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Momentum V7 - Momentum Borsa Site

1. Altri comandi di Importazione dei Dati l Importa i Dati da File ASCII di TS ed Omega Supercharts Men Archivio gt Crea i Titoli ed I mporta da File ASCII di TS ed Omega Supercharts Consente di creare ed importare i Titoli di uno o pi files in formato ASCII del tipo Omega TS e Supercharts con campi separati dal carattere di Tabulazione II Ticker letto nel file dovr essere digitato in corrispondenza del Ticker n 4 del Titolo nell Archivio di Momentum A Acea txt Blocco note _ ox File Modifica Cerca Symbol EMH date Ti pp m nuuuEEgjTTTTn m H 1430 11 11 2 10 4 1430 11 2 11 3 10 9 6772071999 1430 11 11 55 a al Z Da notare che nella finestra di selezione utilizzando le tradizionali combinazioni di tasti di Windows CTRL o SHIFT pi un click sui file si potr effettuare la selezione multipla degli stessi Crea i Fondi ed Importa i Valori da Files TXT Cabras Men Archivio gt Importa i Dati dei Fondi gt Crea i Fondi ed Importa i Valori da File lt nome fondo gt TXT Cabras Consente di importare uno o pi files dei Fondi in formato ASCII scaricabili dal sito www fisica uniud it cabras fondi di Giuseppe Cabras Il nome del file dovr essere digitato senza estensione txt in corrispondenza del Ticker n 4 del Fondo Da notare che nella finestra di selezione utilizzando le tradizionali combinazioni di tasti di Windows CTRL o SHIFT pi un click sui file si potr effettuare la
2. Da notare che gli indicatori della Volatilit Positiva e Negativa variazioni massime e medie possono aiutare ad individuare i Titoli che dispongono una maggior propensione al trading tradizionale in fasi di rialzo o alla vendita allo scoperto in fasi di ribasso Infatti se un Titolo pi propenso alle oscillazioni positive piuttosto che negative sar un Titolo che dar maggior soddisfazioni in fasi di rialzo e perder di meno in fasi di ribasso Viceversa un Titolo con maggior variazioni negative salir di meno quando il mercato sale ma scender molto quando il mercato peggiora risultando cos un Titolo adatto alla vendita allo scoperto o a speculazioni al ribasso Scegli il Titolo Pulsante che consente di passare all Analisi di un altro Titolo scegliendolo dalla lista della Finestra di Selezione Titoli Ricalcola Pulsante che rilancia il calcolo dei rendimenti e variazioni usando il Titolo e le Date correnti Momentum v7 43 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Grafico ed Analisi Tecnica di un Titolo 10 Grafico ed Analisi Tecnica Avanzata di un Titolo Z Comando Rapido F5 Barra di Men Analisi gt Grafico ed Analisi Tecnica Avanzata di un Titolo Questo comando rappresenta il cuore del programma in quanto da questa finestra grafica si effettua l Analisi Tecnica Avanzata di un Titolo alla volta scegliendolo in avvio dalla lista della Finestra di Selezione dei Titoli e successivamente con i
3. 909275 a df28 2 gaz a 18 J EEEE 45 A CE i 942 0 U37 2872 002 18 ap t CALZI MI 11 6490 3 28 2002 18 43 AGHI RIT 8 696 0 U37 2872 boa sa 18 gun a BRHI e a ap In caso di problemi di scaricamento controllare i messaggi presentati sulla Barra di Stato del programma Nella cartella del programma solitamente viene installato in c Programmi Pierluigi Lorenzi Momentum v7 vi il file di configurazione per l Aggiornamento Dati da Internet Dwnlpage cfg in cui vengono definiti gli indirizzi Internet esatti delle pagine da scaricare Si consiglia di non modificare il file se non per l adeguamento degli indirizzi di accesso alle pagine dei siti nel caso siano cambiati senza aggiungere o togliere alcuna pagina dalla lista Di seguito viene presentata la lista dei Panieri e Mercati con i relativi files temporanei v B_240M30 TXT Il Sole 24 Ore Mib 30 v B_240MID TXT Il Sole 24 Ore Midex v B_240NM TXT Il Sole 24 Ore Nuovo Mercato v B_2401IIT TXT Il Sole 24 Ore Indici Italiani v B_240IMO TXT Il Sole 24 Ore Indici Mondiali v B_YAHM30 TXT Yahoo Mib 30 v B_YAHMID TXT Yahoo Midex v B_YAHMNM TXT Yahoo Nuovo Mercato v B_YAHMIO TXT Yahoo Mibtel 1 v B_YAHMI1 TXT Yahoo Mibtel 2 v B_YAHMI2 TXT Yahoo Mibtel 3 v B_YAHMI3 TXT Yahoo Mibtel 4 Momentum v7 30 1998 2002 Pierluigi Lorenzi B_YAHMI4 TXT B_YAHMI5 TXT B_YAHMI 6 TXT B_YAHDAX TXT B_YAHCAC TXT B_YAHFTS TXT B_YAHNAS TXT B_YAHDJI
