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Administração de Colaterais Relatório de Definições de Mensagens

1. Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA P oO a Collateral coverage identification This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalCollateralCoverageTypeCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs 23 Identifica o da finalidade de cobertura de garantias Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalCollateralCoverageTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Defini o Cat logo de Mensagens E BM amp F BOVESPA Administra o de Colaterais A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Diagrama da Mensagem 24 Defini o Cat logo de Mensagens A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Generated by XmiSpy www altova com 25 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA OS A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Regras N o h regra Estrutura da mensagem CollateralValuationReport bvmf 112 01 o Message Item E Mut D Data Type ReportParameters RptParams 1 1 Provides the parameters of the report Este bloco possui as informa es espec ficas
2. Unit Unit 1 1 DecimalNum Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor ber num rico Unit Unit 1 1 DecimalNum Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor ber num rico 57
3. Defini o Cat logo de Mensagens Administra o de Colaterais BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Administra o de Colaterais Relat rio de Defini es de Mensagens Este documento descreve um conjunto de defini es de mensagens desenvolvidas pela BM amp FBOVESPA a serem utilizadas no processo de administra o de colaterais A implanta o da integra o das clearings da BM amp FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE Closeout Risk Evaluation depende de pr via autoriza o dos rg os reguladores Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Hist rico de Revis o Vers o Descri o Respons vel 17 10 2014 1 2 Vers o em produ o na Clearing BM amp FBOVESPA Descri o detalhada no documento Hist rico de Altera es efini o Cat logo de Mensagens o A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Administra o de Colaterais Vers o de Schema A vers o deste cat logo contempla as vers es abaixo dos schemas XSDs Vers o Schema Nome Mensagem XSD bvmf 111 01 bvmf 113 01 bum 114 01 Descri o detalhada no documento Manual T cnico 2 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Administra o de Colaterais Data 17 10 2014 Status das Mensagens e Arquivos no Projeto IPN Mensagem somente Mensagem pode
4. IssueDate IsseDt 1 1 Provides issue date of collateral Fornece a data de emiss o da carta fian a deixada em garantia Dee qo IRA ISODate Specified date Especifica uma data MaturityDate MtrtyDt 1 1 Provides matutity date of collateral Fornece a data de vencimento da carta fian a deixada em garantia Dee o qto Ilka ISODate Specified date Especifica uma data SecuritiesAndGold SctiesAndGold 1 1 Provides securities and gold collateral Este bloco possui informa es sobre as Collaterallnformati Colllnf information a es e ouro deixados como garantia on CollateralReferenc CollRef 1 1 Max35Text Reference of the piece of valued collateral Identifica cada item da garantia avaliada e Custodianlinformati Ctdnlnf 1 1 This block identifies the custodian and account Este bloco possui a identifica o e a conta on identification do custodiante Partyldentification Ptyld 1 1 Provides details about the party identification Fornece detalhes de identifica o do participante Proprietaryldentific Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma ation assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria 5 9 31 5941 E nadas LetterOfCreditiden LitrOfCatid 0 1 Max35Text Letter of credit control number N mero de controle da carta fian a 0 tif
5. Introdu o Este fluxo ilustra o uso das mensagens CollateralMovementRequest e CollateralMovementReport para informar a movimenta o de garantia Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Consulta de Movimenta o de Garantias Este cen rio utilizado para informar consulta de movimenta o de garantias 15 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 O Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Membro de Compensa o envia uma mensagem CollateralMovementRequest lt bvmf 113 01 gt BM amp FBOVESPA para solicitar a consulta de movimenta o de garantia A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem CollateralMovementReport lt bvmf 114 01 gt informando a movimenta o de garantias do participante sd Consulta de Movimenta o de Garantias O BVMF MC PN PLD Solicita o Consulta de Movimenta o de Garantias bvmf 113 01 Informa Consulta de Movimenta o de Garantias bvmf 114 01 Cen rio2 BM amp FBOVESPA Informa Consulta de Movimenta o de Garantias Cen rio de Erro Este cen rio utilizado para informar consulta de movimenta o de garantia O Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Membro de Compensa o envia uma mensagem CollateralMovementRequest lt bvmf 113 01 gt BM amp FBOVESPA com alguma n o conformidade A BM amp FBOVESPA envia
6. o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible externo Esses c digos e valores foram maintenance according to the updates feitos em planilhas externas para permitir requirements from BM amp FBOVESPA In this a manuten o de acordo com os case the external identification is ExternalRole requisitos de atualiza es da in the file ExternalCodeLists BVMF xls BM amp FBOVESPA Neste caso o externo The identification of the party must be ExternalRole no arquivo informed in the standard below ExternalCodeLists BVMF xIs Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno a Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field C DIGO PARTICIPANTE should be filled wit
7. 1 Max35Text Reference of the piece of valued collateral Identifica cada item da garantia avaliada E e E f CollateralDetail CollDtl 1 1 Max35Text Provides details of collateral Fornece detalhes da garantia oa IssueDate IsseDt 1 1 Provides issue date of collateral Fornece a data de emiss o do ativo deixado em garantia 515 31 Date ID 1 ISODate Specified date Especifica uma data E MaturityDate MtrtyDt 1 1 Provides maturity date of collateral Fornece a data de vencimento do ativo deixado em garantia 51541 Date JD IM ISODate Specified date Especifica uma data O CollateralDetaillnf CollDtlinf 1 1 This block provides summary information Este bloco possui informa es sobre os ormation abbout the collateral valores e quantidades das garantias 513 3 IssueDate IsseDt_ 71 1 Provides issue date of collateral Fornece a data de emiss o do CPR 36 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 5 16 1 DepositedQuantity DpsdQty 0 1 Deposited quantity Quantidade depositada EM Unit Unit 1 1 DecimalNum Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor ber num rico 5 16 2 ValuedQuantity ValdQty 0 1 Accepted collateral quantity Quantidade valorizada para garantia o Unit Unit 1 1 DecimalNum Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor ber num rico Re DeliveryQuantity DivryQty 0 1
8. 1 1 Dateofthe report Data do relat rio ES 1 31 Date Dt Tt ISODate Specified date Especifica uma data ActvtyInd l A YesNolndicat or ActivityIndicator NetPositionldentificati Max35Text NetPosld UpdateType UpdTp 1 1 StatementUp dateTypeiCo de Ent collateral garantias the day of the month and year ISO fps ClearingMemberldent ns 0 1 Es This block identifies the clearing member ification PU mo Indicates whether there is activity or information update reported in the statement This field is not used by BM amp FBOVESPA This field should be filled with default true This field is not used by BM amp FBOVESPA This field should be filled with default XXXX Indicates whether the statement is complete or contains changes only This field is not used by BM amp FBOVESPA This field should be filled with default COMP 47 Indica se existe atualiza o de atividade ou de informa o no documento Este campo n o utilizado pela BM amp FBOVESPA e deve ser preenchido com o valor padr o true Este campo n o utilizado pela BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default XXXX Indica se o documento completo ou cont m somente altera es Este campo n o utilizado pela BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor Sa COMP Este bloco possui informa es de identifica o do membro de compensa o Defini o
9. DIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 42 Accountidentification Acctld 0 1 Provides the account identification Fornece dados de identifica o da conta Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification Unique identification for the account investors e g 115 Account Number CollateralMovementR CollMvmntRpt 0 1000 This block contains information about eportDetails participant collateral movement 49 Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 N mero da Conta Este bloco possui informa es referentes a movimenta o de garantias do participante Participante do Neg cio Participante Direto Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser E BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa CollateralMovementT ype Data 17 10 2014 CollMvmntTp 1 1 ExternalColla teralMoveme ntTypeCode Defini o Cat logo de Mensagens Provides information about the type collateral movement This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maint
