TWS VolTrader APUNTES del WEBINAR Índice • Presentación
Contents
1. siguiendo losrangosde precio del subyacente Tipo de Onden para Cobertura de Delta Delta Neutral Seleccione el tipo de orden LMT MKT MTL REL MOC TWS enviar una orden contra el precio ejecutado negociado de la opci n para mantener la posici n delta neutral Precio de Disparo de Hedge Delta Delta Neutral Utilizado conjuntamente con el tipo de orden para la Delta de cobertura delta neutral Si Ud selecciona el tipo de orden que requiere para definir un precio porejemplo una orden limitada o una orden relativa utilice este campo para fijar el precio Option Trader Contin e una ventana de Option Trader muestra las cadenas de opciones personalizadas con acceso a las herramientas de precios an lisis de riesgos y gesti n de mdenes completa Cuando accede al Option Trader desde la p gina de volatilidad el panel de la horquilla de cotizaciones y el panel de gesti n de rdenes le mostrar n los campos de volatilidad pre configurada pordefecto Gestione sus rdenes que est n trabaj ndose desde su panel de gesti n de rdenes Order Tab Los mismoscampos de gesti n de rdenes din micas son disponibleso pueden serconfiguradosen esta misma ventana Puede acceder a las herramientas de Opciones desde la ventana o men de Analitcs en la ventana de negociaci n principal e Option Modeler calcula los precios del modelo de opciones bas ndose en sus asunciones que luego son mostradas a trav s de la TWS sea donde sea2. as m1b graphs Select from Phal io ho Trades Agni charts l Shera ion Opt Open Interest Option volume plots the total Charts the total manber of number of contracts traded ower options that were not a speci ed time period closed Trades plots price Historical volatility Displays actual historical volatility for the opliori Spera Bids w Sher OTE Bhp ap bon viiam She historical voia Ey Shue opion rpl d mamiy C Show opbon open interest Midpoint plots midp oirt Opt Implied vol A prediction of bid ask of how volatile an underlying Hor 10 shpa r 7 will be in the future Line Bid 4sk plots the best bid and best ask Line or Bar If bar you can elect to display Candesticks Lip ste line chari every 1 second Ifechecked chart updates in real time Yow can only use for time periods up to 2 days e Keep chart update Sho data outi de of regia ad Ino how FS If checked the last segment of s line chat updates each second Shore data mm uter mie Done I fmit hb di lo wkh aning npa chan If checked shows charts for exchanges TF checked these that trade extended hours like Globex settings are used for the next chart Charts total call wahie and total put value with separate lines wihout opering this box If checked use time zone from your computer Otherwise uses tene zone from the cont
3. como volatilidadesen lugarde precios marcados por un signo porcentual Puede tambi n a adiruna l nea de datosde Mercado del subyacente en la p gina de volatilidad que mostrar los precios de Bid y Ask Bid Size BidPrice Model AskPrice AskSize Divide LastPrice Change LastS Imp Vol nderi Excha escrption O i r p Underh Excha Descriptio OCA Grup Time in F Action Quarbty Type Lint Aux Price lransmit Cancel Stalius IBM SMA Stock IBM SMA OCTO 70 0 ji N A 05 30 77 IBM SMA OCTOS 75 0 C 24 77 0 20 26 87 IBM SMA OCTOS 80 0 3 00 0 15 20 90 IEM SMA OCTO6 85 0 C 0 00 18 67 IEM SMA NOVO 80 0 3 00 0 20 17 32 IEM SMA HOYOS 85 0 C 15 84 0 00 15 40 IEM SMA Bull Spread Em MSFT SMA Stock MS 0 08 MSFT SMA OCTOS 22 5 C 0 N A 0 20 N A MSFT SMA JOCTOS 22 5 P 42 13 MSFT SMA JOCTOS 25 0 P 25 69 22 03 MSFT SMA OCTOS 27 5 0 00 0 00 13 83 MSFT SMA OCTOS 27 5 P 12 77 0 05 13 77 wW Interactive Brokers Es Bl The Professional s Gateway to the World s Markets Configuraci n El men de Configuraci n Global tiene selecciones espec ficas para la p gina de volatilidad Global Configuration gt Displa y Mostrar le permite habilitar los colores del fondo de las seres que le facilitan
