d clarant B est situ de l autre c t de l op ration a Deux d clarations d op rations sont exig es 1 Security_ID CA135087A610 2 Security_ID_Type 2 ISIN Courtier __ 3 20140623009988 declarant A 4 Orig_Trade_ID 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_Date 20140623 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20140626 9 Trader_ID DustyHill 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 4 CIEO 12 Counterparty_ID NJ73YDRBTUDR8UZ9UZ22 13 Customer_Acc_Type 14 Customer_LEl 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 3 n dl 17 Electronic_Execution Y 18 Trading_Venue_ID NJ73YDRBTUDR8UZ9U7Z22 19 Side 1 achat 20 Quantity 5000000 21 99 50 22 Benchmark_Sec_ID 23 _ 10 _ 24 Yield 3 05 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N 1 Security_ID CA135087A610 2 Security_ID_Type 2 ISIN 3 10 20140623009988 4 Orig_Trade_ID 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 E
16. clarer l op ration initiale l OCRCVM et l annuler Si une op ration est corrig e avant la transmission des fichiers d clarer uniquement l op ration d finitive c d sa derni re version en tant que nouvelle op ration Si une op ration est annul e ou corrig e apr s la transmission des fichiers mais avant l expiration du d lai de d claration transmettre un fichier modifi pour remplacer l ancien 5 2 2 Annulations et corrections d op rations trait es apr s l expiration du d lai de d claration Lorsqu une op ration est annul e ou corrig e apr s l expiration du d lai de d claration les valeurs indiqu es dans le tableau ci dessous doivent tre utilis es dans les champs des op rations se reporter galement l annexe sc narios 14 16 Advenant qu une op ration soit annul e et remplac e par une nouvelle op ration l OCRCVM comprend qu il puisse tre difficile de lier la nouvelle op ration l op ration initiale qui a ensuite t annul e Afin de tenir compte de ce cas de figure l OCRCVM exige 10 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 d antidater la nouvelle op ration de fa on que la date et l heure de son ex cution correspondent celles de l op ration initiale si l op ration n est pas antidat e cela pourrait d clencher un faux positif relatif la fixation d un juste prix et obliger
17. n rale 26 Cal 135087 56 27 Related Party N 28 Non resident N 59 D claration d op rations sur titres de cr ance Guide l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 22 Cl ture par le courtier d clarant d une op ration de mise en pension dur e ouverte mise jour 6 D claration de la cl ture de l op ration de mise en pension dur e ouverte d crite dans le sc nario 5 Les contreparties conviennent de clore l op ration le lendemain ce qui n cessite une mise jour de l op ration pr c dente a Une d claration est exig e Courtier d clarant 5 Agreement_ Time 13 15 09 1 Repo_Agreement_ID 2014120800DFG78 2 Orig_Repo_ID 201412030013578Q 3 Trans_Type 3 mise jour 4 Agreement_Date 20141208 6 Clearing_House 7 0 50 8 Repo_Type 1 mise pension 9 Repo_Term 2 dur e ouverte 10 Repo_Mat_Date 20141209 11 Settlement_Date 20141203 12 Reporting_ Dealer_ID DBA76DF76ADF790AM2B0 13 Counterparty_Type 3 courtier 14 Counterparty_ID 7AG6FWE7OF8A8VAQMOS 15 Customer Acc Type 16 Customer_LEI 17 Customer Account_ID 18 Electronic_Execution 19 Venue ID 20 Quantity 10000000 21 108 37 22 Repo_Currency CAD 23 Repo_Rate CORRA 5bps 24 0 25 Cal 4 garantie g n rale 26 CS 135087 56 27 Related
18. rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 5 Op ration entre le courtier et une partie li e 5 Le courtier membre d clarant pupitre de Toronto ach te pour 2 millions de dollars d obligations 1 75 du gouvernement du Canada ch ant le 1 mars 2019 son pupitre de Londres a Une d claration d op rations est exig e b Il y a eu changement de propri t v ritable Courtier d clarant pupitre de Toronto Courtier d clarant pupitre de Londres 1 Security_ID CA135087B86 2 Security_ID_Type 2 ISIN 3 10 2014062312345678 ba 4 Trade 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_Date 20140623 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20140626 9 Trader_ID BillyGibbons 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 1 client 12 Counterparty_ID PT3QB789TSUIDF371261 13 2 institutionnel 14 Customer_LEl 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 3 n dl 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 2 vente 20 Quantity 2000000 21 98 88 22 Sec 23 Sec ID 24 Yield 3 10 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party Y 29 Non resident Y 30 Fee based Account N Aucune d claration d op rations n est exig e 35 D claration d op
19. virgule flottante facultative X chiffres 2 courtier charg de comptes 3 n d 01370 671 66 04 3570 ARUSTTIHLL8JMW340BG5 01370W6ZIY66KQ4J3570 22 LEI de la contrepartie si la contrepartie est un courtier membre une banque un CIEO ou un SNP Par op rations de banques on entend les op rations des banques de l annexe et des tablissements canadiens de banques de l annexe II Indique si le client est un client de d tail ou un client institutionnel Ce champ doit tre rempli si le type de contrepartie est Client LEI attribu au client institutionnel le cas ch ant Identifiant attribu par un courtier membre d clarant pour identifier le client dans le cas o le type de contrepartie est Client et qu aucun LEI de client n est connu Indique si le courtier membre d clarant a agi en qualit de remisier ou de courtier charg de comptes Indique si l op ration a t ex cut e ou facilit e au moyen d une plateforme de n gociation lectronique LEI de la plateforme de n gociation lectronique ou s il n est pas connu nom de la plateforme de n gociation lectronique au moyen de laquelle l op ration t ex cut e Toutes les op rations doivent tre d clar es du point de vue de la contrepartie Valeur nominale des titres D claration d op rations sur titres de cr ance Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Champ de donn es Nom
20. 21 100 80 22 Repo_Currency CAD 23 Repo_Rate 0 75 24 0 25 5 4 garantie g n rale 26 51 27 Related Party N 28 Non resident N 5 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 19 Conclusion par le courtier d clarant d une convention d achat r trocession d une dur e d une semaine livr e d part diff r par l entremise d un CIEO avec un distributeur de titres d tat 3 Le courtier membre d clarant r alise une convention d achat r trocession d une dur e d une semaine portant sur 50 M d obligations de l Ontario convenue un jeudi et prenant effet le lundi suivant ex cut e par voie lectronique sur la plateforme d un CIEO qui agit comme contrepartie avec un courtier membre qui est distributeur de titres d tat a Deux d clarations sont exig es si les parties situ es des deux c t s de l op ration sont des distributeurs de titres d tat et que le CIEO sert d interm diaire Courtier d clarant 1 Repo_Agreement_ID 2014111300GS6SG1 2 Orig_Repo_ID 3 Trans_Type 0 nouvelle pension sur titres 4 Agreement_Date 20141113 5 Agreement_Time 15 16 22 6 Clearing_House 001GPB6AIXPES8X J 7 Trader_ID B4TMA4N 8 Repo_Type 4 achat r trocession 9 Repo_Term 1 dur e fixe 10 Repo_Mat_Date 20141124 11 Settlement
21. 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N 1 Security_ID CA80383BQJ66 2 Security_ID_Type 2 ISIN 3 Trade_1D 2014062311223344 4 Orig_Trade_ID 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_Date 20140623 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20140626 9 Trader_ID MichaelBuble 10 Reporting_Dealer_ID 5493001ECIANJPXISP10 11 Counterparty_Type 3 courtier 12 Counterparty_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 13 14 Customer_LEl 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 3 n d 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 1 achat 20 Quantity 4000000 21 98 80 22 Sec 23 Sec ID 24 Yield 3 15 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N 47 D claration d op rations sur titres de cr ance Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 14 Annulation d op ration 14 Le courtier membre d clarant vend pour 1 million de dollars d obligations 3 7 de la ville de Saskatoon ch ant le 27 novembre 2023 un client institutionnel canadien Le courtier annule l op ration apr s deux jours a Deux d clarations d op rations sont exig es Op ration initiale Annulation 1 80383 66 2 Security_ID_Type 2 ISIN 3 Trade_1D 2013111212345678 4 Orig
22. 80 22 Benchmark_Sec_ID CA135087A610 23 Sec ID Type 2 ISIN 24 Yield 3 84 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N 49 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 15 Annulation d op ration puis nouvelle op ration 15 Le courtier membre d clarant vend pour 1 million de dollars d obligations 3 7 de la ville de Saskatoon ch ant le 27 novembre 2023 un client institutionnel canadien Le courtier annule par la suite l op ration et la remplace par une nouvelle op ration avec une contrepartie diff rente a Trois d clarations d op rations sont exig es 1 Security_ID CA80383B0QJ66 2 Security_ID_Typez 2 ISIN 3 Trade_1D 2013111212345678 Op ration initiale 4 Trade 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_Date 20131112 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20131118 9 Trader_ID GeneSimmons 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 1 client 12 Counterparty_ID 13 Customer Acc 2 institutionnel 14 Customer_LEI 13IEWXOW7C3RVXNMNZ225 facultatif 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 3 n 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 1 achat 20 Quantity 1000000 21 98 80 22 5 135087 610 23
23. D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 11 4 Annexe D Exemples d op rations de pension sur titres Figure 17 Conclusion par le courtier d clarant d une op ration de mise en pension un jour assortie d une garantie g n rale titres connus avec un client 1 Le courtier membre d clarant conclut une op ration de mise en pension un jour livr e d part imm diat assortie d une garantie g n rale de 50 M avec un client institutionnel canadien Les titres livrer sont connus a Une d claration est exig e Courtier d clarant 1 Repo_Agreement_ID 20150126000ABC71 2 Orig_Repo_ID 3 Trans_Type 0 nouvelle pension sur titres 4 Agreement_Date 20150126 5 Agreement_Time 08 27 51 6 Clearing_House 7 Trader_ID TH3FLASH 8 Repo_Type 1 mise en pension 9 Repo_Term 1 dur e fixe 10 Repo_Mat_Date 20150127 11 Settlement_Date 20150126 12 Reporting_Dealer_ID DF69AG6FAG76SV73KC89 13 Counterparty_Type 1 client 14 Counterparty_ID 15 Customer_Acc_Type 2 client institutionnel 16 Customer_LEl 167DGF78AFGC92MD01LD 17 Customer_Account_ID 18 Electronic_Execution N 19 Trading_Venue_ID 20 Quantity 50000000 21 104 462 22 Repo_Currency CAD 23 Repo_Rate 0 74 24 25 Cl 4 garantie g n rale 26 Cl 135087 610 27 Related Party N 28 Non resident N