10. 40 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible externo Esses c digos e valores foram maintenance according to the updates feitos em planilhas externas para permitir requirements from BM amp FBOVESPA In this a manuten o de acordo com os case the external identification is ExternalRole requisitos de atualiza es da in the file ExternalCodeLists BVMF xls BM amp FBOVESPA Neste caso o externo The identification of the party must be ExternalRole no arquivo informed in the standard below ExternalCodeLists BVMF xls Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex E E BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este
11. Distributed collateral quantity to another Quantidade distribuida para outra conta RR account Unit Unit 1 1 DecimalNum Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor ber num rico 5 16 4 BlockedQuantity BlckdQty 0 1 Blocked quantity by clearing Quantidade bloqueada pela Clearing SE Unit Unit 1 1 DecimalNum Quantity expressed as a number Quantidade expressa em um valor ber num rico CollateralValue CollVal 1 1 ActiveOrHisto Accepted value in the deposited collateral Accepted value in the deposited collateral ricCurrencyA ndt3Decimal Amount WithdrawalBlocke WdrwlBickdVa 1 1 ActiveOrHisto Blocked value by clearing Valor bloqueado para retirada pela dValue l ricCurrencyA clearing nd13Decimal Amount Eo A a o a S S nformation collateral balance das garantias CollateralBalance CollBal 1 1 ActiveOrHisto Remaining value positive value or debit Valor remanescente valor positivo ou ricCurrencyA negative value of collateral devedor valor A de garantias nd13Decimal Amount TotalValueOfCollat TtlValOfColl 1 1 ActiveOrHisto Total value of the collateral post haircut held Somat ria de todas as garantias que eral ricCurrencyA by the exposed party cobrem margem nd1i3Decimal Amount 37 Defini o Cat logo de Mensagens E BM amp F BOVESPA Administra o de Colaterais A Nova Bolsa Data 17 10 2014 bvmf 113 01 CollateralMovementR
12. Io RA 180Date Specified date Especifica uma data OR OtherCollateralInform OthrCollInf l 1 This block provides information about others Este bloco possui informa es sobre ation collateral valuation outros ativos deixados como garantia 5 15 1 CollateralReference CollRef Max35Text Reference of the piece of valued collateral Identifica cada item da garantia avaliada 5 15 2 CollateralDetail CollDtl Max35Text Provides details of collateral Fornece detalhes da garantia ER MaturityDate MtrtyDt E 1 Provides maturity date of collateral Fornece a data de vencimento do ativo deixado em garantia 51531 Date CO Dt H1 ISODate Specified date Especifica uma data a abbout the collateral valores e quantidades das garantias em e uma oi a A a ricCurrencyA informado pelo participante 56 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA amm A Nova Bolsa Data 17 10 2014 nd13Decimal Amount OperationAcceptValu OprnAccptVal 1 1 ActiveOrHisto Value accept in the transaction Valor de uma opera o de garantias e ricCurrencyA aceito pela Clearing ndt3Decimal Amount HEG OprnQty 0 1 Initial quantity of a transaction Quantidade inicial de uma opera o de garantia informada pelo participante OperationAcceptQua OprnAccptQty 0 1 Quantity accepts in the transaction Quantidade de uma opera o de garantias ntity aceita pela Clearing
13. No devido tempo essas mensagens ser o submetidas IS020022 rg o de registro para aprova o Cada cen rio de neg cio representado por um fluxo de trabalho padronizado e um n mero fixo de mensagens normatizadas Lista de Mensagens e Arquivos 1 CollateralValuationRequest lt bvmf 111 01 gt A mensagem CollateralValuationRequest enviada pelo Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Membro de Compensa o BM amp FBOVESPA para solicitar a consulta de garantias depositadas das contas de clientes Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Membro de Copensa o 2 CollateralValuationReport lt bvmf 112 01 gt A mensagem CollateralValuationReport enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Membro de Compensa o com a consulta de garantias das contas de clientes Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o Membro de compensa o 3 CollateralMovementRequest lt bvmf 113 01 gt 10 Defini o Cat logo de Mensagens Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 A mensagem CollateralMovementRequest enviada pelo Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Membro de Compensa o BM amp FBOVESPA para solicitar a consulta de movimenta o de garantia 4 CollateralMovementReport lt bvmf 114 01 gt A mensagem CollateralM
14. and account Este bloco possui a identifica o e a conta identification do custodiante ss Partyldentification Ptyld 1 1 Provides details about the party identification Fornece detalhes de identifica o do Do participante Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Proprietaryldentificati Prtryld 1 1 on Identification ji 1 1 Max35Text E o o o Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role PartyIdentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Identification type code E g C DIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 54 Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identific
15. by the account servicer using a proprietary identification scheme Proprietary 1 1 Identification Unique identifier for an account It is assigned 1 1 Max35Text Number account identification Unique identification for the account investors e g 115 Account Number Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 N mero da Conta LetterOfCreditCollate LttrOfCdtCollln 1 1 This block contains information regarding the Este bloco possui informa es sobre a ralinformation f letter of credit collaterall carta fian a deixada como garantia Identification Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a Proprietaryldentificati Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as on assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme 1 1 Max35Text proprietary identification scheme CNPJ Number Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g RECEITA FEDERAL This field should be filled with default value 1 SchmeNm 1 1 a SchemeName Max35Text Identification type code E g CNPJ This field should be filled with default value 1 1 1 Provides issue date of collateral Fornece a data de emiss o da carta fian a 53 CollateralReference CollRef 1 1 Max35Text R
16. case the external is ExternalCollateralTypeCode in the file ExternalCodeLists BVMF xis Provides operation status of collateral This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalApprovalStatusCode in the file ExternalCodeLists BVMF xis 50 Identifica o da finalidade de cobertura da garantia Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalCollateralCoverageTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Fornece o tipo de garantia Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalCollateralTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis Fornece informa es sobre a situa o final da opera o de garantia Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalApprovalStatusCode no ar
17. da gera o do relat rio Frequency Frqcy 1 1 EventFreque Frequency of the report E g Informa a regularidade em que o relat rio ncy6Code DAIL Event takes place every day enviado Ex ONDE Event takes place on demand DAIL Evento que ocorre todo dia ONDE Evento que ocorre sobre demanda EE ds ReportNumber RptNb 0 1 Exact5Numer Sequential number of the report N mero dado ao relat rio EE icText E q ReportDateAndTi RptDtAndTm 1 1 Date of the report Data do relat rio 1 me ActivityIndicator ActvtyInd 1 1 YesNolndicat Indicates whether there is activity or Indica se existe atualiza o de atividade or information update reported in the statement ou de informa o no documento Este This field is not used by BM amp FBOVESPA This campo n o utilizado pela field should be filled with default true BM amp FBOVESPA e deve ser preenchido com o valor padr o true NetPositionldentifi NetPosld 1 1 Max35Text This field is not used by BM amp FBOVESPA This Este campo n o utilizado pela cation field should be filled with default XXXX BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default XXXX UpdateType UpdTp 1 1 StatementUp Indicates whether the statement is complete or Indica se o documento completo ou dateTypeiCo contains changes only This field is not used by cont m somente altera es de BM amp FBOVESPA This field should be filled with default COMP Es