4. que aparezca esa clase de opci n e Option Analytics se focalice en los riesgos y valoraciones de contratos de opciones espec ficos Chart Trader Los charts en tiempo real incluyen la posibilidad de mostrar Volatilida des impl citas de Opciones Volatilidades Hist ricas Vol menes de Opciones e Inter s Abierto de lasOpciones Para acceder e Bot n derecho encima del subyacente se alar An lisis y Chart en Tiempo Real e Seleccionarun subyacente y pulsaren el icono de herramientas Par metros del Chart MI gt w y Interactive Brokers AO K The Professional s Gateway to the World s Markets j La ventana de Par metros del Chart le permite seleccionarcomo desea verel chart incluyendo la posibilidad MEJORADA y creada para valores de volatilidad como punto independiente en lugar del precio Escoja entre Implied Volatilities Historical Volatilities Option Volume y Option Open Interest Set up a siigle chart for a single contract Use the table to define multiple contracts whose values ere sumnmed end charted as ones Single Cornia Combined Contracia The underlying amh al on which Comrad Dreri the chart is based Linaderdang SH Exchanqo TRT a T z ER The time period over which yon want escript ioe f E to view data from 1 minute to 1 year Chart Par ameters EAT Tire period pa Le What to Show selection appears as the primary graph JN A dditional charts entres display
5. reconocerde un vistazo tanto los contratos In he Money o Outof the Money Options Colors ke Color options based on in the money status Change Out ofthe money calor Change Bajo la secci n de Configuraci n General escoja Volatility and Analytics e Para especificarcuando mostrarla volatilidad en t rminos Anuales o Diarios e Para fijarun precio de referencia pordefecto como Average or Bid Ask e Para Mostrarlos preciosas como volatilidades precios del contrato con las volatilidades impl citas entre par ntesis que mostrar n en loscampos de preciosen demanda y oferta e Lea los modelos de opciones guardados de vuelta cuando reinicie cuando lo marquen leer n lascurvas de volatilidad guardadas y calculadas previamente esto se utiliza por defecto Si no lo marcamos dirigir la TWS a utilizarlos datos de Mercado actuales y a calcularel modelo de opcionesen volatilidad Inthe money color Lo E configuration B General Py Display y Hotkeys Py Toolbar y Trader Dashboard Volatility and Analytics y amar Routing K Bid Price Model Action Quantity Volatility Volatilty units Daily w Reference price type Bid orAsk A Daily or Annual Yolatility and Analyti Show prices on volatility layout Analytics Elect to use the e MBB bid when buying a call or selling a put and the MBG ask when selling a call or buying a put or the average ofthe best Bid and
6. Ask This price is also used to compute the limit price sent to an exchange and for stock range price monitoring Read saved option models back on startup Puede configurarloscambiosen la p gina de volatilidad con el bot n derecho del rat n encima del t tulo de la columna y luego escogiendo Customize Layout o desde el men Configuration Trading page Volatility page Los campos en la l nea de datos de Mercado a adidos son e Modelprice e Implied Volatility Interactive Brokers A The Professional s Gateway to the World s Markets ES Trader Workstation Configuration x ceme Dmae e e e a ar 3 Configuration Trading Window Volatility Layout TA General poe Diabla Market Data Columns Order Columns Colors Rapid Order Entry Di y k eeel t o DEEI Shown Columns Available Columns Cy Toolbar Underlying Discretionary Amt gaa Trader Dashboard TE ls Auijustable St e Description Hr Y volatility and Analytics E Trigger Price m Smath outing a SAUR Adj Order Type E z Fa Time in Force ladi Stop Price PUDE Manager Action ladi Stop Lmt Price ip a j 5 A Quick Stock Entry Excha ed lt a Add Ad Trallino Arni L API Type i EEP E Auto Export Lmt Price emo Basis Points Plugins Aux Price Peg ged to Stock n Exit pi anent Stock Ref Price 12 p Ta Tradin