24. D lais de d claration T 0 avant 18 h HNE T 1 14 h HNE T 0 apr s 18 h HNE T 2 14 h Op rations ex cut es un samedi un dimanche ou un T 2 14 h HNE jour f ri f d ral ou provincial Lorsqu un jour f ri tombe un jour diff rent Ontario et dans la province d un courtier membre p ex le Family Day le syst me de d claration de l OCRCVM reste disponible pour la transmission de fichiers Nouvelles missions si le code ISIN ou le num ro Apr s l attribution du code ISIN ou du num ro CUSIP est attribu apr s 18 h 14 h 5 1 1 D clarations tardives Si un courtier membre qui ex cute un volume de n gociation important et qui transmet des fichiers quotidiennement omet de transmettre ces fichiers dans les d lais de d claration prescrits sans en aviser l OCRCVM l OCRCVM peut effectuer suivi aupr s du courtier membre cas de d clarations tardives r p t es de la part du courtier membre l OCRCVM peut prendre des mesures de mise en application Nota Les courtiers membres qui ex cutent un faible volume de n gociation ne sont pas tenus d aviser l OCRCVM lorsqu ils pr voient qu ils ne pourront transmettre leurs fichiers 5 2 Annulations et corrections d op rations 5 2 1 Annulations et corrections d op rations trait es avant l expiration du d lai de d claration Si une op ration est annul e avant la transmission des fichiers pas d
25. LECTRONIQUE 311 FIGURE COMPTE HONORAIRES D UN CLIENT DE D TAIL sssssssssssssssssesssssssssesesesesesesrsrsesesnsrsrsrsrsrsnrerersrsrsrsrernne 322 FIGURE 4 OP RATION ENTRE DEUX COURTIERS esse esesenenneneeeeen 333 FIGURE 5 OP RATION ENTRE LE COURTIER ET UNE PARTIE UEE 355 FIGURE 6 OP RATION ENTRE LE COURTIER ET UNE TRANG RE 366 FIGURE 7 OP RATION ENTRE DEUX COURTIERS R ALIS E PAR L INTERM DIAIRE D UN CIEO 377 FIGURE 8 OP RATION ENTRE LE COURTIER ET UNE BANQUE 39 FIGURE 9 REMISIER COURTIER CHARG DE COMPTES 400 FIGURE 10 COURTIER CHEF DE FILE NOUVELLE 422 FIGURE 11 VENTE PAR LE COURTIER CHEF DE FILE UN SYNDICAT 433 FIGURE 12 VENTE PAR LE COURTIER D UNE NOUVELLE MISSION UN CLIENT INSTITUTIONNEL 455 FIGURE 13 OP RATION POUR COMPTE PROPRE SANS 466 FIGURE 14 ANNULATION D OP RATION
26. Party N 28 Non resident N 60 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 23 Mise jour par le courtier d clarant d une op ration de prise en pension assortie d une garantie g n rale titres inconnus par l indication des titres en question mise jour 7 Le courtier membre d clarant met jour l op ration de prise en pension d crite dans le sc nario 2 dans laquelle les titres livrer taient inconnus en indiquant le num ro CUSIP des titres b Une d claration est exig e Courtier d clarant 1 Repo_Agreement_ID 201501178GDR823CBNQ2 2 Orig_Repo_ID 20150115HC3L00SBDF76 3 Trans_Type 3 mise jour 4 Agreement_Date 20150117 5 Agreement 11 13 51 6 Clearing_House 001GPB6A9IXPES8XJ 7 Trader_ID GR33NARROW 8 2 prise en pension 9 Repo_Term 1 dur e fixe 10 Mat _Date 20150119 11 Settlement_Date 20150115 12 Reporting_ Dealer_ID HDAGD8DFGFA78BX3B0S2 13 Counterparty_Type 3 courtier 14 Counterparty_ID AG8FGEGF7890HAFSD73JS 15 Customer Acc Type 16 Customer_LEI 17 Customer Account 18 Electronic_Execution Y 19 Venue 10 75706870 789697 20 Quantity 44000000 21 100 80 22 Repo_Currency CAD 23 Repo_Rate 0 75 24 0 25 Cal 4 garantie g n rale 26 Cl 1
27. champ est obligatoire lorsqu un code ISIN ou un num ro CUSIP est indiqu dans le champ de garantie de pension sur titres 7 5 Type de garantie de pension sur titres Ce champ indique si la pension sur titres constitue garantie sous forme de titres d un gouvernement autre que le gouvernement f d ral indiquer le code ISIN ou le num ro CUSIP e garantie g n rale sous forme de titres du gouvernement f d ral indiquer GC general collateral e une garantie portant sur plusieurs titres indiquer e Multi Multiple 7 6 Type d op ration Une nouvelle convention de pension sur titres doit tre d clar e par la mention Nouveau comme type d op ration Lorsqu une convention de pension sur titres ant rieurement d clar e la mention 17 D claration d op rations sur titres de cr ance Guide l utilisateur du SEROM 2 0 Nouveau est par la suite annul e elle doit tre d clar e nouveau cette fois par la mention Annulation comme type d op ration et le champ de l identifiant de pension sur titres initiale doit contenir l identifiant de la pension sur titres annul e Lorsqu une correction est apport e une d claration ant rieure elle doit tre d clar e par la mention Correction comme type d op ration les modalit s doivent tre mises jour en fonction de la correction et l identifiant de pension sur titres init
28. de r glementation si ses ordonnances de reconnaissance les dispositions d un protocole d entente ou les lois applicables l exigent 2 2 Banque du Canada La Banque du Canada utilise les donn es sur les op rations sur titres de cr ance diverses fins li es sa gestion des adjudications de titres d tat compris pour le calcul des limites de soumission impos es aux distributeurs de titres d tat et l analyse des tendances et de l volution des march s mon taires et des titres de cr ance Le SEROM 2 0 saisit des l ments de donn es suppl mentaires concernant les pensions sur titres pour permettre la Banque du Canada de surveiller l activit et les ventuels risques li s la stabilit financi re sur ce march de financement de base Cette responsabilit de surveillance s inscrit dans la logique des derni res recommandations du Conseil de stabilit financi re que les dirigeants du G20 ont avalis es selon lesquelles il faudrait que les autorit s nationales ou r gionales fassent la collecte de donn es sur les op rations et proc dent des analyses s lectives p riodiques des positions en cours sur les march s de pension sur titres La Banque du Canada continue de publier des donn es globales dans ses Statistiques bancaires et financi res La Banque du Canada s est engag e par crit pr server la confidentialit de toutes les donn es qui lui sont transmises par l OCRCVM et ne divulg
29. du champ _ BENCHMARK_SEC_ID Identifiant de titre de r f rence BENCHMARK SEC 10 Type d identi _TYPE fiant de titre de r f rence Capacit PRIMARY_MARKET March primaire Indicateur de partie li e RELATED_PTY Type format de champ Exemple de valeur d entr e Nombre virgule flottante facultative 4 chiffres 10 chiffres 101 05 Cha ne CA98765RST43 12 caract res alphanum riques Nombre entier 2 1 num ro CUSIP 100 00 2 code ISIN 23 Nombre virgule flottante facultative pourcentage 3 chiffres 10 chiffres Nombre virgule flottante facultative X chiffres 10 chiffres Nombre entier 1 mandataire 2 contrepartiste Caract re Y oui non Caract re Y oui non Prix auquel l op ration a t ex cut e y compris toute majoration et ou d cote et ou commission Code ISIN ou num ro CUSIP de l obligation utilis comme r f rence pour tablir le prix le cas ch ant Type d identifiant soumis code ISIN ou num ro CUSIP Le rendement ch ance est calcul en accord avec les conventions du march du titre transig e Commission ou majoration d clar e dans l avis d ex cution le cas ch ant Indique si le courtier membre a agi comme contrepartiste ou mandataire op rations pour compte propre sans risques d clar es en qualit de contrepartiste Indicateur de c
30. la d claration Recours au LEI d op rations sur titres de cr ance Identifiant du courtier d clarant Le LEI du courtier membre d clarant doit tre fourni Identifiant de la contrepartie Le LEI de la contrepartie doit tre fourni lorsqu il s agit d un courtier membre qui est distributeur de titres d tat ou d une banque Si la contrepartie est un courtier membre qui n est pas distributeur de titres d tat et si le LEI n est pas connu fournir l identifiant de remplacement se reporter la section 5 6 1 Le LEI du CIEO ou du SNP doit tre fourni lorsqu il est connu Dans le cas contraire fournir l identifiant de remplacement se reporter la section 5 6 1 Le LEI de l metteur doit tre fourni lorsqu il est connu LEI du client facultatif Le LEI d un client institutionnel peut tre d clar lorsqu il est connu Identifiant de la plateforme de Le LEI doit tre fourni lorsqu il est connu Lorsque le LEI n est pas n gociation connu fournir l identifiant de remplacement de la plateforme de n gociation lectronique au moyen de laquelle l op ration a t ex cut e se reporter la section 5 6 1 Chambre de compensation pension Le LEI doit tre fourni sur titres 5 6 1 Acc s aux LEI et aux identifiants pour entit s de remplacement L OCRCVM tient une liste des LEI attribu s aux courtiers membres aux banques aux SNP et aux CIEO II tient galement liste des identifi
31. la validation des dossiers d op rations ex champs obligatoires non remplis format des champs invalide qui doit tre corrig e avant que le fichier soit trait se reporter la section 5 3 3 Le courtier membre doit conserver les re us de fichier conform ment aux modalit s de tenue de dossiers nonc es dans la R gle Se reporter au Guide du syst me de d claration des op rations SEROM 2 0 pour plus de d tails 5 6 Recours aux identifiants pour entit s juridiques Un identifiant pour entit s juridiques LEI pour Legal Entity Identifier est un code de 20 caract res servant identifier une entit qui conclut des op rations financi res Tous les courtiers membres qui ex cutent des op rations sur titres de cr ance assujetties la r gle de d claration doivent obtenir un LEI qu ils soient des courtiers d clarants ou des contreparties se reporter au tableau 3 Pour plus de d tails sur les LEI et le processus d inscription permettant d obtenir LEI se reporter l annexe F 5 Le courtier peut s il le souhaite transmettre un fichier vide pour recevoir un re u de fichier des fins d audit Se reporter l alin a 2 5 b de l Avis de l OCRCVM 14 0250 12 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du 2 0 Tableau 3 Conditions r gissant la d claration du LEI dans le cadre des op rations sur titres de cr ance Champ de
32. n rale 26 Repo_CSI_ID CA135087ZU15 27 Related Party N 28 Non resident Y 58 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 21 Conclusion par le courtier d clarant d une op ration de mise en pension taux variable dur e ouverte assortie d une garantie g n rale titres inconnus avec un courtier non d clarant 5 Le courtier membre d clarant conclut une op ration de mise en pension taux variable assortie d une garantie g n rale de 10 M avec un courtier membre qui n est pas distributeur de titres d tat a Une d claration est exig e Courtier d clarant 1 10 2014120300135780 2 1 3 _ 0 nouvelle pension sur titres 4 Agreement_Date 20141203 5 Agreement 10 31 57 6 Clearing_House 7 Trader_ID SUPERMAN 8 Repo_Type 1 mise en pension 9 Repo_Term 2 dur e ouverte 10 Mat Date 11 Settlement_Date 20141203 12 Reporting_ Dealer ID DBA76DF76ADF790AM2B0 13 Counterparty_Type 3 courtier 14 Counterparty_ID 7AG6FWE7OF8A8VAQMOS 15 Customer Acc Type 16 Customer_LEI 17 Customer Account_ID 18 Electronic_Execution 19 Venue 1 20 Quantity 10000000 21 108 37 22 Repo_Currency CAD 23 Repo_Rate CORRA 5bps cha ne 24 0 25 Repo_CSi_Type 4 garantie g
33. ne nsnene memes 17 6 26 RENDEMENT rene Enter tee degr note tbe tre ENEE 17 7 CONSEILS POUR LA D CLARATION D OP RATIONS DE PENSION SUR 17 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 TYPE DE GARANTIE DE PENSION SUR TITRES num ENEE NENNEN ENNEN ia 17 7 6 eg Te EE 17 8 ATTESTATION GESTION DU CHANGEMENT 1 18 8 1 DEMANDES DE MODIFICATION DE LA PART DE UOCROHM 18 8 2 DEMANDES DE MODIFICATION DE LA PART DES COURTIERS MEMBRES 18 9 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SOUTIEN 19 10 SYST ME DE D CLARATION DES OP RATIONS 5 2 0 00 19 11 ANNEXES EE 20 11 1 ANNEXE SP CIFICATIONS DE MESSAGE DES FICHIERS D OP RATIONS DU SEROM 2 0 OP RATIONS SUR TITRES DE CR ANCE TR Eege 20 11 2 ANNEXE SP CIFICATIONS DE MESSAGE DES FICHIERS D OP RATIONS DU SEROM 2 0 OP RATIONS DE PENSION SUR KREE 25 11 3 ANNEXE C EXEMPLES D OP RATIONS SUR TITRES DE 41 30
