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1. Saunders College Pub lishing 2 Chiang Alpha C 1984 Fundamental Methods of Mathematical Eco nomics McGraw Hill Publishing Company Third edition 3 Davidson Russell et James MacKinnon 1993 Estimation and Inference in Econometrics Oxford University Press 4 Griffiths William E R Carter Hill et George G Judge 1993 Learning and Practicing Econometrics John Wiley amp Sons Inc 5 Johnston J 1988 M thodes conom triques 3e dition Economica Paris Volumes 1 et 2 6 MacKinnon James 1992 Model Specification Tests and Artificial Re gressions Journal of Economic Literature 31 p 315 39 7 White Kenneth J 1993 SHAZAM Econometrics Computer Program User s reference manual version 7 0 McGraw Hill Book Company Obli gatoire pour tous les tudiants 3 valuation 100 3 1 Pond ration A Cinq travaux pratiques 25 a Premier TP 2 de la note finale Distribu au d but du 2e cours remettre au d but du troisi me cours b Deuxi me TP 3 de la note finale Distribu au d but du 3e cours remettre au d but du 5e cours c Troisi me TP 7 de la note finale Distribu au d but du 5e cours remettre le vendredi 20 octobre au local des stagiaires avant 12 00 d Quatri me TP 7 de la note finale Distribu au d but du 9e cours remettre au d but du 11e cours e Cinqui me TP 7 de la note finale Distribu au d
2. un vecteur de VA 1 5 Extremum d une fonction 2 Mod lisation Nous pr sentons le mod le statistique bivari et introduisons l estimateur des moindres carr s oridnaires Nous g n ralisons ensuite cet estimateur au mod le multivari 2 1 Mod les conom triques 1 Exemples 2 Mod le conomique financier et statistique 3 Les types de donn es en conom trie a Donn es en coupe b S ries chronologiques c Panel 4 Estimateur a D finition b Crit res de performance d un estimateur 2 2 Sp cification 1 Les composantes d un mod le conom trique a b c d La les variable s expliqu es endog ne Les variables explicatives exog ne a b c Les param tres d La composante al atoire bruit al a 2 Forme fonctionnelle a Mod le lin aire simple b Mod le lin aire multivari c d Log Log e f Log lin aire e Variable explicative binaire f Mod le non lin aire 3 Estimation des param tres 4 Estimateur des moindres carr s ordinaires MCO a Mod le bivari b Mod le multivari R f rences G6 1 6 4 Jp 14 30 3 Propri t s num riques des MCO 3 1 Interpr tation g om trique 1 Illustration graphique des MCO 4 1 4 2 Matrices de projection a La matrice M b La matrice P c Propri t s des matrices de projection Mesures du pouvoir explicatif a Effet de la constante b Effet de
3. but du 11e cours remettre le vendredi 8 d cembre au local des stagiaires avant 12 00 B Un intra en classe 25 C Un final sur ordinateur 50 Note Vous pouvez faire les exercices qui sont dans le manuel Basic Economet rics Ces exercices ne comptent pas pour la note mais vous permettent de vous pr parer pour l intra et le final 3 2 Instruction pour les travaux pratiques Votre note sera r duite de 10 pour chaque consigne que vous ne suivez pas 1 Les tudiants formeront des groupes de quatre pour faire les travaux pra tiques Vous devez obtenir mon accord par courriel pour un groupe de 5 Aucun groupe de moins de quatre tudiants ne sera accept 2 Les tudiants ne peuvent changer de groupe durant le trimestre 3 3 Tout travail remis en retard se verra attribu la note 0 Cette note sera valable pour tous les membres du groupe quel que soit le motif du retard 4 Les travaux ne doivent pas comporter de page couverture 5 Ecrivez le nom des membres du groupe sur la premi re page 6 Agrafez toutes les pages dans le coin gauche 7 Les programmes SHAZAM doivent tre remis sur une disquette sur laquelle vous inscrivez le nom des membres du groupe 8 Pour chaque TP votre disquette doit contenir 2 fichiers a TPX SHA b TPX OUT o X est le num ro du TP 9 Aucun porgramme envoy par courriel ne sera accept 10 Vous devez remettre votre TP et la disquette dans une enveloppe scell e su