18. date Especifica uma data AssignerAccount AssgnrAcct 1 1 Provides assigner account identification Fornece a identifica o da conta cedente Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta by the account servicer using a proprietary usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors Identifica o nica para a conta do e g investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta SS E account cession ria Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta by the account servicer using a proprietary usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria Identification hs Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors Identifica o nica para a conta do e g investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta Custodianldentific Ctdnld 1 1 This block provides the custodian Identifica o do custodiante ation identification Proprietaryldentific Prtryld hai Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema
19. de proprietary identification scheme identifica o propriet ria 30 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible externo Esses c digos e valores foram maintenance according to the updates feitos em planilhas externas para permitir requirements from BM amp FBOVESPA In this a manuten o de acordo com os case the external identification is ExternalRole requisitos de atualiza es da in the file ExternalCodeLists BVMF xIs BM amp FBOVESPA Neste caso o externo The identification of the party must be ExternalRole no arquivo informed in the standard below ExternalCodeLists BVMF xIs Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno 5 7 5 1 2 Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a ident
20. dicator or Financiallnstrume Finlnstrmld 1 1 Provides Financial Instrument Identification Informa o de identifica o do ntldentification instrumento financeiro Otherldentification Othrid 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um domestic identification scheme instrumento Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure system sequencial do instrumento no sistema Security ID Trade Structure Security ID 1 1 Identification type Tipo da identifica o EEE Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification source Identifica o nica e inequ voca usando using a proprietary identification scheme Valid um esquema de identifica o propriet ria Values 8 Security source Valores v lidos 8 Security source PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est Ly listado CollateralType CollTp 1 1 ExternalColla Provides collateral type code Fornece o tipo de garantia teralTypeCod This field requires an external code list Those Este campo requer uma lista de c digo e codes and values have been made external externo Esses c digos e os valores foram spreadsheet files to allow a flexible criados em uma planilha externa para maintenance according to the update
21. preenchidos os campos MC Negociador e conta R6 A finalidade de cobertura deve ser informada conforme tabela abaixo No caso de preenchimento indevido ser retornada uma mensagem de erro ID Descri o Categoria E E qa Membro de Compensa o Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o e Investidor 1 Garantias de Opera es Participante de Negocia o Pleno e Investidor S O 2 Limite Operacional Membro de Compensa o e Participante de Negocia o Pleno 41 Fundo de Liquida o C1 Membro de Compensa o 31 Garantia M nima n o Operacional Membro de Compensa o 40 Amplia o de Limite de Emiss o Emissor de Garantias 42 Dep sito Membro de Compensa o Participante de Negocia o Pleno e Participante de Liquida o Estrutura da mensagem CollateralMovementRequest bvmf 113 01 INDEX OR Message Item Tag Mult Data Type o o e Ra e ification identification membro de compensa o AAL i o identification membro de compensa o Coo E ER 4 Unique and unambiguous identifier for an Identificador nico para uma organiza o organisation that is allocated by an institution que atribu do por uma institui o some EE 1 Ena Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria
22. uma mensagem de erro admi 002 001 01 com o c digo de motivo da rejei o 16 f Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA OD A RE SE A Nova Bolsa Data 17 10 2014 sd Consulta de Movimenta o de Garantias Erro E 2 Q BVM MC PNP PL ar jo qu a Solicita o Consulta de Movimenta o de Garantias bvmf 113 01 E Mensagem de Erro admi 002 001 01 ES Ea 17 BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa efini o Cat logo de Mensagens Administra o de Colaterais bvmf 111 01 CollateralValuationRequest Funcionalidade da Mensagem Escopo Mensagem de requisi o para consultar as garantias depositadas de uma conta especifica participante de negocia o pleno participante de liquida o ou de um Membro de Compensa o Uso Esta mensagem de uso exclusivo de participante da BMFBovespa membro de compensa o participante de negocia o pleno e participante de liquida o 18 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Administra o de Colaterais Data 17 10 2014 Diagrama da Mensagem Document Generated by XmlSpy www altova com Regras R1 Somente permitida a consulta de movimenta es do dia R2 O preenchimento do campo MC sempre obrigat rio R3 Se a consulta de garantias de um MC deve ser preenchido somente o campo MC R4 Se a cons
23. 5 1 0 Date Dt Tt ISODate Specified date Especifica uma data CorrectionType CrretnTp E 1 ExternalCorre Type of CDB correction Eg Tipo de corre o do CDB ctionTypeCod Pr or P s Exemplo e This field requires an external code list Those Pr ou P s codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible externo Esses c digos e os valores foram maintenance according to the updates criados em uma planilha externa para requirements from BM amp FBOVESPA In this permitir uma manuten o flex vel de case the external is acordo com os requisitos de atualiza es ExternalCorrectionTypeCode in the file da BVMF Neste caso o externo ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCorrectionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs 5841 Date ID mA Saate Specified date Especifica uma data O fi 32 Defini o Cat logo de Mensagens Data 17 10 2014 IntrstRatelndx 0 1 Externalindex Interest Rate Index Indexador de corre o TypeCode This field requires an external code list Those Este campo requer uma lista de c digo codes and values have been made external externo Esses c digos e os valores foram spreadsheet files to allow a flexible criados em uma planilha externa para maintenance according to the updates permitir uma manuten o flex vel de requirements from BM amp FBOVESPA In this acordo com os requisitos de atualiza es
24. Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 E E E A a identification membro de compensa o organisation that is allocated by an institution que atribu do por uma institui o Proprietaryldentificati Prtryld 1 1 NNE and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma E PO E e E assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible externo Esses c digos e valores foram maintenance according to the updates feitos em planilhas externas para permitir requirements from BM amp FBOVESPA In this a manuten o de acordo com os case the external identification is ExternalRole requisitos de atualiza es da in the file ExternalCodeLists BVMF xIs BM amp FBOVESPA Neste caso o externo The identification of the party must be ExternalRole no arquivo informed in the standard below ExternalCodeLists BVMF xis Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Pa
25. ESPA Este campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g C DIGO C digo do tipo de documento Ex PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field C DIGO PARTICIPANTE should be filled with default value 39 BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 PE on Proprietary Prtry pe 1 sat identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta by the account servicer using a proprietary usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors Identifica o nica para a conta do e g investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta 510 3 SubAccount SubAcct Eis Identification of the sub account Identifica o da carteira HS CashOrCurrencyC CshOrCeyColll NE 1 Provides information cash collateral valuation Este bloco possui informa es sobre os Pg o nf valores monet rios deixados em garantia E O SEEE CollRef 1 1 a Reference of the piece of valued collateral Identifica cada item da garantia avaliada D 35 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 ormation collateral valuation fundo de investimento deixado como garantia E E A e Cc Mto Gal coll