34. nouvelle date d ch ance la d claration d chec de la pension sur titres doit comprendre une date d ch ance modifi e Si la convention de pension sur titres est r sili e le contrat doit simplement tre d clar par la mention chec sans tre modifi Tout paiement suppl mentaire exig par suite de l chec ne doit pas tre d clar il n existe pas de champ cet effet 8 Attestation et gestion du changement Les courtiers membres d clarants et leurs mandataires autoris s sont tenus d attester leur capacit de transmettre les fichiers d op rations au moyen du SEROM 2 0 conform ment aux sp cifications de message de celui ci Pour plus de d tails au sujet de la proc dure d attestation se reporter au Guide d adh sion et d attestation pour le SEROM 2 0 8 1 Demandes de modification de la part de l OCRCVM Il peut arriver que l OCRCVM apporte des modifications ses exigences en mati re de d claration d op rations sur titres de cr ance qui exigent un travail de d veloppement une nouvelle attestation de la part des courtiers membres d clarants de leurs mandataires autoris s L OCRCVM consultera les parties au sujet de toute modification propos e et les avisera suffisamment de temps pas moins de 90 jours l avance pour leur permettre de proc der ce travail de d veloppement ou cette nouvelle attestation Les modifications apport es la R gle 2800C seront soumises aux prot
35. op rations alphanum riques LN 20 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du 2 0 Champ de donn es Nom du champ TRANS_TYPE EXECUTION_DATE EXECUTION_TIME TRADER_ID REPORTING DEALER_ID COUNTERPARTY_TYP E SETTLEMENT_DATE d op ra tion Date d ex cu tion Heure d ex cu tion Date de r glement Identifiant du n gociateur Identifiant du courtier d clarant Type de contrepartie Nombre entier 0 nouvelle op ration 1 annulation 2 correction Cha ne 8 chiffres AAAAMMIJJ HH MM SS 8 caract res alphanum riques Selon l heure normale de l Est Si les secondes ne sont pas connues indiquer 00 8 chiffres 30 caract res alphanum riques Cha ne 20 caract res alphanum riques Nombre entier 1 client 2 3 courtier 4 CIEO 5 SNP 6 banque 7 metteur 14 27 51 20140701 JOHNSMITH 001GPB6A9XPE8XJICC14 21 Type format de champ Exemple de valeur d entr e 20140626 Indique s il s agit d une nouvelle op ration d une annulation o d une correction Jour civil au cours duquel l op ration a t ex cut e Heure laquelle l op ration a t ex cut e soit celle inscrite par un syst me de n gociation l
36. rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du 5 2 0 Figure 6 Op ration entre le courtier et une entit trang re Suisse 6 Le courtier membre d clarant pupitre de Toronto ach te pour 2 millions de dollars d obligations 1 75 du gouvernement du Canada ch ant le 1 mars 2019 un client institutionnel situ en a Une d claration d op rations est exig e Courtier d clarant pupitre de Toronto Client suisse 1 Security_ID 135087 86 2 Security_ID_Type 2 ISIN 3 2014062312345678 4 Orig_Trade_ID 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_Date 20140623 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20140626 9 Trader_ID BillyGibbons 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 1 client 12 Counterparty_ID 13 Customer Acc _Type 2 institutionnel 14 Customer LEI 13IEWXOW7C3RVXNMN225 facultatif 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 3 n dl 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 2 vente 20 Quantity 2000000 21 98 88 22 Sec 23 Sec ID 24 Yield 3 10 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident Y 30 Fee based Account N Aucune d claration d op rations n est exig e 36 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM
37. s 24 D claration d op rations sur titres de cr ance Guide l utilisateur du SEROM 2 0 11 2 Annexe Sp cifications de message des fichiers d op rations du SEROM 2 0 Op rations de pension sur titres Tous les fichiers doivent tre envoy s dans l ordre indiqu au tableau 7 ci dessous Tableau 7 Sp cifications de message des fichiers d op rations Op rations de pension sur titres Champ de donn es Nom du champ Requis Type format de champ Exemple de valeur d entr e _ ORIG_REPO_ID TRANS_TYPE 9 Fe S x spz PE Si les modalit s d une pension sur titres ayant une dur e ouverte sont mises jour par exemple si le taux est modifi les nouvelles modalit s doivent tre d clar es comme mise jour Si l une ou l autre des contreparties omet d honorer la convention l omission doit tre d clar e comme chec et la d claration doit comprendre les nouvelles modalit s par exemple la nouvelle date d ch ance Identifiant de la convention de pension sur titres Identifiant de pension sur titres initiale Type d op ration Cha ne 2014062600007241 30 caract res alphanum riques AAAAMMIJ XXXX X Date laquelle l op ration t ex cut e sur le march local suivie de l identifiant unique valable ce jour l pour le courtier d clarant Cha ne 2014062600000232 3
38. 0 caract res alphanum riques AAAAMMIJ XXXX X Nombre entier 0 nouvelle pension sur titres 1 annulation 2 correction 4 Identifiant unique attribu l op ration de pension sur titres par le courtier membre d clarant Indiqu dans le cas d annulations ou de corrections de pensions sur titres Indique s il s agit d une nouvelle pension sur titres d une annulation d une correction SN 9 d une mise jour ou d un chec D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du 2 0 Champ de donn es Nom du champ Requis Type format de champ Exemple de valeur d entr e Description ________ AGREEMENT DATE Date de la Cha ne 20140626 Date laquelle la pension sur titres a t convention de 8 chiffres ex cut e convenue soit celle inscrite par pension sur un syst me de n gociation lectronique soit titres celle inscrite dans un syst me d inscription d op rations AGREEMENT TIME Heure de la 55 14 27 51 Heure laquelle la pension sur titres a t convention de 8 caract res ex cut e ou convenue soit celle inscrite par pension sur alphanum riques un syst me de n gociation lectronique soit titres celle inscrite dans un syst me de d claration d op rations Selon l heure normale de l Est Si les secondes ne sont pas conn
39. 11 4 ANNEXE D EXEMPLES D OP RATIONS DE PENSION SUR 54 11 5 ANNEXE E FORMULAIRE D ADH SION AU SEROM 2 0 65 11 6 ANNEXE F IDENTIFIANTS POUR ENTIT S JURIDIQUES LEI RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 66 LT ANNEXE FIGURES ntm EE CU E 67 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 1 Au sujet du pr sent document 1 1 Introduction 1 1 1 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM La R gle 2800 instaure un cadre de travail selon lequel les courtiers membres sont tenus de d clarer les op rations sur titres de cr ance l OCRCVM au moyen du Syst me d tablissement de relev s des op rations sur le march 2 0 SEROM 2 0 Les op rations sur titres de cr ance ex cut es par un courtier membre sur les march s hors cote compris au moyen d un syst me de n gociation parall le SNP ou par l entremise d un courtier interm diaire en obligations CIEO doivent tre d clar es l OCRCVM apr s l op ration L information sur les op rations d clar e conform ment la R gle 2800C permettra l OCRCVM de surveiller et d encadrer la n gociation sur les march s hors cote des titres de cr ance Pour obtenir plus de d tails veuillez vous reporter l Avis de l OCRCVM 14 0250
40. 20131118 9 Trader_ID GeneSimmons 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 1 client 12 Counterparty_ID 13 Customer_Acc_Type 1 d tail 14 Customer_LEl 15 Customer_Account_ID 561780C facultatif 16 Introd_Carry 3 n 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 1 achat 20 Quantity 1000000 21 98 80 22 5 135087 610 23 5 ID 2 ISIN 24 Yield 3 84 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N 51 D claration d op rations sur titres de cr ance Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 16 Correction d op ration 16 Le courtier membre d clarant vend pour 1 million de dollars d obligations 3 7 de la ville de Saskatoon ch ant le 27 novembre 2023 un client institutionnel canadien Le courtier corrige ensuite la quantit sur laquelle porte l op ration pour la faire passer 2 millions de dollars a Deux d clarations d op rations sont exig es 1 Security_ID CA80383BQJ66 2 Security_ID_Type 2 ISIN 3 Trade_1D 2013111212345678 4 Orig_Trade_ID 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_ Date 20131112 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20131118 9 Trader_ID GeneSimmons 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 1 client 12 Counterparty_ID 13 Customer Acc
41. 350870275 27 Related Party N 28 Non resident N 61 D claration d op rations sur titres de cr ance Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 24 Modification par le courtier d clarant du taux d une op ration de mise en pension dur e ouverte mise jour 8 D claration de la mise jour des modalit s de l op ration de mise en pension d crite dans le sc nario 1 la mise jour concernant le taux les contreparties conviennent d appliquer un nouveau taux partir de maintenant a Une d claration est exig e Courtier d clarant 5 Agreement_Time 09 54 26 1 Repo_Agreement_ID 20150126653QRST 2 Orig_Repo_ID 20150126000ABC71 3 Trans_Type 3 mise jour 4 Agreement_Date 20150126 6 Clearing_House 7 Trader_ID TH3FLASH 8 Repo_Type 1 mise en pension 9 Repo_Term 1 dur e fixe 10 Repo_Mat_Date 20150127 11 Settlement_ Date 20150126 12 Reporting_Dealer_ID DF69AG6FAG76SV73KC89 13 Counterparty_Type 1 client 14 Counterparty_ID 15 2 client institutionnel 16 Customer_LEl 167DGF78AFGC92MD01LD 17 Customer_Account_ID 18 Electronic_Execution N 19 Trading_Venue_ID 20 Quantity 50000000 21 104 462 22 Repo_Currency CAD 23 Repo_Rate 0 76 24 Repo_Haircut 25 Repo_CSI_Type 4 garantie g n rale 26 51 135087 610 27 Related Party N 28 Non resident N 62
42. 626 9 Trader_ID PatBenater 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 1 client 12 Counterparty_ID 13 Customer_Acc_Type 2 institutionnel 14 Customer_LEl 13IEWXOW7C3RVXNMN225 facultatif 15 Customer_Account_ID JS1234 facultatif 16 Introd_Carry 3 n dl 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 1 achat 20 Quantity 4000000 21 98 85 22 Sec 1 23 Sec ID 24 Yield 3 20 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N 1 Security_ID CA80383BQJ66 2 Security_ID_Type 2 ISIN 3 Trade_ID 2014062311223344 4 Orig_Trade_ID Courtier d clarant A ER 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_Date 20140623 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20140626 9 Trader_ID MichaelBuble 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_type 3 courtier 12 Counterparty_ID 5493001ECIANJPXI5P10 46 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Courtier d clarant B 13 Customer_Acc_Type 14 Customer_LEl 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 3 d 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 2 vente 20 Quantity 4000000 21 98 80 22 Benchmark_Sec_ID 23 Sec ID Type 24 Yield 3 15 25 Commission 26 Capacity 2