4. Professeur D Vencatachellum Bureau 4 155 T l phone 340 6450 Courriel p141 hec ca Heures de consultation Le mercredi de 10 00 12 00 et sur rendez vous par courrier lectronique Stagiaire bureau 4 148 t l phone 350 6735 Pierre Carl Michaud pierre carl michaud hec ca Lara Raoub lara raoub hec ca Un babillard lectronique est disponible sur ma page web www hec ca pages desire vencatachellum Les stagiaires y r pondent aux ques tions quotidiennement Les heures de consultation seront disponibles sur la page web 1 Description Ce cours permet aux tudiants d acqu rir les outils quantitatifs n cessaires pour r aliser des tudes conomiques en entreprise BAA ou encore les outils de base pour commencer leur travail dirig MSc En cons quence l accent sera mis sur l application des techniques et les pi ges viter lors de leur application Il sera utile dans un premier temps d introduire de nombreux concepts th oriques pour pouvoir ensuite les appliquer lors des travaux pratiques La structure du cours et les r f rences sont d crites ci dessous 2 R f rences 2 1 Manuel obligatoire Tous les tudiants inscrits au BAA doivent se procurer le manuel de Gujarati N Damodar 1995 Basic Econometrics Mc Graw Hill Third Edition Quant aux tudiants inscrits la MSc il soivent acheter le manuel de Greene W H 1990 Econometric Analysis Macmillan Publishing Company Ces de
5. ation a H t rosc dasticit de forme connue b H t rosc dasticit de forme inconnue Introduction aux mod les ARCH et GARCH Maximum de vraisemblance Introduction Estimateur du maximum de vraisemblance Les trois tests classiques a Rapport de vraisemblance LR b Wald W c Multiplicateur de Lagrange LM d d Conclusion Examen Final de 240 minutes portant sur tout le cours Examen sur ordinateur logiciel utilis Shazam 13
6. avec le programme SHAZAM et le fichier r sultat Plan du cours Une indique les chapitres qui sont uniquement trait s dans le cours 6 806 1 Introduction Cette s ance d finit le champ de l conom trie Nous vous donnons quelques exemples d application pour gestionnaire Finalement nous faisons un bref rappel matriciel et statistique Notez bien que ceci n est qu un rappel Si vous prouvez des difficult s lors de l expos des diff rents concepts vous devez r visez vos cours de statistiques et d optimisation Des r f rnces sont aussi disponibles 1 1 Econom trie au quotidien 1 Finance pr vision des taux d int r t CAPM 2 Marketing mod les de parts de march 3 conomie appliqu e transferts des migrants politiques mon taires 1 2 Algebre matriciel 1 Utilisation en conom trie de matrices 2 Op rateurs matriciels 3 Rang d terminant et inverse d une matrice 4 L op rateur trace 1 3 Rappel statistique 1 Distinction entre population et chantillon 2 Variable s al atoire s continue ou discr te 3 Densit de probabilit 4 Moments d une distribution 5 Mode m diane tendue 6 Ind pendance lin aire de variables al atoires 7 Les lois de distribution statistique a Normale et normale centr e r duite b c d Chi car e Fisher Student a b c d 1 4 Vecteurs de variables al atoires 1 Introduction 2 Esp rance d un vecteur de VA 3 Variance d
7. b Changement de plusieurs param tres c Changement de tous les param tres 5 Effets saisonniers Examen Intra de 120 minutes sur les chapitres 1 6 inclus 7 Variables instrumentales 1 Erreur de mesure 2 Effet sur l estimateur des MCO a Biais b Efficacit 3 Correction par variables instrumentales 4 Two stage least squares 2SLS 8 Autocorr lation des al as 1 Introduction 2 Impact sur les moments de l estimateur MCO a Esp rance 11 3 4 b Variance Tests d autocorr lation des al as a Analyse visuelle b Durbin Watson Techniques d estimation a Hildreth Lu b c d e Maximum de vraisemblance Cochrane Orcutt Moindres carr s g n ralis s faisables d Moindres carr s non lin aires Pr sence de variable explicative retard e comme variable explicative Mise en garde les s ries chronologiques non stationnaires TAPC R gression artificielle D veloppement de Taylor Application aux mod les conom triques Test de restriction de facteurs communs Test d autocorr lation des al as G n ralisation des r gr ssions artificielles Pr visions Introduction construction de pr visions Intervalle de confiance d une pr vision Mesures de la pr cision des pr visions Astuce de calcul 12 11 H t rosc dascticit Introduction Tests a Goldfeld Quandt b Breusch Pagan c R gression Gauss Newton Procedures d estim