4. Funzioni che consentono di rimuovere dal Database del programma i Titoli o i Dati ad essi associati con dei filtri ben precisi per non rimuovere ad esempio le informazioni che si desiderano mantenere Elimina tutte le Entit dei Grafici di tutti i Titoli Questo comando cancella dal DataBase tutte le Entit Grafiche come Trendline figure testi ecc disegnate su tutti i Grafici di tutti i Titoli sia Candlestick Lineari o a Barre Elimina I Valori di un Giorno dalle Serie Storiche di tutti i Titoli Comando che cancella tutti i Valori di una data precisa dalle Serie Storiche di tutti i Titoli selezionando la data dalla finestra con il calendario che comparir al lancio del comando stesso Elimina la Serie Storica di un Titolo Comando che cancella tutti i Valori della Serie Storica di un Titolo selezionandolo dalla lista della Finestra di Selezione Titoli Momentum v7 34 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 8 Gestione dell Archivio di Momentum Elimina le Serie Storiche di tutti i Titoli Comando che cancella tutti i Valori di tutte le Serie Storiche di tutti i Titoli senza per eliminare i Titoli stessi dall Archivio Titoli con le relative impostazioni e parametri Elimina tutti i Titoli di un Paniere con tutti i Dati relativi Questo comando cancella dal DataBase tutti i Titoli di un Paniere con i relativi Dati e Parametri selezionando un Titolo del Paniere stesso dalla Finestra di Selezione Titoli Svuota completamen
5. apposito pulsante sar possibile inserire un nuovo Allarme Stop Loss o Take Profit scegliendo il Titolo di riferimento e definendone il tipo ed il livello di Prezzo di intervento Consulta la lista di tutti gli Allarmi scattati Men Allarmi gt Consulta la lista di tutti gli Allarmi scattati Comando Rapido CTRL L Finestra con la griglia di tutti gli Allarmi gi scattati su tutti i Titoli Stop Loss Take Profit e attraversamenti al ribasso o al rialzo delle Trendline selezionate in ordine cronologico Anche in questa griglia sono utilizzabili i tradizionali comandi di Ordinamento e Cancellazione come illustrato nei paragrafi precedenti insieme ai pulsanti con la gestione dei Filtri come descritto nel Capitolo 11 Con l apposito pulsante sar possibile inoltre eliminare tutti gli Allarmi scattati svuotando cos la griglia storica Momentum v7 11 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 13 Gestione degli Allarmi Cancellazione degli Stop Loss Take Profit e Allarmi Men Allarmi Dallo stesso Men Allarmi dei comandi illustrati precedentemente possibile lanciare anche un comando che elimina tutti gli Stop Loss e Take Profit impostati per tutti Titoli N Allo stesso modo vi un comando per l eliminazione di tutti gli Allarmi scattati svuotando cos la griglia storica n 1 Ls Fa n n T Li Momentum v7 78 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Altri Grafici Lineari 14 Introduzione Oltr