43. 71261 11 Counterparty_Type 3 courtier 12 Counterparty_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 13 Customer_Acc_Type 14 Customer_LEl 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 3 n dl 43 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide l utilisateur du SEROM 2 0 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 2 vente 20 Quantity 100000000 21 99 50 22 Sec 1 23 Sec ID 24 Yield 3 25 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market Y 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N 44 D claration d op rations sur titres de cr ance Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 12 Vente par le courtier d une nouvelle mission un client institutionnel canadien mises un client institutionnel canadien a Une d claration d op rations est exig e 12 Le courtier membre d clarant vend pour 5 millions de dollars d obligations provinciales nouvellement 1 5 123412341 2 Security_ID_Type 1 CUSIP 3 10 2014062311223344 Courtier 4 Orig_Trade_ID d clarant 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_Date 20140623 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20140626 9 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 1 client 12 Counterparty_ID 13
44. 78 4 Trade 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_ Date 2013112 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20131118 9 Trader_ID GeneSimmons 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 1 client 12 Counterparty_ID 13 2 institutionnel 14 Customer_LEI 13IEWXOW7C3RVXNMNZ25 facultatif 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 3 n d 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 1 achat 20 Quantity 1000000 21 98 80 22 Sec 135087 610 23 Sec ID 2 ISIN 24 Yield 3 84 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N Aucune d claration d op rations n est exig e 30 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 2 Courtier d clarant n gociant sur une plateforme lectronique 2 Le courtier membre d clarant vend pour 10 millions de dollars d obligations de Soci t ABC un client institutionnel canadien sur MarketAxess a Une d claration d op rations est exig e Courtier d clarant Client institutionnel canadien 1 Security_ID 0383 66 2 Security_ID_Type 2 ISIN 3 10 2013111212345678 4 Trade 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Exe
45. 8 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N 41 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 10 Courtier chef de file Nouvelle mission acquisition ferme 10 Le courtier membre chef de file d clarant acquiert dans un compte de stocks pour 2 milliards de dollars d obligations de l metteur dans le cadre d un placement sur le march primaire a Une d claration d op rations est exig e Courtier d clarant 1 5 123412341 2 Security_ID_Type 1 CUSIP 3 Trade_1D 2014062311223344 4 Orig_Trade_ID 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_ Date 20140623 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20140626 9 Trader_ID BryanAdams 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 7 metteur 12 Counterparty_ID 13 Customer_Acc_Type 14 Customer_LEl 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 3 n d 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 2 vente 20 Quantity 2000000000 21 99 875 22 Benchmark_Sec_ID 23 _ 10 _ 24 Yield 3 25 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market Y 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N Aucune d claration d op rations n est exig e 42 D claration d op rations sur titres de cr ance Guide
46. D 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_ Date 20140623 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20140626 9 Trader_ID BarryWhite 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 6 banque 12 Counterparty_ID 5493001ECIANJPXISP10 13 Customer_Acc_Type 14 Customer_LEl 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 3 n dl 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 2 vente 20 Quantity 1000000 21 98 80 22 Benchmark_Sec_ID CA135087A610 23 Sec ID 2 ISIN 24 Yield 3 40 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N Aucune d claration d op rations n est exig e 39 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 9 Remisier courtier charg de comptes 9 Le courtier membre d clarant ach te pour 4 millions de dollars d obligations 1 75 du gouvernement du Canada ch ant le 1 mars 2019 un client de d tail et transmet l op ration un courtier charg de comptes le courtier A a Deux d clarations d op rations sont exig es 1 Security_ID CA80383BQJ66 2 Security_ID_Type 2 ISIN 3 10 2014062311223344 4 Trade Courtier 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_ Date 20140623 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20140626 9 Tra
47. D claration d op rations sur titres de cr ance Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 25 Correction par le courtier d clarant de la quantit sur laquelle porte une op ration de mise en pension un jour conclue avec un client 9 D claration de la correction des modalit s de l op ration de mise en pension d crite dans le sc nario 1 la correction concernant la quantit sur laquelle porte l op ration valeur de la garantie une des contreparties a d clar une quantit erron e et proc de une correction a Une d claration est exig e Courtier d clarant 5 Agreement_ Time 10 15 33 1 Repo_Agreement_ID 20150203Z88BNQ 2 Orig_Repo_ID 20150126000ABC71 3 Trans_Type 2 correction 4 Agreement_Date 20150203 6 Clearing_House 7 Trader_ID TH3FLASH 8 Repo_Type 1 mise en pension 9 Repo_Term 1 dur e fixe 10 Repo_Mat_Date 20150127 11 Settlement_ Date 20150126 12 Reporting_Dealer_ID DF69AG6FAG76SV73KC89 13 Counterparty_Type 1 client 14 Counterparty_ID 15 2 client institutionnel 16 Customer_LEl 167DGF78AFGC92MD01LD 17 Customer_Account_ID 18 Electronic_Execution N 19 Trading_Venue_ID 20 Quantity 40000000 21 104 462 22 Repo_Currency CAD 23 Repo_Rate 0 74 24 Repo_Haircut 25 Cal 4 garantie g n rale 26 51 135087 610 27 Related Party N 28 Non resident N
48. ENT_DATE REPORTING DEALER_ID COUNTERPARTY_TYP E 5 CUSTOMER L I CUSTOMER_ACCOUN 10 Date de r glement de la pension sur titres Identifiant du courtier d clarant Type de contrepartie Identifiant de la contrepartie Type de compte client LEI client Identifiant de compte client Cha ne 8 chiffres AAAAMMIJJ Cha ne 20 caract res alphanum riques Nombre entier 1 client 2 3 courtier 4 5 SNP 6 banque Cha ne 20 caract res alphanum riques Nombre entier 1 client de d tail 2 client institutionnel Cha ne 20 caract res alphanum riques Cha ne 30 caract res alphanum riques 20140626 001GPB6A9XPE8XJICC14 01370W6Z1Y66KQ4J3570 ARUSTTIHLL8JMW340BG5 GXF123 27 Date de r glement de la pension sur titres date du premier volet LEI du courtier membre d clarant Indique si la contrepartie est un client un courtier membre un courtier membre agissant comme SNP un CIEO ou une banque de la contrepartie si la contrepartie est un courtier membre une banque un CIEO ou un SNP Par op rations de banques on entend les op rations des banques de l annexe et des tablissements canadiens de banques de l annexe II Indique si le client est un client de d tail ou un client institutionnel Ce champ doit tre rempli si le type de co
49. EROM 2 0 fonctionneront en parall le pendant une p riode de transition restant d finir pendant laquelle les courtiers membres continueront d envoyer des relev s hebdomadaires globaux la Banque du Canada Cette p riode de transition sera annonc e dans un avis de l OCRCVM 26 D claration d op rations sur titres de cr ance Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 2 Utilisation et diffusion des donn es 2 1 OCRCVM L OCRCVM utilise les donn es sur les op rations sur titres de cr ance soumises par les courtiers membres pour s acquitter de ses attributions de surveillance et d encadrement de la n gociation sur les march s hors cote des titres de cr ance en recourant des alertes et des rapports con us pour d tecter les pratiques de n gociation potentiellement abusives L OCRCVM partage les donn es sur les op rations sur titres de cr ance effectu es par les distributeurs de titres d tat avec la Banque du Canada se reporter la section 2 2 a Banque du Canada publie des statistiques globales sur les op rations sur titres de cr ance et produit des rapports de courtiers p riodiques qui remplacent les relev s trimestriels tablis par la Banque du Canada partir des relev s hebdomadaires globaux que les courtiers lui soumettaient ant rieurement au moyen du L OCRCVM peut communiquer les donn es des organismes gouvernementaux ou d autres organismes
50. ONS 6 CONSEILS POUR LA D CLARATION D OP RATIONS SUR TITRES DE 24424 6 1 ATTRIBUTIONS 6 2 IDENTIFIANT DE R F RENCE 6 3 6 4 Idee ARTE 6 5 IDENTIFIANT DE CONTREPARTIE EEN 6 6 555 deed eege EE element rene ete lente rene 6 7 INDICATEUR D EX CUTION LECTRONIQUE 6 8 EE 6 9 HEURE D EX CUTION 2 lee te tie ten test rare nie 6 10 SOCI T S TRANG RES DU M ME GROUPE 16 nn tendres dan tienne este tes dr 16 6 12 IDENTIFIANT D OP RATION INI IALE 16 6 13 MARCH LCE 16 6 14 SENS DU POINT DE VUE DE LA CONTREPARTIE iii eee 16 6 15 IDENTIFIANT DE PLATEFORME DE N GOCIATION unus ESEE ENESES ESENES
51. TRADE_ID identifiant d op ration initiale EXECUTION_DATE date de correction EXECUTION_ TIME heure de correction 5 3 5 3 1 sur titres Transmission des fichiers d op rations Fichiers distincts pour les op rations sur titres de cr ance et les op rations de pension Le courtier membre est tenu de transmettre des fichiers distincts pour les op rations sur titres de cr ance et les op rations de pension sur titres Chaque d claration d op rations doit contenir les l ments de donn es se rapportant aux op rations sur titres de cr ance ou de pension sur titres selon le cas Se reporter au Guide du syst me de d claration des op rations SEROM 2 0 pour plus de d tails 11 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 5 3 2 Transmission de fichiers suppl mentaires Le courtier membre peut transmettre des fichiers suppl mentaires selon les besoins des diff rents pupitres ou sources ex op rations sur le march mon taire op ration de d tail soumise par l entremise d un mandataire autoris Le du fichier doit comprendre l identificateur associ au fichier Se reporter au Guide du syst me de d claration des op rations SEROM 2 0 pour plus de d tails 5 3 3 Transmission de fichiers modifi s avant l expiration du d lai de d claration Le courtier membre ou son mandataire autoris peut envoyer des versions modifi
52. _Date 20141117 12 Reporting_Dealer_ID 8ADH768AEG8680SS0V78 13 Counterparty_Type 4 CIEO 14 Counterparty_ID IDB67AG78887AG01MAS0 15 Customer_Acc_Type 16 Customer_LEl 17 Customer_Account_ID 18 Electronic_Execution Y 19 Trading_Venue_ID IDB67AG78887AG01MAS0 20 Quantity 50000000 21 115 44 22 Repo_Currency CAD 23 Repo_Rate 0 76 24 0 25 5 1 num ro CUSIP 26 51 683234 98 27 Related Party N 28 Non resident N 56 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide l utilisateur du SEROM 2 0 Courtier d clarant B CIEO 1 Repo_Agreement_ID 20141113000ADFG7 2 Orig_Repo_ID 3 Trans_Type 0 nouvelle pension sur titres 4 Agreement_Date 20141113 5 Agreement_Time 15 16 22 6 Clearing_House 7 Trader_ID ROBIN 8 Repo_Type 3 vente rachat 9 Repo_Term 1 dur e fixe 10 Repo_Mat_Date 20141124 11 Settlement_Date 20141117 12 Reporting_Dealer_ID F689DF078A6ADH9DC8N2 13 Counterparty_Type 4 CIEO 14 Counterparty_ID IDB67AG78887AG01MAS0 15 Customer_Acc_Type 16 Customer_LEl 17 Customer_Account_ID 18 Electronic_Execution Y 19 Trading_Venue_ID IDB67AG78887AG01MAS0 20 Quantity 50000000 21 115 44 22 Repo_Currency CAD 23 Repo_Rate 0 76 24 0 25 5 1 num ro CUSIP 26 51 683234 98 27 Related Party N 28 Non resi