8. l ajout de variables explicatives additionelles Observations influencielles Propri t s statistiques des MCO Introduction Les MCO comme variable al atoire Les 4 hypoth ses de base des MCO Le th or me Gauss Markow a Estimateur sans biais b Estimateur efficace c Best Linear Unbiased Estimator BLUE Probl mes de sp cification Th or me Frisch Waugh Lovell FWL Variables manquantes Variables en trop Crit res de s lection de variables explicatives 5 1 5 2 2 3 4 Inf rence statistique Distribution statistique de l estimateur des MCO Introduction Normalit de l estimateur des MCO Un estimateur de la variance des r sidus Intervalles de confiance Tests sur la valeur des param tres Introduction aux tests statistiques a Erreur de type b Erreur de type Il c Puissance d un test xe S S S d Taille d un test e Valeur P Tests sur la valeur d un param tre a Test de Student bilat rale b Test de Student unilat rale Test sur la valeur de plusieurs param tres a Test de Fisher b Intervalle de confiance de deux param tres estim s Restriction lin aire sur la valeur des param tres 10 6 Variables explicatives qualitatives Lectures Gujarati Chapitre 14 1 Introduction Exemples d utilisation 2 Interpr tation de la variable qualitative muette 3 Effets crois s 4 Changement structurel a Changement d un param tre
9. r laquelle vous crivez le nom des membres du groupe et le num ro du TP 3 3 Instruction pour l examen intra L examen intra dure 90 minutes et portera sur les chapitres 1 7 Aucun doc ument ni ordinateur n est permis Vous devez ramener une calculatrice non programmable L heure et la date de l examen sont d termin es par le bureau du registraire Veuillez vous y adresser pour toute information ce sujet L examen comporte deux parties 1 5 affirmations Vous devez dire si l affirmation est vraie fausse ou incer taine Vous devez justifier votre r ponse 50 2 Un probl me 50 3 4 Instruction pour l examen final L Examen final dure 240 minutes et porte sur tous les sujets abord s en classe ainsi que les sections que vous devez lire dans les manuels Vous avez acc s tous les documents que vous souhaitez Les tudiants inscrits au BAA peu vent ramener leur ordinateur portatif sur lequel SHAZAM est install Si vous ramenez votre ordinateur portatif aucun support technique ne vous sera donn s il ne fonctionne pas L heure et la date de l examen sont d termin es par le bureau du registraire Veuillez vous y adresser pour toute information ce su jet L examen comporte trois prob mes utilisant des banques de donn es Vous devrez programmer en SHAZAM afin de r pondre aux questions Toutes les r ponses aux questions doivent tre inscrites dans le cahier d examen De plus vous devez remettre une disquette
10. ux livres sont disponibles la Coop des HEC Les tudiants du BAA qui pensent faire une MSc devraient aussi acheter le manuel de Greene Le manuel de Johnston est tr s simple et peut s av rer utile pour les premiers cours Ceux qui pensent avoir des lacunes importantes en alg bre matriciel se r f reront au manuel de Chiang Le manuel de Griffiths et al comporte de nombreux exemples pratiques d application des techniques qui seront d velopp es dans le cours Finalement l article de James MacKinnon est utile pour comprendre les applications ventuelles que vous ferez des techniques conom triques Le logiciel d conom trie utilis dans ce cours est SHAZAM L cole des HEC dispose d une licence site pour ce logiciel et tout tudiant pourra se le procurer pour un prix qui ne d passera pas 25 la Coop SHAZAM n cessite un 80386 387 80486DX ou un Pentium avec au moins 4 megs de RAM II est install dans les laboratoires de l cole et ceux qui disposent d un ordina teur devraient l installer chez eux Tous les tudiants doivent se procurer le manuel d utilisation et se familiariser avec ce logiciel en suivant les comman des d crites dans l introduction du guide de Shazam commande DEMO Une s ance d initiation au logiciel aura lieu pendant la premi me semaine 2 2 Biblioth que Ces r f rences sont disponibles la section r serve de la biblioth que 1 Blaisdell Ernest A 1993 Statistics in Practice

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