7. a Account Management en la secci n Trading Access wW Interactive Brokers de H The Professional s Gateway to the World s Markets Agenda En la sesi n de hoy deber an aprender o Configurarla TWS para negociaren volatilidad o Crearuna p gina de volatilidad o Configurarla volatilidad diana anual precios ITM o O TM o Especificarel precio de referencia fijando la demanda oferta o promedio e Crearomenesde opciones bas ndose en la volatilidad en lugar del precio o Permitirque la TWS continua mente actualice susordenesde VOL entradascomo precio bas ndose en loscambios del precio en el subyacente e Aprendercomo negociaren volatilidad desde la pantalla principal de negociaci n y desde el OptionTrader e Volatilidadesen Chart inter s abierto y volumen en opciones en tiempo real e FijarMarket Scanners para encontrarcontratosen losganadores porcentuales por volumen y por volatilidad Acceso Si Ud no ha utilizado nunca una p gina de CEE rature Select_ ES volatilidad en la TWS puede que de manera a Fundamental Analysis i i a e Market Data Tools inadvertida se haya Escondido o apagado como TITS funci n Para habilitada solo debe entraren A a AE SELEC TOR DE FUNCIONES y habilita r dicho componente e k Order A ribuites 7 ICA Order Types eO Cosima Order Management 4 ra W CI Peoged Orders A e 5 Stop e Order Entry Tools Hema mientas O Entrada Ordenes a O vvar 23 e C V
8. a pre configurada de negociaci n con los rankings actuales bas ndose en criterios de filtros que Ud escoge Utilice esta funci n para ayudare a ver lastendencias para los valoresque M sGanan M sse Negocian Contratos m sactivos por volumen y muchos m s hasta 13 escaners con indicadoresde volatilidad volumen de opciones y ratios put call Acceso Market Scanners e Pulsare en Market Sanner dentro Barra Herramientas e EnelMen Pagina escoger Crear Market Escaner para que dicha p gina se incluya en su ventana de negociaci n o Fije lospar metros del escaner o Escoja el instumento desde Acciones tambi n seleccione el instumento de localizaci n y filtre los par metros disponibles o Escoja un destino opcional o Puls el campo Filtro para escanear los filtros adicionales posibles P Ej acciones por encima de 5 y con volumen de negociaci n porencima del 1 000 000 y con volumen porencima de 1 000 con una capitalizaci n porencima de 1 billon los mismos filtros que utiliza IB para loscomentanosde opciones o Especificareltipo de escanerde Mercado en el desplegable de par metros Escoja si desea ver volatilidad diana o anual o Pulse en el bot n Query Pedirpara volvera los contratos que alcanzan los criterios escogidos o Refresco de Datoscada 60 segundos Existe una columna llamada Time in Scan para determinar los elementos nuevosa adidos O Si Ud cambia cualquiera de los par metros del escaner aseg rese que vue
9. cio del subyacente y son mostrados en color para ayudare a ver de un vistazo donde le caera en la relaci n entre la horquilla de demanda oferta Refi rase a la barra de colores que encontrar en la Gu a del Usuario Si tanto los valores del Model o Imp Vol se muestran en blanco esto significa que el modelo no ha calculado ning n precio o volatilidad impl c ita Utilice el Option Modeler para reconfigurar los valores utilizados para calcular los precios del modelo y la volatilidad impl cita Cuando utilice el Option Modeler para determinar el precio te rico del valor de mercado para una determinada clase de opciones puede entrar las asunciones de precios los par metros que ser n incorporados para el c lculo de sus volatilida des Por tanto los cambios en el editor del Modelo para volatilidades tipos de inter s y dividendos tra dos para losc lculos de la orden de volatilidad Truco Mueva el rat n porencima del valor de volatilidad parque se le muestre el precio actual de la opci n como prima Puede habilitar la TWS para mostrarlos precios actuales conjunta mente con la volatilidad en el formato de Volatilidad a trav s del Men Configuraci n Volatilidad Bid Size Bid Price Model Ask Price Ask Size Tmein Action Quantity Type Lmt Price 4 90 1 530 Horquillas de Datos Mercado Defina las l neas de datosde Mercado porcontratosde opciones Considere que loscamposdel precio en demanda y en oferta se muestran