53. _Trade_ID 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_ Date 20131112 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20131118 9 Trader_ID GeneSimmons 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 1 client 12 Counterparty_ID 13 Customer Acc 2 institutionnel 14 Customer_LEI 13IEWXOW7C3RVXNMN225 facultatif 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 3 n dl 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 1 achat 20 Quantity 1000000 21 98 80 22 Sec 135087 610 23 Sec ID 2 ISIN 24 Yield 3 84 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N 1 Security_ID CA80383BQJ66 2 Security_ID_Type 2 ISIN 3 _10 20131114578421 4 Trade 2013111212345678 5 Trans_Type 1 annulation 6 Execution_Date 20131114 7 Execution_Time 09 15 37 8 Settlement_Date 20131118 9 Trader_ID GeneSimmons 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 1 client 12 Counterparty_ID 13 Customer Acc _Type 2 institutionnel 14 Customer_LEI 13IEWXOW7C3RVXNMN225 facultatif 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 3 n dl 48 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 1 achat 20 Quantity 1000000 21 98
54. ants de remplacement LEI fictif qu il attribue lorsque le LEI n est pas connu Les listes de LEI d identifiants de remplacement peuvent tre t l charg es partir du sous r pertoire Donn es de r f rence du portail du syst me de d claration SEROM 2 0 5 7 Recours un mandataire autoris Mandataire autoris s entend d un courtier membre ou d une autre entit commerciale ayant adh r au 2 0 pour soumettre au de courtiers membres des d clarations d op rations sur titres de cr ance Le courtier membre ayant recours un mandataire autoris pour d clarer les op rations demeure tenu de respecter les dispositions de la R gle et r pond des actes de son mandataire autoris que celui ci pose son nom ainsi que des omissions du mandataire autoris d agir selon les dispositions pr vues dans la R gle L OCRCVM oblige le courtier membre se doter de contr les appropri s concernant les ententes conclues avec un tiers mandataire d clarant Les fichiers transmis par un mandataire autoris au nom d un courtier membre doivent tre s par s selon le courtier membre autrement dit si un mandataire autoris d clare des op rations au nom de plusieurs courtiers membres il doit transmettre un fichier par courtier membre 75 reporter l Avis de l OCRCVM 14 0012 Avis sur les r gles Note d orientation Entente d impartition 13 D claration d op ration
55. bien toutes les t ches d attestation avant d tre autoris soumettre les fichiers d op rations de production l OCRCVM Le courtier membre doit pr voir au moins une deux semaines pour ex cuter l attestation initiale laquelle comprend plusieurs t ches consistant v rifier sa capacit de transmettre SEROM 2 0 des fichiers d op rations conformes aux sp cifications Pour obtenir plus de d tails se reporter au Guide d adh sion d attestation pour le SEROM 2 0 et au Guide du syst me de d claration des op rations SEROM 2 0 Une fois que son adh sion t confirm e le courtier membre est tenu d informer l OCRCVM de tout changement touchant les renseignements pr sent s dans le formulaire d adh sion Pour que leur adh sion reste valide un courtier membre et ses mandataires autoris s peuvent tre tenus d attester de nouveau leur capacit de transmettre les fichiers d op rations l OCRCVM lorsque des modifications sont apport es aux sp cifications de message des fichiers d op rations du 2 0 ou lorsque le courtier membre proc de lui m me des modifications par exemple lorsqu il recourt un nouveau mandataire autoris 4 Obligations de d claration impos es par la r glementation 4 1 Phases de mise en uvre Pour faciliter la mise uvre initiale de la d claration d op rations sur titres de cr ance les responsabilit s du courtier membre pr vues au Projet de r gle seron
56. cution_ Date 20131112 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20131118 9 1 GeneSimmons 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 1 client 12 Counterparty_ID 13 Customer Acc 2 institutionnel 14 Customer_LEI 13IEWXOW7C3RVXNMN225 facultatif 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 3 n dl 17 Electronic_Execution Y 18 Trading_Venue_ID GPSMMRI21JE7ZCVYF972 19 Side 1 achat 20 Quantity 1000000 21 98 80 22 Benchmark_Sec_ID 135087 610 23 Sec ID 2 ISIN 24 Yield 3 84 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N Aucune d claration d op rations n est exig e asis D claration d op rations sur titres de cr ance Guide l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 3 Compte honoraires d un client de d tail 3 Le courtier membre d clarant ach te pour 1 million de dollars d obligations 3 7 de la ville de Saskatoon ch ant le 27 novembre 2023 un client de d tail canadien a Une d claration d op rations est exig e b Le compte de client de d tail est un compte honoraires 1 Security_ID CA80383B0QJ66 2 Security_ID_Type 2 Courtier 3 2013111212345678 d clarant 4 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_ Date 20131112 7 Execution_Ti
57. dent N Aucune d claration d op rations n est exig e 57 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 20 Conclusion par le courtier d clarant d une op ration de mise en pension dur e fixe livr e d part diff r assortie d une garantie g n rale titres connus avec un client tranger 4 Le courtier membre d clarant conclut une op ration de mise en pension d une semaine conclue vendredi et prenant effet le lundi suivant assortie d une garantie g n rale de 11 M avec un client tranger Les titres livrer sont connus a Une d claration est exig e Courtier d clarant 1 Repo_Agreement_ID 2015011600UF6A3 2 Orig_Repo_ID 3 Trans_Type 0 nouvelle pension sur titres 4 Agreement_Date 20150116 5 Agreement_Time 12 43 05 6 Clearing_House 7 Trader_ID WOND32WOMAN 8 Repo_Type 1 mise en pension 9 Repo_Term 1 dur e fixe 10 Repo_Mat_Date 20150126 11 Settlement_ Date 20150119 12 Reporting_Dealer_ID FA69ASG68GSXCOVM2LZ 13 Counterparty_Type 1 client 14 Counterparty_ID 15 2 client institutionnel 16 Customer_LEI L7DC49AYEPOLMOHEDGER 17 Customer_Account_ID 18 Electronic_Execution N 19 Trading_Venue_ID 20 Quantity 11000000 21 105 28 22 Repo_Currency CAD 23 Repo_Rate 0 76 24 Repo_Haircut 2 25 Cl 4 garantie g
58. dentifiant de compte client est un champ facultatif qui contient l identifiant unique attribu au client par le courtier membre mais n identifie pas nomm ment le client Les courtiers membres sont invit s fournir ce renseignement pour aider l OCRCVM rep rer les activit s douteuses ou manipulatrices comme les op rations fictives et r duire la fr quence des faux positifs et le fardeau connexe impos au personnel des courtiers membres de fournir les renseignements de clients en r ponse une enqu te d ordre r glementaire 6 7 Indicateur d ex cution lectronique l indicateur d ex cution lectronique doit tre Y oui lorsque l op ration est ex cut e ou facilit e au moyen d une plateforme de n gociation lectronique compris un SNP un CIEO ou une plateforme de courtier unique C est notamment le cas lorsqu une op ration est ex cut e sur le march hors cote puis d clar e dans une plateforme de n gociation comme CanDeal l indicateur d ex cution lectronique doit tre N non lorsqu une op ration est confirm e par t l phone puis d clar e directement dans le syst me de d claration d op rations du courtier membre en vue d tre trait e par les services administratifs 15 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide l utilisateur du SEROM 2 0 6 8 Date d ex cution La date d ex cution est le jour civil au cours duquel l op ratio
59. der_ID PatBenater 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 1 client 12 Counterparty_ID PT3QB789TSUIDF371261 13 Customer_Acc_Type 1 d tail 14 Customer_LEl 15 Customer_Acc_ID JS1234 facultatif 16 Introd_Carry 1 remisier 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 2 vente 20 Quantity 4000000 21 98 50 22 Benchmark_Sec_ID 23 Benchmark_Sec_ID_ Type 24 Yield 3 10 25 Commission 0 30 26 Capacity 1 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N d clarant B remisier 1 Security_ID CA80383BQJ66 2 Security_ID_Type 2 ISIN 3 Trade_ID 2014062311223344 4 Orig_Trade_ID 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_Date 20140623 Courier 7 Execution_Time 14 27 51 d clarant 8 Settlement_Date 20140626 charg de 9 Trader_ID MichaelBuble comptes 10 Reporting_Dealer ID 5493001ECIANJPXI5P10 11 Counterparty_Type 3 courtier 12 Counterparty_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 13 Customer_Acc_Type 14 Customer_LEl 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 2 courtier charg de comptes 17 Electronic_execution N 40 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide l utilisateur du SEROM 2 0 18 Trading_Venue_ID 19 Side 2 vente 20 Quantity 4000000 21 98 80 22 Benchmark_Sec_ID 23 Benchmark_Sec_ID_ Type 24 Yield 3 15 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 2
60. e sont distributeurs de titres d tat et participants au SEROM doivent se conformer la R gle 2800C et d clarer leurs op rations sur titres de cr ance compris les pensions sur titres m me ceux qui ne sont pas libell s en dollars canadiens et celles des membres de leur groupe qui sont distributeurs de titres d tat e comptent dans leur groupe des distributeurs de titres d tat et participants au SEROM doivent se conformer la R gle 2800C et d clarer les op rations sur titres de cr ance y compris les pensions sur titres m me ceux qui ne sont pas libell s en dollars canadiens effectu es par ces membres de leur groupe Les autres courtiers membres doivent se conformer la R gle 2800C l gard de toutes leurs op rations sur titres de cr ance sauf les pensions sur titres m me ceux qui ne sont pas libell s dollars canadiens 4 2 Op rations et titres vis s par l obligation de d claration La R gle obligera le courtier membre de d clarer apr s leur ex cution les op rations sur titres de cr ance que lui m me ou une soci t de son groupe qui est distributeur de titres d tat a ex cut es y compris celles ex cut es au moyen d un SNP ou par l entremise d un L information exacte concernant les op rations doit tre produite dans les d lais et selon le format prescrits aux pr sentes Aux termes de la R gle titre de cr ance s entend d un
61. ectronique soit celle inscrite dans un syst me d inscription d op rations Date d clar e pour le r glement de l op ration Attribu par le courtier membre d clarant pour identifier la personne physique ou le pupitre charg de l op ration LEI du courtier membre d clarant Indique si la contrepartie est un client un non client un courtier membre un courtier membre agissant comme SNP un CIEO un metteur ou une banque D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du 2 0 N Champ de donn es Nom du champ Requis Type format de champ Exemple de valeur d entr e COUNTERPARTY_ID CUSTOMER_ACC_TYP E CUSTOMER_LEI CUSTOMER_ACCOUN T_ID INTROD_ CARRY ELECTRONIC_EXECUTI ON TRADING VENUE 10 SIDE QUANTITY Identifiant de contrepartie Cha ne 20 caract res alphanum riques Nombre entier 1 client de d tail Type de compte client 2 client institutionnel LEI client Cha ne 20 caract res alphanum riques Identifiant de Cha ne compte client 30 caract res alphanum riques Indicateur du Nombre entier remisier ou du courtier charg de comptes 1 Indicateur Caract re d ex cution Y oui lectronique N non Identifiant de Cha ne plateforme de n gociation 20 caract res alphanum riques Nombre entier 1 achat 2 vente Quantit Nombre