6. quindi l impossibilit di valutare la linearit dell ottimizzazione come si pu vedere da questo file log di esempio Mercato BORSA DI MILANO Titolo MIB 30 Data Inizio 27 08 1997 Data Fine 27 08 2001 Capitale Iniziale 3000 Sistema basato su RSI ROC Limiti Base RSI 9 16 Limiti Soglia RSI 50 90 Limiti Base ROC 10 50 Limiti Media Mobile ROC 20 150 Momentum v7 56 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Inizio Elaborazione luned ago 27 2001 11 57 21 Capitolo 11 I Trading Systems di Momentum Impostazioni Algoritmo Genetico 27 08 2001 11 57 21 POPSI ZE 100 MAXGENS 50 NVARS 4 PXOVER 0 8 PMUTATI ON 0 08 generation best number Q U A WNB 5277 627 5277 627 5277 627 5277 627 5577 647 5577 647 value fitness 4132 848 4126 671 4173 068 4164 484 4224 957 4280 503 average standard deviation 515 623 458 268 465 282 484 221 490 146 522 470 12 82 49 64 12 82 49 64 12 82 49 64 12 82 49 64 12 82 49 71 12 82 49 71 11 57 32 11 57 43 11 57 53 11 58 04 11 58 20 11 58 31 Interruzione Elaborazione luned ago 27 2001 11 58 41 Simulation completed Best member Var 0 11 8705125451088 12 Var 1 81 6051554679871 82 Var 2 49 4149565696716 49 Var 3 70 5920213460922 71 Best fitness 5577 64794921875 Success Fine Elaborazione luned ago 27 2001 11 58 41 Come si pu vedere prima che lo interrom
7. Take Profit perforato al rialzo linea arancione Stop Loss perforato al ribasso Da notare che se presente anche il testo SL o TP significa che l allarme Stop Loss o Take Profit attivo altrimenti solamente indicato ma non attivo Visualizza i Segnali del Trading System Principale Attiva o Disattiva la visualizzazione di tutti i Segnali del Trading System Principale con la seguente simbologia freccia blu acquisto freccia rossa vendita Visualizza i Segnali del Trading System Secondario Attiva o Disattiva la visualizzazione di tutti i Segnali del Trading System Secondario con la seguente simbologia freccia verde acquisto freccia arancione vendita Visualizza la Equity Line del Trading System corrente Attiva o Disattiva la visualizzazione della Equity Line del Trading System corrente spegnere l uno ed attivare l altro per cambiare TS Essa rappresenta il valore residuo del Titolo seguendo i segnali Buy e Sell del TS rispetto al valore attuale nell arco temporale del Grafico stesso Momentum v7 46 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 10 Grafico ed Analisi Tecnica di un Titolo Pulsantiera di Comando Principale ai al a Scegli un altro Titolo Sceglie un altro Titolo da graficare selezionandolo dalla lista della Finestra di Selezione Titoli Vai al Titolo Precedente o Successivo Sceglie un altro Titolo da graficare selezionando il Titolo Precedente o Successivo dal Paniere o Raggruppamen
8. valore del Grafico con l effetto di evidenziare ed amplificare tratti di aumento o diminuzione in percentuale che non sono ben visibili nel Grafico con le variazioni del prezzo Valori Mancanti Utile opzione gi illustrata nel paragrafo precedente che decide come il Grafico si dovr comportare in caso di Valori mancanti nella Serie Storica dei Titoli Panieri e Nomi Caselle di testo contenenti i Panieri o raggruppamenti di appartenenza e le Descrizioni dei Titoli da graficare digitabili ma pi comodamente selezionabili con un doppio click sui campi stessi facendo cos comparire la Finestra di Selezione Titoli Con il relativo pulsante sar possibile anche impostare il Colore da assegnare ad ognuno dei Titoli massimo 12 Come per tutte le altre impostazioni si ricorda che i Titoli selezionati saranno salvati sul file Momentum ini in modo da ritrovarli gi impostati nell utilizzo successivo del Grafico Svuota Salva e Carica Comandi che consentono di svuotare completamente la lista di Titoli di salvare su di un file Modello la lista corrente di Titoli o di caricare la lista di Titoli presente in un file Modello precedentemente salvato Altre Opzioni Ovvero lo Spessore delle linee il flag di visualizzazione della Legenda quello per il calcolo automatico della Scala dell asse Y con impostazione dei valori Massimo e Minimo della scala stessa Sono altres impostabili il Numero dei Valori tra le Etichette in X e Y