10. ck Range TRUCO la ventana configurada para la p gina de volatilidad quitarla marca a FITColumns de la ventana Esto le permitir introduciruna banda en el lado a otro con las columnas debidamente expandidas para ser vistas Crearuna Orden Ud puede entrar y ejecutar ordenes VOL de la misma manera que los precios en las primas de opciones pinchando el precio oferta Ask para orden de Compra Buy o pinchando en el precio en demanda Bid para una orden de Sell excepto que UD entrar los precios en t minos de volatilida d En una p gina de volatilidad el tipo de orden pordefecto es VOL wW A Interactive Brokers A The Professional s Gateway to the World s Markets Para calcularel precio l mite de la opci n de una orden basada en su input de volatilidad deber entrar un valor en el campo Onder Volatility TWS le calcular y le convertir la volatilidad especificada el precio l mite limit price bas ndose en sus inputs TWS introducir el precio l mite correspondiente como una orden al mercado designado No puede editar el precio l mite ya que es calculado bas ndose en la volatilidad pero puede entrar una distinta volatilidad y luego el precio l mite es recalculado y la orden de volatilidad modificada CONSIDERE QUE Cuando se desconecta de la TWS todas las rdenes de VOL son canceladas Camposde Ticket orden Volatilidad Aunque la manera m sr pida de entraruna orden VOLesa trav s de la ventana de negoc
11. g Window Cancel Deta 17 gt 9 Pages Status i c e Other Layouts Destination Configure arder Atiributes L continuous Update Trias er Method Auc Strat Sweep to Fill Wolatiliby Ra Hedge Delta Order Type pe a BookTrader Hedge Delta Aux Price Origin OptionTrader wolatility Type AI or None 7 Spreadlrader e Mi market Depth PENES ht Block Order E GBaskeiTrader Stock Range Low Norn Guaranteed 7 KU de Mkt Scanner Insisiiat a a aharebnider a ETJ e b Charts e Pl Alerts E a C Show colors w Group CO Son Cancel Los campos en la l nea de la orden a adidos para gestionar din micamente las rdenes de volatilidad son e OnderVolatility orden de volatilidad Volatility Type tipo de volatilidad Stock Range Low rango bajo del precio del subyacente Stock Range High rango alto del precio del subyacente Reference Price Type tipo de referencia del precio Continuous Update actualizaci n continua Hedge Delta Delta Neutral omdertype tipo de orden para la cobertura de su delta e Hedge Delta Aux price precio de disparo de la cobertura de delta Ud puede habilita deshabilita r los campos visibles en su pantalla de negociaci n con solo marcar los visto s cajitas Reorganice las columnas seleccionando los campos que desea utilizar y movi ndolos m sariba o m sabajo Example move Reference Price field next to Sto
12. iaci n puede tambi n entrar la informaci n v a el ticket de la orden de la TWS Para activarla pesta a de VOL debe tenercomo contrato subyacente una opci n Enter the volatility TWS uses this value to calculate a limit price for the option The value shown in the Imp Y ol field is calculated via the Option Modeler a Order Ticket Basic TIF Adjust Wolatility volatility 1 162 Volatility Type Daily O Annual order against the execuled option trade to maintain a delta neutral position Hedge Delta If you have selected an order type hat q CN ET requires you to define a price for example Celta Neutral Order Type MET T a limit order use this field to set the price Delta Neutral Aux Price Use the average ofthe best Bid and Ask to calculate stock reference pace used to compute the limi price and for stock range price monitoring When checked TWS automatically updates the option price as the underlying stock price moves t Continuously update lirnit price Reference Price Type J Bid or Ask A 8 Average Elect to use the NBB bid when buying 4 call or selling put and the HBO ask when selmg a call or buying 4 put Also used Lo compute the limit price and for stock range price monitoring Stock Price Ronitorimnea Stock Range Low 178 0 Stock Range High 80 0 If the price of th underlying instrument falls BELOW or rise