62. ements sur le compte du client n ont pas tre d clar es Par exemple advenant qu une op ration importante soit ex cut e et que les attributions aux sous comptes aient lieu apr s l expiration du d lai de d claration il n est n cessaire de d clarer que l op ration initiale principale 6 2 Identifiant de r f rence Les courtiers membres sont cens s fournir le num ro CUSIP ou code ISIN utilis comme r f rence sauf dans le cas o une op ration porte sur un titre de cr ance du gouvernement du Canada et ou aucun identifiant de r f rence n a t utilis et pour les autres cat gories d op rations dont le prix n est habituellement pas fix d apr s un identifiant de r f rence Si le champ de l identifiant de r f rence est vide pour une op ration portant sur un titre de cr ance autre que du gouvernement du Canada l OCRCVM peut communiquer avec le courtier membre pour obtenir plus de renseignements sur le m canisme de fixation du prix utilis 8 Cela suppose que la quantit totale d attributions soit gale la quantit totale sur laquelle porte l ordre principal Si les attributions entra nent des changements dans les autres champs obligatoires le courtier membre doit les d clarer en tant que correction 14 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 6 3 Commission Ce champ ne doit tre rempli que lorsque la commissi
63. en dehors des heures normales de soutien est trait par ordre de priorit lorsque les heures normales de soutien reprennent Les coordonn es des groupes de soutien figurent ci dessous Tableau 5 Coordonn es des groupes de soutien Groupe de soutien Adresse de courriel Num ro de t l phone Service des smonitoring iiroc ca 416 362 4472 op rations de l OCRCVM Surveillance des Debtsurveillance iiroc ca 416 943 5861 march s des titres de cr ance de l OCRCVM 10 Syst me de d claration des op rations SEROM 2 0 Le syst me de d claration des op rations SEROM 2 0 offre un portail Web s curis pour la transmission des fichiers d op rations l OCRCVM et l acc s aux rapports et autres renseignements Les fichiers d op rations peuvent tre transmis automatiquement par le protocole SFTP Secure File Transfer Protocol ou par t l chargement manuel en amont l aide d un gabarit Excel sur le portail Web Chaque courtier membre poss de son propre r pertoire dans le syst me de d claration Les courtiers membres disposent d une fonctionnalit de t l chargement en amont et en aval pour transmettre leurs fichiers d op rations quotidiens et pour r cup rer les donn es de r f rence sur les identifiants pour entit s les relev s Pour plus de d tails se reporter au Guide du syst me de d claration des op rations SEROM 2 0 19 D claration d op rations sur titres de cr ance l
64. ent Section 10 1 Suppression de la section contenant les d tails relatifs l adh sion qui seront inclus dans le Guide d adh sion et d attestation pour le SEROM 2 0 Annexe Sp cifications de message pour les op rations de pension sur titres Ajout des champs SETTLEMENT_ DATE RELATED_PTY et NON_RESIDENT Mise jour du champ CLEARING HOUSE RC requis titre conditionnel Mise jour du champ TRANS_TYPE 3 Mise jour 8 Ajout de l annexe D Exemples d op rations de pension sur titres Annexe Modification du mod le de formulaire d adh sion 1 4 Section 5 6 1 Remplacer noms abr g s de quatre lettres par LEI fictif mai 2015 Annexe Sp cifications de message pour les op rations sur titres de cr ance Mise jour du champ YIELD requis Annexe Sp cifications de message pour les op rations de pension sur titres Mise jour du champ REPO_RATE requis Mise jour du champ HAIRCUT R requis Annexe Exemples d op rations sur titres de cr ance Exemple 3 19 Side 2 vente 14 Customer LEI Exemple 5 13 Customer Acc Type 2 institutionnel Exemple 11 Reporting Dealer ID PT3QB789TSUIDF371261 Courtier d clarant Exemple 13 Le courtier membre d clarant vend pour 4 millions de dollars d obligations 1 75 du gouvernement du Canada ch ant le 1 mars 2019 un client institutionnel
65. es de tout fichier jusqu l expiration du d lai de d claration soit pour corriger les erreurs indiqu es dans le re u de fichier soit pour corriger les autres erreurs relev es le cas ch ant par le courtier membre Lorsque le courtier membre transmis plusieurs fichiers comportant le m me identificateur l OCRCVM traite uniquement le dernier fichier re u en date de l expiration du d lai de d claration Se reporter au Guide du syst me de d claration des op rations SEROM 2 0 pour plus de d tails Nota Si le dernier re u de fichier transmis contient des erreurs relev es durant la validation des dossiers d op rations l OCRCVM ne traite pas les fichiers Les fichiers corrig s et transmis apr s l expiration du d lai de d claration sont consid r s comme des d clarations tardives 5 4 Absence d op rations d clarer Si le courtier membre n a pas d op rations d clarer au cours d une s ance de n gociation donn e il n est pas tenu de transmettre un fichier vide ou d aviser l OCRCVM L OCRCVM v rifie les fichiers transmis par les courtiers membres et effectue un suivi en cas d omission de d claration pr sum e 5 5 Re us de fichier et tenue de dossiers Un re u de fichier est envoy par voie lectronique l entit d clarante afin d accuser r ception d un fichier d op rations dans le SEROM 2 0 Le re u de fichier contient galement des d tails concernant toute erreur relev e durant
66. iale doit contenir l identifiant de la pension sur titres incorrecte Lorsque les modalit s par exemple le taux d une pension sur titres ayant une dur e ouverte sont modifi es la mise jour doit tre d clar e par la mention Mise jour comme type d op ration Les sc narios 6 7 et 8 de l annexe D donnent des exemples de mises jour d op rations de pension sur titres Si la date d ch ance d une convention de pension sur titres l une ou l autre des contreparties omet de livrer soit les esp ces soit les titres cette omission doit tre d clar e par la mention chec comme type d op ration les modalit s doivent tre mises jour pour inclure toute modification n goci e pr vue par exemple une nouvelle date d ch ance et l identifiant de pension sur titres initiale doit contenir l identifiant la pension sur titres dont le dernier volet chou Exemple La contrepartie A et la contrepartie B concluent une convention de pension sur titres un jour en vertu de laquelle vend un titre A et le reprend le lendemain peut arriver que la contrepartie omette de restituer le titre le lendemain En pareil cas la convention cadre g n rale de pension sur titres peut pr voir une modification des modalit s les contreparties peuvent n gocier une modification des modalit s ou les contreparties peuvent r silier la convention Si les modalit s sont modifi es par fixation d une
67. igations prime de refinancement progressive e Titres de cr ance souverains trangers Euro obligations Acceptations bancaires e Papier mis par une soci t ou une soci t de financement Billets de d p t e Op rations r glement diff r l exception des contrats terme sur obligations qui sont des op rations sur d riv s d clarer aux termes d un contrat d riv 4 3 Op rations et titres non vis s par l obligation de d claration Les op rations et titres indiqu s ci apr s ne doivent pas tre d clar s dans le SEROM 2 0 i iii iv vi Titres de cr ance auxquels aucun code ISIN ou num ro CUSIP n a t attribu Une op ration sur titres de cr ance auxquels aucun code ISIN ou num ro CUSIP n a t attribu la date de ex cution de l op ration n a pas tre d clar e S il s agit d une op ration visant une nouvelle mission d un titre de cr ance elle doit tre d clar e une fois qu un code ISIN ou un num ro CUSIP a t attribu et au plus tard 18 h heure de l Est le jour ouvrable suivant la date d attribution de ce code ou num ro et l op ration est antidat e de fa on que sa date d ex cution corresponde au jour civil o elle a t ex cut e Op rations sur titres de cr ance cot s en bourse Les op rations sur les titres de cr ance cot s en bourse ex cut es sur un march n ont pas tre d clar es Op rations i
68. l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 11 Vente par le courtier chef de file un syndicat 11 Le courtier membre chef de file d clarant A attribue pour 100 millions de dollars d obligations au courtier membre membre du syndicat pour qu il les vende ses clients finaux a Deux d clarations d op rations sont exig es Courtier d clarant Courtier d clarant B 1 Security_ID 123412341 2 Security_ID_Type 1 CUSIP 3 Trade_1D 2014062311223344 4 Orig_Trade_ID 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_Date 20140623 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20140626 9 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_type 3 courtier 12 Counterparty_ID PT3QB789TSUIDF371261 13 Customer_Acc_Type 14 Customer_LEl 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 3 n dl 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 1 achat 20 Quantity 100000000 21 99 50 22 Benchmark_Sec_ID 23 Benchmark Type 24 Yield 3 25 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market Y 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N 1 Security_ID 123412341 2 Security_ID_Type 1 CUSIP 3 Trade_1D 2014062311223344 4 Orig_Trade_ID 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_ Date 20140623 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20140626 9 Trader_ID BryanAdams 10 Reporting_Dealer_ID PT3QB789TSUIDF3
69. le personnel de l OCRCVM et du courtier membre effectuer un suivi inutile Tableau 2 Annulations et corrections d op rations apr s l expiration du d lai de d claration Mesure Op ration d clar e Valeurs entrer dans les champs 1 Annulation d une op ration Annulation TRADE_ID attribution d un nouvel apr s l expiration du d lai de identifiant d op ration d claration TRANS_TYPE annulation ORIG_TRADE_ID identifiant d op ration initiale EXECUTION_DATE date d annulation EXECUTION_TIME heure d annulation 2 Annulation d une op ration et Annulation TRADE_ID attribution d un nouvel remplacement par une nouvelle op ration apr s l expiration du d lai de d claration ex contrepartie diff rente identifiant d op ration TRANS_TYPE annulation ORIG_TRADE_ID identifiant d op ration initiale EXECUTION_DATE date d annulation EXECUTION_TIME heure d annulation Nouvelle op ration TRADE_ID attribution d un nouvel identifiant d op ration TRANS_TYPE nouvelle op ration DATE antidat e de fa on correspondre celle de l op ration remplac e EXECUTION_ TIME heure d ex cution de l op ration remplac e 3 Correction d une op ration apr s l expiration du d lai de d claration ex correction de la quantit Correction TRADE_ID attribution d un nouvel identifiant d op ration TRANS_TYPE correction ORIG_
70. me 14 27 51 8 Settlement_Date 20131118 9 Trader_ID BobDylan 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 1 client 12 Counterparty_ID 13 Customer_Acc_Type 1 d tail 14 Customer_LEl 15 Customer_Account_ID RRSP1234 facultatif 16 Introd_Carry 3 n dl 17 Electronic_Execution Y 18 Trading_Venue_ID GPSMMRI21LJE7ZCVYF972 19 Side 2 vente 20 Quantity 1000000 21 98 80 22 Benchmark_Sec_ID 135087 610 23 Sec ID 2 ISIN 24 Yield 3 84 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account Y Client de d tail Aucune d claration d op rations n est exig e 32 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 4 Op ration entre deux courtiers d clarants 4 Le courtier membre d clarant A ach te pour 2 millions de dollars d obligations 1 75 du gouvernement du Canada ch ant le 1 mars 2019 au courtier membre d clarant a Deux d clarations d op rations sont exig es une pour chaque courtier Courtier d clarant Courtier d clarant B 1 Security_ID CA135087B86 2 Security_ID_Type 2 ISIN 3 2014062312345678 4 Orig_Trade_ID 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_Date 20140623 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20140626 9 T