9. Aggiornamento dei Dati da Internet e l altro se attivato l Aggiornamento Ciclico con l apposito comando Scarica i Dati odierni dei Fondi da Internet Men File Scarica i Dati odierni dei Fondi selezionati da Internet Comando Rapido CTRL F Comando che lancia lo scaricamento da Internet delle pagine delle Societ di Gestione Fondi massimo 5 dal sito del Sole 24 Ore ed il conseguente Aggiornamento dei Dati odierni dei Fondi Da notare che per utilizzare in maniera personalizzata questa funzione necessario impostare le Opzioni di Aggiornamento dei Dati odierni da Internet Le pagine scaricate faranno riferimento al Ticker n 2 del Fondo e per l aggiornamento di un nuovo Fondo sar necessario seguire i seguenti passi 1 Selezione della Societ di Gestione relativa dalla finestra di impostazione delle opzioni di aggiornamento dei Dati da Internet 2 Togliere sempre dalla medesima finestra di opzioni il segno di spunta dall azione di cancellazione delle pagine TXT 3 Lanciare il comando di scaricamento dei Dati odierni dei Fondi da Internet necessaria una connessione attiva 4 Con il Blocco Notes di Windows o qualunque altro Editor aprire il File temporaneo scaricato ad esempio C Temp F_24opl txt per leggere il Ticker del Fondo 5 Se il Fondo gi presente nell Archivio Titoli sar sufficiente digitare il Ticker letto sul file temporaneo in corrispondenza del Ticker N 2 del Fondo Se invece il Fondo n
10. Archivio Scegli Titolo Pulsante che richiama la Finestra di Selezione dei Titoli per aprire direttamente la scheda di un determinato Titolo scelto dalla lista con raggruppamenti per tipologie e panieri 5 dienonare lide Bordmato Tiaka Tipa Daazriviane Tikai del Poilalogio Caimal La Aziansilo Mako ATT CAER ITA FONDO Ca Bzbbresio Eana AHUT EUROPA FONDAJ Pa Ariani FPerd ti ATH FAOPRICO FORO Araia Ala Spescsializzactzn o AIM BALL TI DIA mecka FISIBILICAN HIGA M i HIHI id Dabhlkganonaria fila Spaciaionanoni AGI ALDAT AATE FORSSDA Debligarionara ninnaa AHUT AERD INT FONDO CI Lirpridith doma Emo AZIALT GARARGIA FONDO Chiudi Pulsante di chiusura della finestra dell Archivio Titoli Cursore delle Schede Consente di passare alla scheda successiva precedente alla prima o all ultima dell Archivio Titoli Parametri Tecnici del Titolo Parametri Principali e ndicatori In questo riquadro vengono presentati gli attuali valori modificabili di tutti gli Indicatori utilizzabili nel Grafico per l Analisi Tecnica Avanzata del Titolo corrente Momentum v7 38 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 9 Gestione dei Titoli Flag per il Trading Accende o spegne la segnalazione che indica questo Titolo come interessante per il trading evidenziandolo o meno con una particolare icona nella lista di selezione un colore particolare nell Analisi Avanzata del Portafoglio ed aggiungendolo al Raggruppame
11. Campo 5 minimo El Campo E chiusa O Campo 7 voume El Campo Po l Campo 9 Po Campo 10 Po 5 5 lt E Campo 11 Po 5 E Es sticker lt date gt s open lt high low close vol con la possibilit tra l altro di vedere in basso sotto ai selettori dei campi un esempio di come sarebbe la lista risultante Openfinterest verr ignorato Se nella descrizione del campi compare una dicitura Verr Ignorato significa che nell archivio di Momentum non c un campo corrispondente e l informazione non verr quindi importata Viceversa se si vuole ignorare una colonna del file da importare basta semplicemente selezionare in sua corrispondenza un campo qualunque con la dicitura Verr Ignorato Momentum v7 23 1998 2002 Pierluigi Lorenzi a Archivio Titoli Capitolo 5 Wizard di Import Export dei Dati Formato Data Con questa opzione si pu impostare il formato della data presente sul file ASCII in modo da assegnare correttamente i valori letti Nella lista proposta vi sono tutte le combinazioni possibili e quindi baster scegliere quella usata nel file Nell esempio precedente si pu notare chiaramente che la data risulta stampata come mese a 2 cifre giorno a 2 cifre e anno a due cifre separati dalla barra quindi in Momentum risulter il formato mm dd yy Ticker di Riferimento In questo selettore si dovr scegliere a quale Ticker dell Archivio Titoli di Momentum si far riferimento durante l impor