26. Lists BVMF xIs Code no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis pn CPRiInformation CPRInf 1 1 This block provides information about CPR Este bloco possui informa es sobre os collateral valuation CPRs deixados como garantia 5 13 1 CollateralReference CollRef Max35Text Reference of the piece of valued collateral Identifica cada item da garantia avaliada CPRType CPRTp AE 1 ExternalColla Provides CPR type information Fornece os tipos de CPR teralCPRTyp 1 F sica 1 F sica eCode 2 Pre o Fixo 2 Pre o Fixo 3 Ajuste Futuro BVMF 3 Ajuste Futuro BVMF IssueDate IsseDt pe 1 Provides issue date of CPR bond collateral Fornece a data de emiss o do t tulo CPR deixado como garantia O a 18ODate Specified date Especifica uma data MaturityDate MtrtyDt l 1 Provides matutity date of CPR bond collateral Fornece a data de vencimento do t tulo CPR deixado como garantia 5 13 41 Dae 10Date Specified date Especifica uma data TreasuryInformation Ce l 1 This block provides information about Este bloco possui informa es sobre ativo Treasuries collateral valuation treasury deixado como garantia 5 14 1 CollateralReference CollRef aaa Reference of the piece of valued collateral Identifica cada item da garantia avaliada MaturityDate MtrtyDt l 1 Provides matutity date of Treasury collateral Fornece a data de vencimento do t tulo Treasury deixado como garantia 5 14 2 1 Dae
27. MO LE ae E A E AA EA A EEEE E E A E A E A E E A S 12 Eluxos de MensapenS nE R ROTO ONA OTOT E ROTORO A ROE OOE O ETOO TOOTO O RO 13 Requisita Consultaide Garantia Sassi iiris E E E TENE E ETORRA E E EIEEE A EVERE EE EOE A E a ds seda 13 oie golo LUNE o MEEA EEE AEAEE MEEA EE E A EENAA A AE E S E EEA E A CA ENE E A ESNE A E A E E 13 Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Consulta de Garantias cc rir e rrerreaeare na aaar ee sakniki Rara nana aaa RR RE RNA RARA A RARA RARA RARA reike Ra RARA Ra RAR Rana aa area nana ite ia knieen reiia Eata 13 Cen rio2 BM amp FBOVESPA Informa Consulta de Garantias ccc rir erre eerrerre near rena na E nana rn a aaa E ana RAR ao Ea EEEE E RUA RARA aiii iaee i biia iaaa iEn renan nada 14 Solicita Consulta de Movimenta o de Garantia iiieeetterirereeateanaaaaoea eat aa na aero Roca Ra RARA RARA ERRAR RE RA RARE R ERRAR RARE tnan nene RA RARO RARA RR RARA EEEE ER RA RARA RARO Rana aaa aaa roer rena nana aa roer Anann E EEE 15 Intro dU O scamaissacaiaecisacemisaca Rincon A E ida dae NEL URL A CRM Can RNA Sd EUR E Gana Cad aan C ar E ALAS iG AE IRAN ada ad na Caia aaa an ad aTad Enero Cen dana calca ca and Ta cUa aaa andas asa 15 Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Consulta de Movimenta o de Garantias iirieeeeeereeerarerereeanaaaearer eee nana aa aeee renan aaa near aerea nana narrar ett nana aa nra res ean ana aannaresen nanda 15 Cen rio2 BM amp FBOVESPA Informa Consulta de Movimen
28. Neste caso o externo ExternalCollateralExecutedMovementTypeCod ExternalCollateralExecutedMovementType e in the file ExternalCodeLists BVMF xIs Code no arquivo ExternalCodeLists BVMF xis InvestmentFundinfor InvstmtFndlnf 1 1 This block provides information about funds Este bloco possui informa es sobre os mation collateral valuation fundos de investimento deixados como garantia 5 12 1 CollateralReference CollRef 1 1 Max35Text Reference of the piece of valued collateral Identifica cada item da garantia avaliada 55 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 ExecutedMovementT ExctdMvmntT 1 1 ExternalColla Middle in which was executed the movement Meio em que foi efetuado o tipo de ype p teralExecuted type of withdrawal or deposit movimenta o de retirada ou dep sito MovementTy This field requires an external code list Those Este campo requer uma lista de c digo peCode codes and values have been made external externo Esses c digos e os valores foram spreadsheet files to allow a flexible criados em uma planilha externa para maintenance according to the updates permitir uma manuten o flex vel de requirements from BM amp FBOVESPA In this acordo com os requisitos de atualiza es case the external is da BVMF Neste caso o externo ExternalCollateralExecutedMovementTypeCod ExternalCollateralExecutedMovementType e in the file ExternalCode
29. a o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex C DIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 5 10 2 22 Accountidentification Acctld Hr a Provides account identification Fornece dados de identifica o da conta lt Proprietary Prtry a 1 Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta by the account servicer using a proprietary usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors Identifica o nica para a conta do e g investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da C
30. a consulta de garantias de conta de cliente Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Membro de Compensa o A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem CollateralValuationReport lt bvmf 112 01 gt informando as garantias do participante 13 Defini o Cat logo de Mensagens Bm amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 sd Consulta de Garantias BVMF MC PNP PL Solicita Consulta de Garantias bvmf 111 01 lt a Informa Consulta de Garantias bvmf 112 01 Cen rio2 BM amp FBOVESPA Informa Consulta de Garantias Cen rio de Erro Este cen rio trata da ocorr ncia de erro durante o processamento da solicita o de limite de risco intradi rio O Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Membro de Compensa o envia uma mensagem CollateralValuationRequest bvmf 111 01 BM amp FBOVESPA para solicitar a consulta de garantias com alguma n o conformidade A BM amp FBOVESPA envia uma mensagem de erro admi 002 001 01 com o c digo de motivo da rejei o 14 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Administra o de Colaterais sd Consulta de Garantias Erro P4 BVMF MC PNP PL Solicita Consulta de Garantias bvmf 111 01 Mensagem de Erro admi 002 001 01 Solicita Consulta de Movimenta o de Garantia
31. agem de uso exclusivo de participante da BM amp FBovespa membro de compensa o participante de negocia o pleno e participante de liquida o 44 Defini o Cat logo de Mensagens E BM amp F BOVESPA Administra o de Colaterais A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Diagrama da Mensagem 45 Defini o Cat logo de Mensagens A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Generated by XmiSpy www altova com 46 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Regras Regra 1 Sempre ser retornado informa es referente a movimenta es do dia at o momento da requisi o Regra 2 sempre ser retornado informa es de opera es rejeitadas ou viabilizadas Estrutura da mensagem CollateralMovementReport bvmf 114 01 Defini o Cat logo de Mensagens Po o Message Item Da a E Data Type ReportParameters RptParams 1 1 Provides the parameters of the report Este bloco possui as informa es espec ficas da gera o do relat rio EventFreque ncy6Code m o Frequency of the report E g DAIL Event takes place every day ONDE Event takes place on demand Informa a regularidade em que o relat rio enviado Ex DAIL Evento que ocorre todo dia ONDE Evento que ocorre sobre demanda SRB ReportNumber RptNb 0 1 Exact5Numer Sequential number of the report N mero dado ao relat rio ES icText 14 3 ReportDateAndTime RpiDtAndTm
32. ateral valuation CPRs deixados como garantia e CPRType CPRTp 1 1 ExternalColla Provides CPR type information Fornece os tipos de CPR teralCPRTyp 1 F sica 1 F sica eCode 2 Pre o Fixo 2 Pre o Fixo 3 Ajuste Futuro BVMF 3 Ajuste Futuro BVMF 5 13 31 ge Ih ISODate Specified date Especifica uma data 5 134 MaturityDate MtrtyDt 1 1 Provides matutity date of collateral Fornece a data de vencimento do CPR 5 134 1 Date CID I m1 1 ISODate Specified date Especifica uma data TreasuryInformatio Trsrlnf 1 1 This block provides information about Este bloco possui informa es sobre ativo n Treasuries collateral valuation treasury deixado como garantia ERES CollateralReferenc CollRef 1 1 Max35Text Reference of the piece of valued collateral Identifica cada item da garantia avaliada e IssueDate IsseDt 1 1 Provides issue date of collateral Fornece a data de emiss o do ativo deixado em garantia 514210 Date AD H1 ISODate Specified date Especifica uma data Es MaturityDate MtrtyDt 1 1 Provides maturity date of collateral Fornece a data de vencimento do ativo deixado em garantia 5 1431 Dae Jo o Ina ISODate Specified date Especifica uma data Es OR OtherCollateralinfo OthrCollInf 1 1 This block provides information about others Este bloco possui informa es sobre rmation collateral valuation outros ativos deixados como garantia pe CollateralReferenc CollRef 1
33. campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA C DIGO PARTICIPANTE This field should be filled with default value BM amp FBOVESPA Este campo deve ser 39 preenchido com o valor default 39 n participant and account identification identifica o do particiapante e conta account conta Proprietaryldentificati Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma on assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria 41 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible externo Esses c digos e valores foram maintenance according to the updates feitos em planilhas externas para permitir requirements from BM amp FBOVESPA In this a manuten o de acordo com os case the ext