71. n t ex cut e Dans le cas d une op ration annul e et remplac e l op ration est antidat e de fa on que sa date d ex cution corresponde la date de l op ration initiale Se reporter au tableau de la section 5 2 et l exemple 15 de l annexe 6 9 Heure d ex cution L heure d ex cution est l heure laquelle l op ration t ex cut e soit celle inscrite par un syst me d ex cution lectronique soit dans le cas d une op ration non lectronique celle laquelle l op ration est saisie dans le syst me de d claration du courtier membre En ce qui concerne les annulations et les corrections d op rations se reporter au tableau de la section 5 2 et aux sc narios 14 16 de l annexe 6 10 Soci t s trang res du m me groupe Supposons qu un courtier membre canadien vende des obligations du gouvernement du Canada une soci t trang re de son groupe et que cette derni re vende elle m me les obligations un de ses clients trangers La vente des obligations par le pupitre canadien de Toronto la soci t trang re du m me groupe est d clar e comme une op ration avec une soci t du m me groupe partie li e Y assortie de la d signation pour non r sident L op ration suivante soit la vente des obligations par la soci t trang re du m me groupe un de ses clients trangers n est pas d clar e Dans le cas o un pupitre canadien
72. nt international pour les entit s juridiques La liste des UEL approuv es par le CSR et leurs coordonn es figurent l adresse http www leiroc org publications gls lou_ 20131003 2 Chaque UEL son propre processus d mission des LEI mais g n ral demandeur doit fournir PUEL le nom officiel de l entit son adresse de constitution l adresse de son si ge social le nom du registre des entreprises et l identifiant de l entit dans ce registre au moment o elle a t cr e s il y lieu Chaque entit ne peut se voir attribuer qu un LEI Le processus d inscription n cessaire l obtention d un LEI prend de une trois semaines et co te entre 200 et 300 Une fois inscrite chaque entit doit aviser PUEL de tout changement apport aux renseignements la concernant Elle doit aussi faire de nouveau valider ces renseignements une fois par an par PUEL http www gfma org initiatives legal entity identifier lei legal entity identifier lei http www treasury gov initiatives wsr ofr Documents LEI FAQs August2012_ FINAL pdf https www ciciutility org 66 D claration d op rations sur titres de cr ance Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 11 7 Annexe Figures FIGURE 1 COURTIER D CLARANT AGISSANT COMME CONTREPARTISTE 300 FIGURE 2 COURTIER D CLARANT N GOCIANT SUR UNE PLATEFORME
73. nternes Les op rations entre deux unit s d exploitation ou centres de profit distincts relevant du courtier membre d clarant sans qu il y ait de changement de propri t v ritable par exemple les op rations entre le pupitre des titres du march mon taire et le pupitre des obligations n ont pas tre d clar es Op rations de pension sur titres ex cut es par d autres personnes que des distributeurs de titres d tat Les op rations de pension sur titres ex cut es par des courtiers membres qui ne sont pas distributeurs de titres d tat n ont pas tre d clar es Op rations avec la Banque du Canada Les op rations pour lesquelles la Banque du Canada ou la Banque du Canada au nom du gouvernement du Canada est partie n ont pas tre d clar es Certaines op rations ex cut es par une soci t du groupe du courtier qui est distributeur de titres d tat l gard des bons du Tr sor seulement Les op rations ex cut es par une soci t du groupe du courtier qui est distributeur de titres d tat l gard des bons du Tr sor seulement sur un titre de cr ance ayant une dur e l ch ance initiale de plus d un an D claration d op rations sur titres de cr ance Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 5 D clarations d op rations Exigences g n rales 5 1 D lais de d claration Tableau 1 D lais de d claration Date et heure d ex cution
74. ntrepartie est Client LEI attribu au client institutionnel le cas ch ant Identifiant attribu par un courtier membre d clarant pour identifier le client dans le cas o le type de contrepartie est Client et ou aucun LEI de client n est connu D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du 2 0 Champ de donn es Nom du champ Requis Type format de champ Exemple de valeur d entr e Description ELECTRONIC_EXECUTI ON TRADING VENUE ID QUANTITY REPO_CURRENCY REPO_RATE REPO_HAIRCUT REPO_CSI_ TYPE Indicateur d ex cution lectronique Identifiant de plateforme de n gociation Quantit Monnaie de pension sur titres Taux de pension sur titres D cote de pension sur titres Type de garantie de pension sur titres Caract re Y oui non Cha ne 20 caract res alphanum riques Nombre virgule flottante facultative X chiffres Nombre virgule flottante facultative 4 chiffres 10 chiffres Cha ne 3 caract res alphanum riques Nombre virgule flottante facultative pourcentage 3 chiffres 10 chiffres ou cha ne Nombre virgule flottante facultative pourcentage 3 chiffres 10 chiffres Nombre entier 1 num ro CUSIP 2 code ISIN 3 plusieurs titres 4 garantie g n rale Exemple de valeur d entr e 01370 671 66 04 3570
75. ocoles habituels de modification de r gles 8 2 Demandes de modification de la part des courtiers membres Les courtiers membres doivent communiquer avec l OCRCVM avant d apporter des modifications susceptibles d avoir une incidence sur la d claration des op rations sur titres de cr ance au moyen du 18 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 2 0 afin que l OCRCVM puisse valuer cette incidence et d terminer si une nouvelle attestation est requise Ces modifications peuvent notamment consister ajouter ou supprimer un mandataire autoris ajouter ou supprimer une entit d clarante ou modifier la m thode de transmission des fichiers l OCRCVM 9 Renseignements concernant le soutien Le courtier membre doit communiquer avec le Service des op rations de l OCRCVM avant 17 h pour signaler les probl mes techniques li s la transmission d un fichier d op rations l OCRCVM par le courtier membre ou son mandataire autoris Le courtier membre doit communiquer avec la Surveillance des march s des titres de cr ance de l OCRCVM pour signaler des changements dans les renseignements concernant l adh sion ou la transmission tardive d un fichier d op rations par le courtier membre ou son mandataire autoris Le soutien est offert du lundi au vendredi de 9 h 17 h HNE sauf les jours f ri s Tout probl me signal
76. on est indiqu e dans l avis d ex cution transmis au client 6 4 Type de contrepartie Si le courtier membre qui agit comme contrepartie est un SNP d obligations inscrit il doit tre d clar tant que SNP et non en tant que courtier Si le courtier membre qui agit comme contrepartie est une banque de l annexe ou l tablissement canadien d une banque de l annexe II il doit tre d clar en tant que banque et non en tant que client Le type de contrepartie choisi doit tre non client lorsque l op ration est ex cut e pour un compte dans lequel un associ administrateur dirigeant ou employ d un courtier membre d tient une participation Le type de contrepartie choisi doit tre metteur lorsque la contrepartie est l metteur du titre n goci 6 5 Identifiant de contrepartie l identifiant de contrepartie n est pas fourni si la contrepartie est un client ou un non client Si le LEI du courtier membre qui n est pas distributeur de titres d tat du SNP ou du CIEO n est pas connu fournir l identifiant de remplacement qui figure dans le sous r pertoire Donn es de r f rence du portail du syst me de d claration SEROM 2 0 Dans le cas d un metteur fournir le LEI s il est connu dans le cas contraire fournir le de l metteur se reporter galement la section 5 6 Recours aux identifiants pour entit s juridiques 6 6 Identifiant de compte client l i
77. ondition sp ciale servant indiquer que l op ration est soumise par le placeur d une nouvelle mission de titres de cr ance et que au moment de l op ration les titres taient vis s par une convention de placement prix fixe Les attributions autoris es par le chef de file au profit des syndicataires sont comprises dans cette d signation ainsi que les attributions aux clients par un membre du groupe de placement vis par une convention de placement prix fixe la date de l op ration Indicateur de condition sp ciale servant indiquer que la contrepartie est un membre du m me groupe que le courtier membre D claration d op rations sur titres de cr ance Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Champ de donn es Nom du champ NON_RESIDENT Non r sident Type format de champ Exemple de valeur d entr e Caract re Indicateur de condition sp ciale servant indiquer que l op ration est effectu e avec une contrepartie non r sidente Y oui non N non Sien Se sur les op rations comme r mun ration partielle ou int grale des services d ex cution d op rations que le courtier membre lui rend 30 FEE_BASED_ Indicateur de Caract re Y Indicateur de condition sp ciale servant indiquer ACCOUNT compte Y oui que l op ration vise un compte de client de d tail qui honoraires verse au courtier membre des honoraires non fond
78. rader_ID GordonSumner 10 Reporting_Dealer_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 11 Counterparty_Type 3 courtier 12 Counterparty_ID PT3QB789TSUIDF371261 13 Customer_Acc_Type 14 Customer_LEl 15 Customer_Account_ID 16 Introd_Carry 3 n dl 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 19 Side 2 vente 20 Quantity 2000000 21 98 88 22 Sec 23 Sec ID 24 Yield 3 10 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non residient N 30 Fee based Account N 1 Security_ID CA135087B86 2 Security_ID_Type 2 ISIN 3 Trade_1D 2014062387654321 4 Orig_Trade_ID 5 Trans_Type 0 nouvelle op ration 6 Execution_ Date 20140623 7 Execution_Time 14 27 51 8 Settlement_Date 20140626 9 Trader_ID JohnBongiovi 10 Reporting_Dealer_ID PT3QB789TSUIDF371261 11 Counterparty_Type 3 courtier 12 Counterparty_ID 13IEWXOW7C3RVXNMNW50 13 Customer_Acc_Type 14 Customer_LEl 15 Customer_Account_ID 16 Introd_carry 3 n 17 Electronic_Execution N 18 Trading_Venue_ID 33 D claration d op rations sur titres de cr ance Guide l utilisateur du SEROM 2 0 19 Side 1 achat 20 Quantity 2000000 21 98 88 22 Benchmark_Sec_ID 23 Benchmark_Sec_ID_Type 24 Yield 3 10 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N 34 D claration d op