13. lve a pulsaren el bot n Quero Pedir para que los resultadossean cargados La columna cambio puede ser vista como un valor absoluto o relativo a un porcentaje Para modificar c mo losn meros de Cambio son vistos pulse en el bot n derecho y escoja presentar palanca Puede identificar f cilmente el contrato subyacente pulsando en el bot n derecho del rat n encima de simbolo y escogiendo e Analysis para verlos datos fundamentales de dicha compa a e Contract info para verdetalles generales opciones y mercadosdonde se negocia Options involve risk and are not suitable for all investors For more information read the Characteristics and Risks of Standardized Options before investing in options Fora copy call 203 618 5800 or click here There isno guarantee of execution Orders will be routed to US options exc hanges Any symbols displayed are for illustrative purposes only and not intended to portray a recommendation Interactive Brokers LLC isa member of NYSE FINRA SIPC
14. olatility Trading 12 e C Time imForce 42 me a Realtime Sctivite Monitorina e OrderTypes Tiposde Ordenes Volatility Orders H 13H Risk management Tools z eed Technical Anabsis m AE workspace Configuration 1 E a luego escoja Apply y OK QUIE Apih Cancel CrearP gina Volatilidad Para activar una p gina de volatilidad debe primero crear en la ventana de negociaci n un formato llamado p gina de volatilidad Luego puede a adir las l neas de datos de mercado podr ver los datos de mercado de las opciones pero en t minos de volatilidad en lugar de en primaso precios de lasopciones Pueden luego entrar y ejecutar las ordenes de la misma manera que las primas de las opciones excepto que entrar an los precios en t minos de volatilidad Desde el mismo Men PAGINA puede seleccionar Crear una pagina de volatilidad esto le levar a una p gina de negociaci n en blanco dentro del Order Management Hay diferencias nota bles en las l neas de datos de mercado y las l neas de gesti n de rdenes que ahora ser n mostradoscomo valores de volatilidad wW A Interactive Brokers A The Professional s Gateway to the World s Markets La columna de volatilidad impl cita est siempre mostrada en rosa y en blanco marcado con un signo porcentual La l nea de la horquilla ahora incluye el MODELO y loscampos de la VOLATILIDAD IMPL CITA Los precios del Modelo son actualizados con el ultimo pre
15. ract s listed market Hay otro webinar entero presentado en relaci n a la funci n Interactive Charts Chart Trader donde pueden resaltarse sobretodo Mostrar Time Panel Panel Temporal para habilitar el cambio en los par metros del tiempo para el chart Estudios e Indicadores del Chart Permite ver puntos altos bajos tendencias patrones y otros factores de movimiento de los precios a adiendo estudios a su chart Seleccione el icono A adir Estudio y escoja entre las medias m viles simples ponderadas exponenciales o entre cualquiera de los 19 estudios disponibles Dependiendo del estudio algunos aparecer n encima del chart o bien en un panelseparado debajo del chart Considere que el c digo de colores por debajo del chartse identifica con l neas de colores Para poder ver mejor utilice tanto el Zoom con la cruz e Zoom seleccione el icono en la bara de herramientas y luego pulse en el cursor para amastrarel periodo que desea enviar e Crosshair Mode Modo de la cruz para ver espec ficamente en una ventana donde en un periodo cuales han sido los valores y precio wW Interactive Brokers Es M The Professional s Gateway to the World s Markets Pantalla Completa icono que quita los men s y banas de herramientas las funciones del chart son disponibles en el men activado con el bot n derecho del rat n Pulse el icono de nuevo para volvera la visi n nomal Market Scanners Losescanersde Mercado rellenan una p gin