34. case the external is ExternalindexTypeCode in da BVMF Neste caso o externo the file ExternalCodeLists BVMF xls ExternalindexTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs AssignerAccount 1 1 Provides assigner account identification Fornece a identifica o da conta cedente E a Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta by the account servicer using a proprietary usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria E Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors Identifica o nica para a conta do e g investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta EE E E account cession ria Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta Eae by the account servicer using a proprietary usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors Identifica o nica para a conta do e g investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta LetterOfCreditColl LttrOfCdtCollln 1 1 This block contains information regarding the Este bloco possui informa es sobre a ateralInformation f l
35. cation N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors Identifica o nica para a conta do e g investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta CollateralCoverageln CollCvrglnf 1 1 This block provides collateral coverage Informa es de identifica o da finalidade formation identification da cobertura 42 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa CollateralCoverageT ype CollateralMovementl nformation CollateralMovementT ype Defini o Cat logo de Mensagens Data 17 10 2014 ExternalCollater alCoverageType Code CollCvrgTp 1 1 CollMvmntinf 1 1 ExternalCollater alMovementTyp eCode CollMvmntTp 1 1 bvmf 114 01 CollateralMovementReport Funcionalidade da Mensagem Escopo Mensagem de resposta a solicita o da mensagem bmf 113 enviada por um MCs PNPs PLs contendo toda movimenta o realizada no dia at o momento da solicita o conforme filtro solicitado Collateral coverage identification This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalCollateralCoverageTypeCode in the file ExternalCodeLists BVMF xis This block provides collateral movement type identification Provides information about the type collateral movement This field requires a
36. eference of the piece of valued collateral Identifica cada item da garantia avaliada Es This block provides information about issuer Este bloco possui informa es do document documento do emissor do ativo Identifica o nica atribu da a uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria N mero do CNPJ Entidade que emitiu a identifica o Ex RECEITA FEDERAL Este campo deve assumir o valor default 1 C digo do tipo de documento Ex CNPJ Este campo deve ser preenchido com o valor default 1 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 ES a Es SBT deixada em garantia EE 5 9 3 1 Date ID S EIET Specified date Especifica uma data O Provides matutity date of collateral Fornece a data de vencimento da carta fian a deixada em garantia 5 941 Date dot nA SODate Specified date Especifica uma data Es SecuritiesAndGoldCo SctiesAndGold AE 1 Provides securities and gold collateral Este bloco possui informa es sobre as llateralinformation Colllnf information a es e ouro deixados como garantia 5 10 1 CollateralReference CollRef pros Reference of the piece of valued collateral Identifica cada item da garantia avaliada CERE Custodianinformation Ctdninf E 1 This block identifies the custodian
37. enance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalCollateralMovementTypeCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs Fornece informa es sobre o tipo de movimenta o de garantia Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalCollateralMovementTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs REsp AssetNumber AsstNb Ri Max35Text A number that unambiguously identifies the Fornece o n mero do registro do dep sito 5 collateral CollateralCoverageT ype CollCvrgTp ExternalColla teralCoverag eTypeCode 1 1 ExternalColla teralTypeCod e CollateralType OprnSts ExternalAppr ovalStatusCo de OperationStatus Eo Eo Collateral coverage identification This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this case the external is ExternalCollateralCoverageTypeCode in the file ExternalCodeLists BVMF xis Provides collateral type code This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF In this
38. entification participante Participante do Neg cio Participante Direto account conta Proprietaryldentific Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma ation assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria 27 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 Max35Text Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 Identification Accountidentificati Acctld 0 1 o Proprietary 1 1 Unique identifier for an account It is assigned by the account
39. equest Funcionalidade da Mensagem Escopo Mensagem de requisi o para consultar as movimenta es realizadas no dia de uma conta especifica participante de negocia o pleno participante de liquida o ou de um Membro de Compensa o Uso Esta mensagem permite filtros por tipo de movimenta o dependendo da necessidade do participante Pode se filtrar por dep sito retirada distribui o transfer ncia ou todos os movimentos do dia Tamb m poss vel filtrar por tipo de participante Esta mensagem de uso exclusivo de participante da BMFBovespa membro de compensa o participante de negocia o pleno e participante de liquida o 38 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA Administra o de Colaterais A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Diagrama da Mensagem Document Le ao a o e e Generated by XmiSpy www altova com Regras R1 Somente permitida a consulta de movimenta es do dia 39 Defini o Cat logo de Mensagens Data 17 10 2014 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa R2 O preenchimento do campo MC sempre obrigat rio R3 Se a consulta de garantias de um MC deve ser preenchido somente o campo MC R4 Se a consulta de garantias de um Participante de negocia o ou de liquida o devem ser preenchidos somente os campos MC e Negociador R5 Se a consulta de garantias de um cliente devem ser
40. ernal identification is ExternalRole requisitos de atualiza es da in the file ExternalCodeLists BVMF xis BM amp FBOVESPA Neste caso o externo The identification of the party must be ExternalRole no arquivo informed in the standard below ExternalCodeLists BVMF xls Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field C DIGO PARTICIPANTE should be filled with default value 39 BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 a aeaee Accild Provides the account identification Fornece dados de identifica o da conta Do pisa Prtry 1 1 Ea js identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta by the account servicer using a proprietary usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria Identification 1 1 Max35Text Number account identifi
41. essssenseessssssocnssenceenssensocassenceenestasotnssessotneseseoenesencsenestssseaeseuceesestssoesesenesesesesssesesesesenest 26 bvmf 113 01 CollateralMovementRequest sssrinin eieae en i ia i iai a E aiea e ire aa e aa a Ea EEE E EE a aaas 38 Funcionalidade da Monsa gON aroriiiarr rirnan iiia AEEA EAA AEA EAEE AEAEE AOA EEA AA EAEE ARA A E 38 E OPO eena E E A E AE E A T E EEE TEE E A E AE PR ERR ENE E AE TENE 38 E o EEEE NE E AE EN NE EEA N A N N E E EA A AA E EN a AA ea ROD Er E E EE 38 Diagrama da Men age a a a a aa a a a a aE a a FOROS a a a a a ds da E E A 39 EE ERR RR RR ET TE E E 39 Estrutura da mensagem CollateralMovementRequest bym 113 01 rena antaneae antena aa anna a aa anna aa anna aa aaa aaa aaa aaa nana aaa aaa a a anna a aaa aa aaa anna 40 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Data 17 10 2014 Generated by XmiSpy Defini o Cat logo de Mensagens E BM amp F BOVESPA Administra o de Colaterais A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Vis o geral Escopo Este documento descreve o conjunto de defini es de mensagens desenvolvidas pela BM amp FBOVESPA que ser o utilizadas nos fluxos de administra o de colaterais Os cen rios de neg cio foram modelados e uma s rie de mensagens XML foi concebida
42. etter of credit collaterall carta fian a deixada como garantia CollateralReferenc CollRef 1 1 Max35Text Reference of the piece of valued collateral Identifica cada item da garantia avaliada e IssuerBank IssrBk 1 1 This block provides information about issuer Este bloco possui informa es do document documento do emissor da fian a Proprietaryldentific Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme CNPJ identifica o propriet ria N mero do Number CNPJ 33 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex RECEITA FEDERAL RECEITA FEDERAL Este campo deve This field should be filled with default value assumir o valor default 1 1 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CNPJ C digo do tipo de documento Ex CNPJ Este campo deve ser preenchido com o This field should be filled with default value 1 valor default 1