79. ration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 6 15 Identifiant de plateforme de n gociation Si le LEI de la plateforme de n gociation n est pas connu l OCRCVM fournit des identifiants de remplacement Les identifiants de plateforme de n gociation figurent dans le sous r pertoire Donn es de r f rence du portail du syst me de d claration de l OCRCVM Lorsque le type de contrepartie est CIEO le LEI qui lui est associ doit tre indiqu tant dans le champ du type de contrepartie que dans celui de l identifiant de plateforme de n gociation 6 16 Rendement Les conventions du march doivent tre observ es autrement dit si un courtier membre d clarant d clare une op ration portant sur une obligation remboursable par anticipation le rendement jusqu la date du remboursement anticip doit tre indiqu dans ce champ 7 Conseils pour la d claration d op rations de pension sur titres 7 1 Devise D clarer la devise de l op ration de pension sur titres en utilisant les codes de devise standard ISO 4217 7 2 Prix D clarer le prix de l op ration de pension sur titres en excluant les int r ts courus 7 3 Taux de pension sur titres S il s agit d une op ration de pension sur titres taux variable le taux doit tre indiqu sous forme de cha ne ex 5 pb 7 4 Identifiant de garantie de pension sur titres Ce
80. rs mobili res Adh sion des courtiers membres au SEROM 2 0 Renseignements sur le courtier membre Nom du courtier membre Identifiant pour entit s juridiques LEI Adresse Ville Province Code postal Personne ressource questions administratives Nom T l phone Courriel Personne ressource questions techniques T l phone Courriel Renseignements sur les op rations Op rations de d tail Oui Non Op rations institutionnelles Oui Non Op rations sur obligations Dui Op rations sur le march mon taire Dui Non Op rations de pension sur titres Oui Non Courtier charg de comptes Oui Non Si oui veuillez joindre la liste des courtiers remisiers Renseignements sur le mandataire autoris Nom du mandataire autoris Personne ressource T l phone Courriel Veuillez joindre la liste des mandataires autoris s suppl mentaires le cas ch ant Autorisation du courtier membre Nom Titre Signature T l phone Courriel 65 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 11 6 Annexe F Identifiants pour entit s juridiques LEI Renseignements et inscription Les LEI ne peuvent tre obtenus qu aupr s qu une unit d exploitation locale UEL avalis e par le Comit de surveillance r glementaire CSR du Syst me d identifia
81. s sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 5 8 Obligations des parties d clarantes dans le cadre d op rations courantes Le tableau ci dessous pr cise les obligations des parties d clarantes dans les situations les plus courantes Les annexes C et D fournissent des renseignements d taill s concernant le contenu des d clarations fournir dans divers exemples d op rations sur titres de cr ance et d op rations de pension sur titres Tableau 4 Obligations des parties d clarantes Op ration entre Personne dont rel ve la d claration un courtier membre et un client ou un non client le courtier membre un courtier membre et un CIEO ou un metteur le courtier membre un courtier membre et un SNP lorsque le SNP agit le courtier membre et le SNP comme contrepartie un SNP lorsque le SNP agit comme contrepartie et le SNP un adh rent deux courtiers membres chaque courtier membre un courtier membre et un metteur le courtier membre 6 Conseils pour la d claration d op rations sur titres de cr ance La pr sente section contient des renseignements qui compl tent ceux figurant dans les sp cifications de message des fichiers d op rations du SEROM 2 0 se reporter aux annexes 6 1 Attributions Les attributions aux clients qui ont lieu apr s l expiration du d lai de d claration et qui ne modifient aucun l ment de donn es autre que les renseign
82. t progressivement mises en place en fonction i la participation du courtier membre au SEROM de la Banque du Canada ii des types titres de cr ance n goci s iii des types d op rations L application progressive se fera la mani re suivante Au cours de la phase 1 les courtiers membres qui compter de la date de prise d effet savoir le 1 novembre 2015 e sont distributeurs de titres d tat et participants au SEROM doivent se conformer la R gle 2800C et d clarer leurs op rations sur titres de cr ance y compris les pensions sur titres libell s en dollars canadiens et celles des membres de leur groupe qui sont distributeurs de titres d tat e comptent dans leur groupe des distributeurs de titres d tat et participants au SEROM doivent se conformer la R gle 2800C et d clarer les op rations sur titres de cr ance y compris les pensions sur titres libell s en dollars canadiens effectu es par ces membres de leur groupe La d claration des autres op rations sur titres de cr ance ex cut es par des courtiers membres qu ils soient distributeurs de titres d tat ou non s appliquera la prise d effet de la phase 2 dont la date est pr vue pour le 1 novembre 2016 D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Au cours de la phase 2 les courtiers membres qui compter de la date de prise d effet de la phase 2
83. titre qui conf re son d tenteur le droit dans des cas pr cis d exiger le paiement la somme due et qui comporte une relation d biteur cr ancier Le fait qu un titre a t mis dans un autre pays ou qu il est libell dans une monnaie trang re ne lui retire pas pour autant sa qualit de titre de cr ance L expression englobe les titres assortis d ch ances court terme ou d un d lai de d p t prescrit comme le papier commercial et les billets taux variable ainsi que les obligations et les billets classiques Les op rations sur les titres de cr ance suivants y compris les pensions sur titres doivent tre d clar es Obligations et bons du Tr sor du gouvernement du Canada e Titres de soci t s d tat f d rales e Obligations et bons du Tr sor provinciaux e Obligations de soci t s Obligations municipales e Titres et papier mis par des banques des soci t s de fiducie et des soci t s de pr ts hypoth caires e Titres et papier adoss s des cr ances de n importe quel type e Titres hypoth caires Obligations Maple e Obligations coupons d tach s Obligations rendement r el se reporter la section 4 3 pour conna tre les op rations et titres non vis s par l obligation de d claration D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 e Produits structur s titres taux variable diff r obl
84. uera ces donn es que si la loi oblige s attend que les autres organismes gouvernementaux compris les autorit s de r glementation des valeurs mobili res comp tentes traitent de la m me fa on les informations qu il leur fournira La base de donn es des op rations sur titres de cr ance de l OCRCVM ne contient pas de donn es historiques soit les donn es globales que les courtiers transmettent au moyen du SEROM 3 La disponibilit le contenu et la p riodicit des nouveaux rapports de courtiers seront d termin s apr s consultation des participants du secteur Pour obtenir plus de d tails se reporter au Manuel de classification des op rations pour le SEROM 2 0 D claration d op rations sur titres de cr ance Guide de l utilisateur du 5 2 0 3 Adh sion Avant de soumettre des d clarations d op rations sur titres de cr ance au moyen du 2 0 le courtier membre doit envoyer un formulaire d adh sion rempli l OCRCVM et adh rer effectivement au SEROM 2 0 pour recevoir un justificatif d identit pour soumission de fichiers pour lui m me et ses mandataires autoris s Un mod le de formulaire d adh sion est fourni l annexe L adh sion est une condition pr alable la coordination des activit s de configuration des comptes d attestation par l interm diaire du Service des op rations de l OCRCVM Le courtier membre doit mener
85. ues indiquer 00 CLEARING_HOUSE Chambre de Cha ne 001 9 14 Si une chambre de compensation centrale compensation 20 caract res compens la pension sur titres LEI de cette alphanum riques chambre de compensation centrale TRADER 10 Identifiant du Cha ne JSMITH Attribu par le courtier membre d clarant n gociateur 30 caract res REPOO1TOR pour identifier la personne physique ou le alphanum riques pupitre charg de l op ration de pension sur titres REPO_TYPE Type de pension Nombre entier 2 Indique si l op ration t ex cut e dans le sur titres 1 mise en pension cadre d une mise en pension d une prise en 2 prise en pension pension d une vente rachat d un achat r trocession 3 vente rachat 4 achat r trocession REPO_TERM Dur e de la Nombre entier 1 pension sur 1 dur e fixe 2 dur e ouverte REPO_MAT_DATE Date d ch ance Cha ne 20140627 Date d ch ance date du deuxi me volet de la pension sur 8 chiffres dans le cas de pension sur titres dur e fixe titres si la dur e Si la pension sur titres une dur e ouverte est fixe ne rien inscrire 26 Indique si la pension sur titres a une dur e fixe ou ouverte D claration d op rations sur titres de cr ance l OCRCVM Guide de l utilisateur du 2 0 Champ de donn es Nom du champ Requis Type format de champ Exemple de valeur d entr e SETTLEM
86. vend directement des obligations un client tranger cette op ration est d clar e mais assortie de la d signation pour non r sident Se reporter au sc nario 6 de l annexe C 6 11 Code ISIN num ro CUSIP Le code ISIN ou le num ro CUSIP doivent tre indiqu s pour chaque op ration Une combinaison de codes ISIN et de num ros CUSIP peut tre envoy e dans le m me fichier d op rations 6 12 Identifiant d op ration initiale l identifiant d op ration initiale est fourni pour les annulations ou les corrections d op rations Seules les annulations et corrections d op rations qui ont lieu apr s l expiration du d lai de d claration doivent tre d clar es l OCRCVM Se reporter galement la section 5 2 Annulations et corrections d op rations 6 13 March primaire Toutes les nouvelles missions y compris les r ouvertures d missions de titres de cr ance provinciaux municipaux et de soci t s doivent tre d clar es et assorties de la d signation pour le march primaire Ces op rations comprennent les retraits effectu s par les metteurs et les op rations pour compte de tiers 6 14 Sens du point de vue de la contrepartie Toutes les op rations doivent tre d clar es du point de vue de la contrepartie Par exemple lorsqu un courtier membre vend des titres un client qui agit comme contrepartie le courtier membre d clarant d clare l op ration comme un achat 16 D cla
87. xecution_Date 20140623 7 Execution_Time 14 27 51 Courtier d clarant B 8 Settlement_Date 20140626 9 Trader_ID NeilYoung 10 Reporting_Dealer ID PT3QB789TSUIDF371261 11 Counterparty_type 4 CIEO 12 Counterparty_ID NJ73YDRBTUDR8UZ9U7Z22 13 Customer_Acc_Type 14 Customer_LEl 15 Customer_Account_ID 16 Introd_carry 3 n d 17 Electronic_Execution Y 37 D claration d op rations sur titres de cr ance Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 CIEO 18 Trading_Venue_ID NJ73YDRBTUDR8UZ9UZ22 19 Side 2 vente 20 Quantity 5000000 21 99 50 22 Benchmark_Sec_ID 23 Benchmark_Sec_ID_ Type 24 Yield 3 05 25 Commission 26 Capacity 2 27 Primary Market N 28 Related Party N 29 Non resident N 30 Fee based Account N Aucune d claration d op rations n est exig e 38 D claration d op rations sur titres de cr ance Guide de l utilisateur du SEROM 2 0 Figure 8 Op ration entre le courtier et une banque contrepartiste 8 Le courtier membre d clarant ach te pour 1 million de dollars d obligations 3 7 de la ville de Saskatoon ch ant le 27 novembre 2023 une banque de l annexe I Le courtier agit comme a Une d claration d op rations est exig e Courtier d clarant Banque de l annexe 1 1 80383 66 2 Security_ID_Type 2 ISIN 3 Trade_1D 2014062311223344 4 Orig_Trade_I

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