12. Quot CUM in Euro Prima Quot EX Fattore di Azioni Data Effettva Retificata Data Euro Rettifica Olivetti 0211 1 2580 1 160 051 1 1760 0 301210 Parannetri p ba ir dont be hi Data Iniziale del Periodo da irestonmerer 1270 1335 Data Finale 02 11 2001 fa bioltiplica per in Valore Liberec Wakara zmizi C Diii per un Valore Libera C Dadi per di Valore di Cambio dell Euro Momentum v7 42 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 9 Gestione dei Titoli Ricalcola tutte le Differenze tra i Valori dei Titoli Men Titoli gt Ricalcola tutte le Differenze tra i Valori dei Titoli Comando che ricalcola tutte le Differenze in percentuale tra i Valori contigui delle Serie Storiche dei Titoli Questa operazione pu rendersi utile nel caso in cui l importazione dei Dati da file ASCII o Metastock non comprenda il valore della differenza tra i Dati dei giorni in sequenza Da notare che l operazione potrebbe impiagare qualche minuto di elaborazione Analisi delle Performance di un Titolo ata Comando Rapido F7 Men Analisi gt Analisi delle Performance di un Titolo Finestra che consente di valutare le Performance di un Titolo qualunque evidenziando per un determinato periodo intervallo di date impostabili agilmente con un doppio click le variazioni percentuali assolute e su base annua insieme all analisi delle oscillazioni del Titolo stesso con l indicazione delle variazioni massime e medie
13. TXT F_240P1 TXT F_240P2 TXT F_240P3 TXT F_240P4 TXT F_240P5 TXT amp amp f amp amp f amp x amp ASI Capitolo 6 Yahoo Yahoo Yahoo Yahoo Yahoo Yahoo Yahoo Yahoo Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore Aggiornamento dei Dati da Internet Mibtel 5 Mibtel 6 Mibtel 7 Francoforte DAX 30 Parigi CAC 40 Londra FTSE 100 N Y Nasdaq 100 N Y D J Industrial Fondi S G R 1 Fondi S G R Fondi S G R Fondi S G R Fondi S G R U AeA W N Da notare che questo comando compie esattamente le azioni impostate nella Finestra di Impostazione delle Opzioni di Aggiornamento dei Dati odierni da Internet quindi ad esempio l aggiornamento dei Dati avverr solo se attivo il relativo Flag Esegui Ciclicamente lo scaricamento dei Dati odierni da Internet Men File gt Esegui Ciclicamente lo scaricamento dei Dati odierni dei Titoli e I ndici Comando Rapido CTRL I Comando che Attiva o Disattiva lo Scaricamento Ciclico dei Dati di Borsa odierni da Internet secondo l intervallo in minuti digitato nella Finestra di Impostazione delle Opzioni di Aggiornamento dei Dati odierni da Internet da cui si sceglie inoltre quali azioni compiere sulle pagine scaricate Si consiglia di impostare un intervallo sufficiente per completare tutte le azioni richieste ed in funzione del numero di Panieri e Mercati scaricati Momentum v7 31 1998 2002 Pierluigi Lorenzi