43. h default value 39 BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 22 Accountidentification Acetld 0 1 Provides the account identification Fornece dados de identifica o da conta Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta by the account servicer using a proprietary usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors Identifica o nica para a conta do e g investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta CollateralCoveragel CollCvrglnf 1 1 This block provides the collateral coverage Este bloco possui a identifica o da nformation information finalidade de cobertura 22 A Nova Bolsa Data 17 10 2014 CollateralCoverageT CollCvrgTp 1 1 ExternalCollater ype alCoverageType Code bvmf 112 01 CollateralValuationReport Funcionalidade da Mensagem Escopo Mensagem de resposta a solicita o de um MCs PNPs ou PLs atrav da bmf 111 contendo todas as garantias depositadas na BM amp FBOVESPA no momento solicita o conforme filtro solicitado Uso Esta mensagem de uso exclusivo de participante da BMFBovespa membro de compensa o participante de negocia o pleno e participante de liquida o
44. ication 34 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible externo Esses c digos e valores foram maintenance according to the updates feitos em planilhas externas para permitir requirements from BM amp FBOVESPA In this a manuten o de acordo com os case the external identification is ExternalRole requisitos de atualiza es da in the file ExternalCodeLists BVMF xIs BM amp FBOVESPA Neste caso o externo The identification of the party must be ExternalRole no arquivo informed in the standard below ExternalCodeLists BVMF xIs Role PartyIdentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex ps BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOV
45. icipant A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex ni E BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA C DIGO PARTICIPANTE This field should be filled with default value BM amp FBOVESPA Este campo deve ser 39 preenchido com o valor default 39 n participant and account identification identifica o do particiapante e conta PartyIdentification Ptyld 1 1 Identification of the participant who has the Identifica o do participante que possui a account conta Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma ion assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria 21 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui
46. ifica o Ex EA BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40 7 51 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g C DIGO C digo do tipo de documento Ex PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field C DIGO PARTICIPANTE should be filled with default value 39 BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 PrivateBondCollat PrvtBdColllnf 1 1 Provides private bond collateral information Este bloco possui informa es sobre os erallnformation t tulos privados CDB deixados como garantia Taa E a E A S A a a e DepositoryType DpstryTp 1 1 ExternalColla Provides type of custodian Fornece os tipos de cust dia teralDeposito This field requires an external code list Those Este campo requer uma lista de c digo ryTypeCode codes and values have been made external externo Esses c digos e os valores foram spreadsheet files to allow a flexible criados em uma planilha externa para maintenance according to the updates permitir uma manuten o flex vel de requirements from BM amp FBOVESPA In this acordo com os requisitos de atualiza es case the external is da BVMF Neste caso o externo ExternalCollateralDepository TypeCode in the ExternalDepository TypeCode no arquivo file ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalCodeLists BVMF xIs IssuerBank IssrBk 1 1 This block provides informati
47. ipulado identifications This tag is optional and if no na norma ISO 10383 Default BVMF Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange OR FederalBondCollater FdrlBdColllnf 1 1 This block provides information about federal Este bloco possui informa es sobre os allnformation bond collateral valuation t tulos privados federais deixados como garantia 5 71 CollateralReference CollRef Max35Text Reference of the piece of valued collateral Identifica cada item da garantia avaliada e SELICOperationCod SELICOprnCd E 1 Max6Text Identification assigned to a SELIC Security N mero de opera o de transferencia no a SELIC MaturityDate MtrtyDt 1 1 Provides matutity date of federal bond Fornece a data de vencimento do t tulo collateral p blico federal deixado como garantia 5 7 3 1 Date Dt Tt ISODate Specified date Especifica uma data 5 7 4 AssignerAccount 1 Provides assigner account identification Fornece a identifica o da conta cedente 5 7 4 1 Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta by the account servicer using a proprietary usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for
48. n external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external is ExternalCollateralMovementTypeCode in the file ExternalCodeLists BVMF xIs 43 Identifica o da finalidade de cobertura de garantias Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalCollateralCoverageTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Este bloco usado para filtrar as informa es de movimenta o de garantias usando o tipo de movimenta o da cobertura Fornece informa es sobre o tipo de movimenta o de garantia Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manuten o flex vel de acordo com os requisitos de atualiza es da BVMF Neste caso o externo ExternalCollateralMovementTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Uso Esta mensagem retorna informa es sobre as garantias movimentadas at o momento da chegada da mensagem de solicita o bvmf 113 conforme filtros informados Esta mens
49. on about issuer Este bloco possui informa es do document of credit documento do emissor da fian a 31 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Proprietaryldentific Prtryld 1 1 NE and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma ation NE to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme CNPJ identifica o propriet ria N mero do Number CNPJ Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex RECEITA FEDERAL RECEITA FEDERAL Este campo deve m field should be filled with default value assumir o valor default 1 identification type code E g CNPJ C digo do tipo de documento Ex CNPJ This field should be filled with default value Este campo deve ser preenchido com o 1 valor default 1 IssueDate IsseDt 1 1 Provides issue date of private bond collateral Fornece a data de emiss o do t tulo garantia MaturityDate MtrtyDt A 1 Provides matutity date of private bond Fornece a data de vencimento do t tulo collateral privado federal CDB deixado como garantia 5 8
50. onta 5 10 3 SubAccountOrigin SubAcctOrgn 1 1 Max5Text Identification of the origin sub account Identifica o da carteira na origem Do Wam SubAccountDestinati SubAcctDstn 1 1 Max5Text Identification of the destination sub account Identifica o da carteira no destino on SystemMovementNu SysMvmntNb pe 1 Provides the movement number of custody Fornece o n mero do movimento no mber system sistema de cust dia CashOrCurrencyColl CshOrCcyColll Ea 1 Provides information cash collateral valuation Este bloco possui informa es sobre os aterallnformation nf valores monet rios deixados como garantia 511 1 CollateralReference CollRef Max35Text Reference of the piece of valued collateral Identifica cada item da garantia avaliada lt ExecutedMovementT ExctdMvmniT i 1 ExternalColla Middle in which was executed the movement Meio em que foi efetuado o tipo de ype p teralExecuted type of withdrawal or deposit movimenta o de retirada ou dep sito MovementTy This field requires an external code list Those Este campo requer uma lista de c digo peCode codes and values have been made external externo Esses c digos e os valores foram spreadsheet files to allow a flexible criados em uma planilha externa para maintenance according to the updates permitir uma manuten o flex vel de requirements from BM amp FBOVESPA In this acordo com os requisitos de atualiza es case the external is da BVMF
51. ovementReport enviada pela BM amp FBOVESPA ao Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Membro de Compensa o com a consulta de movimenta o de garantia 11 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA Administra o de Colaterais A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Como Ler UML Unified Modeling Language tem sido usada para descrever modelos l gicos e de neg cios Como o entendimento de UML n o um requisito para a discuss o de padr es de neg cios o formato de dados para as mensagens apresentado de uma forma mais amig vel Esta forma de representa o gerada automaticamente a partir dos modelos garantindo assim a coer ncia absoluta entre as informa es do modelo e a norma publicada 12 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Fluxos de Mensagens Requisita Consulta de Garantias Introdu o Este fluxo ilustra o uso das mensagens CollateralValuationRequest e CollateralValuationReport em t picos cen rios sequenciais para informar a consulta de garantias Cen rio1 BM amp FBOVESPA Informa Consulta de Garantias Este cen rio utilizado para informar consulta de garantias O Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o ou Membro de Compensa o envia uma mensagem CollateralValuationRequest lt bvmf 111 01 gt BM amp FBOVESPA para solicitar