16. s ABOVE the optional stock range price the option order will be cancelled Preview Transmit Abon O Comprehensive Compact Gesti n Din mica de las rdenes de Volatilidad Hay un n mero especial de configuraciones y l neas de orden de Volatilidad que le permiten gestionar din mica mente sus rdenes de opciones de volatilidad Actualizar continuamente el precio l mite cuando sea marcado la TWS actualice autom ticamente los precios de las opciones cuando el precio del subyacente se mueva Puede solo marcaren Actualizar continuamente para TRES ORDENES ACTIVAS a la vez Rango alto bajo del precio del subyacente wW A Interactive Brokers M The Professional s Gateway to the World s Markets El precio alto bajo aceptable para el subyacente esrelativo a la orden en la opci n seleccionada Si su precio en el intrumento subyacente cae por DEBAJO o sube por ENCIMA del rango de precio de la acci n la orden de la opci n escancelada El TIPO de precio de Referencia Utilice el men desplegable para seleccionarel campo e Average utilice el promedio del precio del NBBO para calcular el precio de referencia del subyacente e Bid or Ask calcula el precio del subyacente de referencia utilizando el precio NBB cuando quiere comprar la call y vender la put NBB y el NBO cuando vende una callo compra una put Este precio es tambi n utilizado para calcular el precio l mite al que se env a al mercado cuando se est
17. wW A Interactive Brokers M The Professional s Gateway to the World s Markets TWSVolTtader APUNTES del WEBINAR ChartTrader Escaners de Mercado Market Scanners Crearuna P gina Volatilidad Cotizaci n DatosMercado Configuraci n Presentaci n e Crearuna orden Cuenta Simulada paper e TicketOrden con campos Volatilidad Agenda e Gesti n Din mica de Ordenes Volatilidad Acceso e OptionTrader Presentaci n Los operadores profesionales de opciones utilizan la volatilidad en lugar de los precios de las opciones porque es m s f cil comprara y contrastar los distintos contratos de opciones Se a muy dif cil compararuna opci n XYZ50 Call de Diciembre a 2 50 con una opci n ABC 25 Put de Marzo a 5 50 Sin embargo si los precios se describen en t minos de volatilidad y en XYZera de 20 y en ABC de 18 5 sera mucho m sf cil de comparanas Una orden de volatilidad es un tipo de orden especificada v a TWS que permite negociar volatilidad calcul ndole los precios l mites en primas para las opciones como funci n de la volatilidad impl cita de dichas opciones Ud especifica la volatilidad de la opci n y la TWS calcula el precio l mite Cuando Ud habilita la ventana de volatilidad en la TWS los valores en demanda y en oferta son mostradoscomo volatilidadesen lugarde en precios diferenciados porun signo porcentual Ud tambi n puede habilitar la gesti n din mica de las omenes de volatilidad donde la TWS actuali
18. za los precios l mites bas ndose en el movimiento del subyacente cancela la orden si el precio del subyacente se mueve por encima o por debajo del rango de precios y transmite la operaci n de cobertura de la delta para el subyacente cuando la opci n esejecutada Cuenta Simulada Paper NOTAR HOY que estoy utilizando una cuenta o un entomo simulado de paper trading que est d ndome datos en tiempo real Las operaciones no se ejecutan realmente pero los precios a los cuales se realizan sus ejecuciones son determinadas por los precios y los tama os en tiempo real Los valores y posiciones de la cuenta simulada se actualizan en tiempo real Los clientes de IB tambi n pueden crearse y utilizar la cuenta paper trading para aprender los distintos tipos de ordenes de la TWS mostrar sus estrategias de trading y aprender la din mica de mercado para nuevos productos y mercados Incluso para hacer TEST con aplicaciones API Application Program Interface SIGA los enlaces de la Web de IB desde el men Software encuentre el Paper Trader No hay ning n tipo de coste adicional para su cuenta pero Ud necesita tener una cuenta active en IB respecto a la cual la PAPER TRADER va a reflejarse tanto en divisa base en suscripciones de datos de mercado y en permisos de negociaci n Si todav a no tiene una cuenta paper trading ABRALA hoy mismo http www interactivebrokers com en software paperTrader php ib_entitylc Desde Men Gesti n de cuent
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