14. Windows per rendere effettive tutte le modifiche al sistema Per evitare l impossibilit di usufruire del periodo di prova di 30 giorni necessario non effettuare pi volte l installazione senza avere la Licenza Momentum v7 2 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 1 Per iniziare Avvio di Momentum v7 Icona di Momentum Il programma di installazione al termine del suo operato crea sul desktop un apposito collegamento che si pu utilizzare per lanciare Momentum Premere doppio click su questa icona per avviare Momentum Con l installazione verr creata anche una cartella Momentum v7 all interno della cartella Programmi accessibile dal pulsante Avvio di Windows In questa cartella potrete trovare oltre ad un collegamento per lanciare Momentum anche un collegamento per aprire la Documentazione in Linea e per aprire il Manuale d Uso in formato PDF Password di accesso AI lancio del programma dopo l eventuale finestra di richiesta della Licenza come illustrato nel paragrafo successivo sar necessario digitare la Password di accesso al software che inizialmente impostata a momentum ma che in seguito pu essere modificata dall utente con l apposito comando Registrazione della Licenza Come indicato nella Documentazione in Linea Momentum v7 un programma ShareWare ovvero un software installabile ed utilizzabile una sola volta per un periodo di prova di 30 giorni dopodich si potr acquistare la Licenza s
15. comandi di selezione o spostamento all interno del Paniere o raggruppamento Per meglio utilizzare i grafici vi una ampia pulsantiera con diversi selettori e flag cos come le date sono digitabili o selezionabili agilmente con un doppio click sui relativi campi Anche ridimensionando a piacimento la finestra l area grafica rimarr sempre ripartita in tre zone proporzionate ovvero l area con i Volumi in basso l area del Grafico al centro e l area dell Indicatore o Oscillatore in alto Visto che ritengo i Volumi e gli Indicatori di fondamentale importanza per il trading queste aree non sono eliminabili dalla finestra comando Superiore Date Dal Al Campi in cui digitare la data di inizio e la data di fine del grafico attuale con la possibilit facendo un doppio click sul campo di selezionare con un altro doppio click la data sul calendario che compare Selettore del Periodo da graficare Consente di selezionare un periodo preimpostato per l intervallo del Grafico Da notare che il periodo viene calcolato a ritroso dell intervallo scelto partendo dalla Data di Fine del Grafico Momentum v7 44 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 10 Grafico ed Analisi Tecnica di un Titolo SEA Pulsanti di spostamento del grafico avanti o indietro Sposta la Rappresentazione Grafica dei Valori di mezzo grafico quindi per met del periodo attualmente impostato indietro o avanti sulla Serie Storica del Titolo Selettore del
16. con il tasto sinistro del mouse selezione multipla di Windows Titoli non presenti nell Archivio di Momentum potranno essere creati automaticamente cos come si potranno gestire sino ad un massimo di 6 Ticker a cui si far riferimento per ogni tipo di importazione Vista la complessit dell importazione da file ASCII generico di cui non si dispone di un Modello precostituito si consiglia di consultare i relativi capitoli di questo Manuale d Uso per utilizzare correttamente ogni impostazione o comando Momentum v7 16 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 3 Raccogliere i Dati Scaricamento dei Dati odierni da Internet Scaricamento Dati da Internet Aggiornamento Ciclico da Internet Momentum v7 mette a disposizione un comando per l Aggiornamento dei Dati Odierni da Internet fonte Il Sole 24 Ore o Yahoo utilizzabile sia per aggiornare l Archivio con i Dati di fine giornata sia per verificare la situazione dei Titoli anche durante la giornata con un ritardo di circa 15 20 minuti I Dati Odierni scaricabili sono tutti quelli elencati all inizio del capitolo ed aggiorneranno il Database sovrascrivendo l ultimo valore alla data corrente non vengono salvati quindi Dati Intraday presentando nei grafici sempre l ultimo valore scaricato Questo comando pu essere lanciato automaticamente anche in maniera ciclica con un intervallo impostabile partendo da un minimo di 2 minuti per sfruttare cos la possibili