52. para uma organiza o organisation that is allocated by an institution que atribu do por uma institui o Proprietaryldentificat Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma ion assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria 20 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible externo Esses c digos e valores foram maintenance according to the updates feitos em planilhas externas para permitir requirements from BM amp FBOVESPA In this a manuten o de acordo com os case the external identification is ExternalRole requisitos de atualiza es da in the file ExternalCodeLists BVMF xIs BM amp FBOVESPA Neste caso o externo The identification of the party must be ExternalRole no arquivo informed in the standard below ExternalCodeLists BVMF xls Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Part
53. quivo ExternalCodeLists BVMF xIs Finlnstrmld 1 1 Provides Financial Instrument Identification Informa o de identifica o do instrumento financeiro Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Otherldentification Othrid 1 1 Identification of a security by proprietary or Identifica o propriet ria de um domestic identification scheme instrumento Identification 1 1 Max35Text Identification of a security Instrument Identifica o de um instrumento C digo sequential code in the Trade Structure system sequencial do instrumento no sistema Security ID Trade Structure Security ID 5612 Type ITR to Identification type Tipo da identifica o Es Proprietary Prtry 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identification source Identifica o nica e inequ voca usando using a proprietary identification scheme Valid um esquema de identifica o propriet ria Values 8 Security source Valores v lidos 8 Security source EM PlaceOfListing PlcOfListg 1 1 FO Market on which the security is listed Mercado em que o instrumento est E listado MarketldentifierCode MktldrCd 1 1 MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o financial market as stipulated in the norm ISO instrumento est listado Identifica o do 10383 Codes for exchanges and market Mercado financeiro conforme est
54. rticipant A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno CE Co 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40 a si 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA C DIGO PARTICIPANTE This field should be filled with default value BM amp FBOVESPA Este campo deve ser 39 preenchido com o valor default 39 PartyInformation Ptylnf 0 1 This block identifies the party Trade Este bloco possui informa es do Participant Direct Participant identification participante Participante do Neg cio Participante Direto E eum 41 Identification of the participant who has the account conta asas Prtryld na 1 gt an and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria 48 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institu
55. ry identification scheme CNPJ identifica o propriet ria N mero do Number CNPJ Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex RECEITA FEDERAL RECEITA FEDERAL Este campo deve This field should be filled with default value assumir o valor default 1 1 5 8 5 1 3 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CNPJ C digo do tipo de documento Ex CNPJ 52 BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Defini o Cat logo de Mensagens Data 17 10 2014 This field should be filled with default value Este campo deve ser preenchido com o ils valor default 1 5 8 6 AssignerAccount AssgnrAcct 1 1 Provides assigner account identification Fornece a identifica o da conta cedente lt Proprietary Prtry 1 1 by the account servicer using a proprietary identification scheme 5 8 7 Unique identifier for an account It is assigned Identification 1 1 Max35Text Number account identification Unique identification for the account investors e g 115 Account Number Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 N mero da Conta AssigneeAccount AssgneAcct 1 1 Provides identification about assignee Fornece a identifica o da conta account cession ria
56. s permitir uma manuten o flex vel de requirements from BVMF In this case the acordo com os requisitos de atualiza es external is ExternalCollateralTypeCode in the da BVMF Neste caso o externo file ExternalCodeLists BVMF xis ExternalCollateralTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs 5 6 1 2 o 29 OR Defini o Cat logo de Mensagens Data 17 10 2014 MarketldentifierCo MktldrCd 1 1 MiCldentifier Market Identifier Code Identification of a C digo identificador do Mercado em que o de financial market as stipulated in the norm ISO instrumento est listado Identifica o do 10383 Codes for exchanges and market Mercado financeiro conforme estipulado identifications This tag is optional and if no na norma ISO 10383 Default BVMF Security Exchange is provided it is assumed to be a BVMF instrument SecurityExchange Default Value BVMF SecurityExchange FederalBondCollat FdrlBdColllnf 1 1 This block provides information about federal Este bloco possui informa es sobre os erallnformation bond collateral valuation t tulos privados federais deixados como garantia CollateralReferenc CollRef 1 1 Max35Text Reference of the piece of valued collateral Identifica cada item da garantia avaliada ES e MaturityDate MtrtyDt 1 1 Provides matutity date of federal bond Fornece a data de vencimento do t tulo collateral p blico federal deixado como garantia 1 1 ISODate Specified
57. servicer using a proprietary identification scheme Identification 1 1 Max35Text Number account identification Unique identification for the account investors e g 115 Account Number CollRptDiis 0 1000 This block contains information about PN participant collateral movement 28 CollateralReportD etails Eq 5e E Provides the account identification Fornece dados de identifica o da conta Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex C DIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default 39 Identificador nico para uma conta usando um schema de identifica o propriet ria N mero de identifica o da conta Identifica o nica para a conta do investidor Ex 115 N mero da Con
58. sofrer ajuste para atender Novas Mensagens para Mensagem revisada para atendem a Clearing de Clearing de Renda Vari vel e Renda Fixa Privada Clearing de Renda Vari vel e V2 IPN E Derivativos V1 IPN V2 do IPN atender V2 do Renda Fixa Privada bvmf 086 01 SummarizedIntradayRiskResponse BVBG 030 01 MaximumTheoreticalMarginResponse BVBG 034 01 Master AccountAndInvestorIntradayRiskResponse BVBG 032 01 InvestorsCloseoutStrategyResponse Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Conte do Hist rico d Rev anaa O AD E A O DA A a Ta 2 Vers o ge Schema sserrep EE Sedan ais a sara dates sad 3 Status das Mensagens e Arquivos no Projeto PN sa samusscainadisaadasss cia iidos ss dunda dan inad onda dados d cad Adi T adro LE daN SS a RIAA Cas ad AV 0a a a da SENA Naa nad D ada dado Dan AANG O GARRA dO La ARS aaa REAd ds aa Rd dan GRACA aa doada aa qua 4 Vis o geral suqualca E doados Pao sa uGuda E A SaBnG uai E E a 0a E E ETA TuGN E Agua ga A a Te dias dean b tua dio Saga A cad each da TA Cagusgalam 10 ESCODO MA ETE santana a Acari LEA CRE p asia dado PRE AE E E ESA AN O AA E A ET PRA RAE PU E PERO REA ESA ANT A E EEAO ENT aa A ANA ERRO CEA ESA Ani Panda aa a Sana Na A PRA RaaT ada 10 listade Mensagens EALQUIVOS ssa saiataicdsincari adia incas AE EEE duda sua A EE EAE EAE CR dA Ui E E RTEA hd Vad vas nda EE EEE SAO EEE ad EE EARE 10 CO
59. spreadsheet files to allow a flexible externo Esses c digos e valores foram maintenance according to the updates feitos em planilhas externas para permitir requirements from BM amp FBOVESPA In this a manuten o de acordo com os case the external identification is ExternalRole requisitos de atualiza es da in the file ExternalCodeLists__BVMF xls BM amp FBOVESPA Neste caso o externo The identification of the party must be ExternalRole no arquivo informed in the standard below ExternalCodeLists__BVMF xls Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g Entidade que emitiu a identifica o Ex BM amp FBOVESPA This field should be filled BM amp FBOVESPA Este campo deve ser with default value 40 preenchido com o valor default 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO C digo do tipo de documento Ex PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA C DIGO PARTICIPANTE This field should be filled with default value BM amp FBOVESPA Este campo deve ser 39 preenchido com o valor default 39 PartyInformation Ptylnf 0 1 This block identifies the party Trade Este bloco possui informa es do Participant Direct Participant id
60. t files to allow a flexible externo Esses c digos e os valores foram maintenance according to the updates criados em uma planilha externa para requirements from BM amp FBOVESPA In this permitir uma manuten o flex vel de case the external is acordo com os requisitos de atualiza es ExternalCollateralDepository TypeCode in the da BVMF Neste caso o externo file ExternalCodeLists BVMF xIs ExternalDepository TypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs Es o CETIPOperationCod CETIPOprnCd 1 1 Max10Text Identification assigned to a CETIP Security N mero de opera o de transfer ncia na e CETIP MaturityDate MtrtyDt 1 1 Provides matutity date of private bond Fornece a data de vencimento do t tulo collateral p blico federal deixado como garantia 5841 Date Dt tt ISODate_ Specified date Especifica uma data IssuerBank IssrBk i 7 This block provides information about issuer Este bloco fornece informa es sobre o document of credit documento de identifica o do emissor da fian a a Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma on assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprieta
61. ta o de Garantias iiiiseereerereerereree nana aa ares ternet tnt aeee race nana near aeee cena aa aa ceac es cana nana ares essa nenaaaanaresea nanda 16 bvmf 111 01 CollateralValuationRequest eee creeecerreceaeeanerenaar ee aeee aa aeee REC R Ra Era RE aaa RE ERR REC R REAR AREA a RA ERR CRER a Rea a Rae aa aeee R aeee aeee nara aerea acessa S Ennn Enea 18 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA Administra o de Colaterais A Nova Bolsa Data 17 10 2014 Diagrama da MENSAGEM sarase a AA cb pasa dd cana RT AA E A A nas Losi ATAARE AE 19 EO E A EEA EAE EA E ESN E AE AEN E N E E N AE a E E a O A E NE E gaia Saad A A aaa ca ta a 19 Estrutura da mensagem CollateralValuationRequest bvmf 111 01 sssrinin enrarir tenran nirani niee ASISE EAEE EASES 20 bvmf 112 01 CollateralValuationReport sssessseesserssersserssersserssersseessessstesstessttssttsstts stts stts stenst tnst tnst RE ERR REC RR ERRA RAR ARA ERR CRER a RAR ana ana Eune aerea aaa aa ea aerea acessa aeas aa nerana 23 Funcionalidade da Mensag OM eiiis in aA EAE ENAA AE ENA EATEN A EEA EAA AR 23 ES OPO aaa E E E E E E E O E 23 EE a SORENE DA EEIE A A E ES E AEE E A E E A E A EA A E E E E A E E E T 23 Diagrama da Mea E a n aa a Ea a a Ea Da Ear raa da ao AO E E E EEE dirigia dei aa 24 S E E T E T E A RR RR E A E E A E A 26 Estrutura da mensagem CollateralValuationReport bvmf 112 01 s ss ss sssssesssssss
62. ta Este bloco possui informa es referentes a movimenta o de garantias do participante Participante do Neg cio Participante Direto Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 CollateralCoverag CollCvrgTp 1 1 ExternalColla Collateral coverage identification Identifica o da finalidade de cobertura de eType teralCoverag This field requires an external code list Those garantias eTypeCode codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadsheet files to allow a flexible externo Esses c digos e os valores foram maintenance according to the updates criados em uma planilha externa para requirements from BVMF In this case the permitir uma manuten o flex vel de external is acordo com os requisitos de atualiza es ExternalCollateralCoverageTypeCode in the da BVMF Neste caso o externo file ExternalCodeLists BVMF xis ExternalCollateralCoverageTypeCode no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs AssetNumber AsstNb il Max35Text A number that unambiguously identifies the Fornece o n mero do registro do dep sito pery collateral Holderlndicator Hidrind 1 1 YesNolndicat Identifies if the deposit was made by the Identifica se o dep sito foi feito pelo titular or collateral holder da garantia CoverageMarginln CvrgMrgnind 1 1 YesNolndicat Identifies if the collateral covers the margin Identifica se a garantia cobre a margem EE
63. te campo n o utilizado pela BM amp FBOVESPA Este campo deve ser preenchido com o valor default COMP ementinformation collateral garantias the day of the month and year ISO ClearingMemberld E 0 1 This block identifies the clearing member Este bloco possui informa es de entification identifica o do membro de compensa o 31 ClearingMember ClrMmb Mao Provides details about the clearing member Fornece detalhes da identifica o do o 26 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp F BOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 rs identification membro de compensa o emma w 1 Unique and unambiguous identifier for an Identificador nico para uma organiza o organisation that is allocated by an institution que atribu do por uma institui o Proprietaryldentific Prtryld 1 1 Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica atribu da a uma ation assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria E Identification 1 1 Max35Text Unique and unambiguous identifier as Identifica o nica como conhecida uma assigned to a financial institution using a institui o usando um schema de proprietary identification scheme identifica o propriet ria This field requires an external code list Those codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo
64. the account investors Identifica o nica para a conta do e g investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta 5 7 5 AssigneeAccount AssgneAcct 1 1 Provides identification about assignee Fornece a identifica o da conta account cession ria 51 Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 5 7 5 1 Proprietary Prtry 1 1 Unique identifier for an account It is assigned Identificador nico para uma conta by the account servicer using a proprietary usando um schema de identifica o identification scheme propriet ria 7 5 1 Identification 1 1 Max35Text Number account identification N mero de identifica o da conta Unique identification for the account investors Identifica o nica para a conta do e g investidor Ex 115 Account Number 115 N mero da Conta PrivateBondCollatera PrvtBdCollInf 1 1 Provides private bond collateral information Este bloco possui informa es sobre os IInformation t tulos privados CDB deixados como garantia 5 8 1 CollateralReference CollRef pasa Reference of the piece of valued collateral Identifica cada item da garantia avaliada E DepositoryType DpstryTp i 1 ExternalColla Provides type of custodian Fornece os tipos de cust dia teralDeposito This field requires an external code list Those ryTypeCode codes and values have been made external Este campo requer uma lista de c digo spreadshee
65. tion using a proprietary identification scheme This field requires an external code list Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM amp FBOVESPA In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists BVMF xIs The identification of the party must be informed in the standard below Role Partyldentification e g 3 123456 where 3 means TP Trading Participant Issuer Issr 1 1 Max35Text Entity that assigns the identification e g BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 40 SchemeName SchmeNm 1 1 Max35Text Identification type code E g CODIGO PARTICIPANTE BM amp FBOVESPA This field should be filled with default value 39 Identifica o nica como conhecida uma institui o usando um schema de identifica o propriet ria Este campo requer uma lista de c digo externo Esses c digos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manuten o de acordo com os requisitos de atualiza es da BM amp FBOVESPA Neste caso o externo ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists BVMF xIs A identifica o do participante precisa ser informada no padr o abaixo Categoria ldentifica o do Participante ex 3 123456 onde 3 significa PNP Participante de Negocia o Pleno preenchido com o valor default 40 C digo do tipo de documento Ex C
66. ulta de garantias de um Participante de negocia o ou de liquida o devem ser preenchidos somente os campos MC e Negociador R5 Se a consulta de garantias de um cliente devem ser preenchidos os campos MC Negociador e conta R6 A finalidade de cobertura deve ser informada conforme tabela abaixo No caso de preenchimento indevido ser retornada uma mensagem de erro 19 f Defini o Cat logo de Mensagens BM amp FBOVESPA A Nova Bolsa Data 17 10 2014 JD Descri o Categoria Todos Membro de Compensa o Participante de Negocia o Pleno Participante de Liquida o e Investidor 1 Garantias de Opera es Participante de Negocia o Pleno e Investidor 2 Limite Operacional Membro de Compensa o e Participante de Negocia o Pleno 11 Fundo de Liquida o C1 Membro de Compensa o 31 Garantia M nima n o Operacional Membro de Compensa o 40 Amplia o de Limite de Emiss o Emissor de Garantias 42 Dep sito Membro de Compensa o Participante de Negocia o Pleno e Participante de Liquida o Estrutura da mensagem CollateralValuationRequest bvmf 111 01 INDEX OR Message Item Tag Mult Data Type ClearingMemberide ClrfMmbld 1 1 This block provides information about clearing Este bloco possui informa es de compensa o a E E a identification membro de compensa o Identification pe Unique and unambiguous identifier for an Identificador nico

Administração de Colaterais Relatório de Definições de Mensagens

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