17. con un alto grado di automatismo delle segnalazioni Permette inoltre di confrontare facilmente le performance degli investimenti e dei Portafogli gestiti Infatti Momentum analizza la composizione del Portafoglio Fondi selezionato e ne suggerisce gli interventi da effettuare per l ottimizzazione dell Asset Allocation D altro canto se si desidera approfondire l analisi dei Titoli o Fondi Momentum v7 mette a disposizione diversi strumenti avanzati come i grafici in cui oltre ai comandi tipici dei programmi di Analisi Tecnica possibile inserire delle Trendline sensibili che danno un segnale di allarme alla loro perforazione Anche i sistemi automatici di acquisto vendita ricoprono una posizione importante in questo programma difatti vi sono due Trading Systems di cui il principale dispone dell ottimizzazione dei parametri mediante Algoritmo Genetico che consente di raggiungere rapidamente dei risultati discreti senza interminabili cicli di elaborazione Momentum v7 IV 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Per iniziare 7 Requisiti Hardware Software Il programma Momentum basandosi sull ambiente Microsoft Windows delle ultime generazioni necessita di un personal computer con i soli requisiti richiesti da Microsoft E comunque consigliabile l utilizzo di un personal relativamente recente per non penalizzare eccessivamente le prestazioni del pacchetto La configurazione minima per il corretto funzionamento di Momentum prevede le se
18. gt Ricerca i Valori di un Titolo ad una certa Data Gr Comando Rapido CTRL R Comando che consente la Ricerca dei Valori di un Titolo ad una certa data selezionando il Titolo dalla lista della Finestra di Selezione Titoli che verr aperta automaticamente e selezionando la data della quota con un doppio click sul calendario che comparir Rettifica un Intervallo di Valori di un Titolo Split Men Titoli gt Rettifica un Intervallo di Valori di un Titolo Split Un aspetto molto importante della gestione dei Dati dei Titoli la possibilit di trasformare un intera parte della Serie Storica in base ai parametri di rettifica pubblicati dalle societ quotate Da questa finestra si pu trasformare in maniera parametrica un intervallo di valori della Serie Storica di un Titolo digitando le date dell intervallo il tipo di operazione moltiplicazione o divisione ed il valore del parametro da calcolare Questa operazione viene comunemente chiamata Split Con Momentum possibile quindi moltiplicare o dividere per un fattore di trasformazione preso ad esempio dal sito dell Associazione Italiana degli Analisti Finanziari http www aiaf it it servizi fattori htm in cui compare la lista dei Titoli sottoposti a rettifica con indicata la data di applicazione ed ovviamente il parametro di conversione come nell immagine seguente a cui in Momentum corrisponde la semplice trasformazione illustrata nell immagine successiva Uttimva
19. segnale di vendita Sell il caso inverso ovvero la perforazione al ribasso della prima media mobile nei confronti della seconda Momentum v7 53 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 11 I Trading Systems di Momentum Ne deriva un sistema abbastanza solido che sfrutta appieno i momenti di grande forza ma che per diventa vulnerabile nei momenti di congestione dando diversi falsi segnali Dal grafico si pu vedere il risultato sull indice Nasdaq valutabile con l accensione dell Equity Line Tioke HANDAQ COMPOSITE BORSA DI HEW YORK Cume MAXS7 Wae AAI O O OO O o I D eiar jee F ieas Foei E iia A Rirdt e PIL TT TPL Questo Trading System diventa utilizzabile per l operativit solamente se possibile ottimizzarne i parametri giorni di base delle due medie mobili perch in finestre temporali diverse sullo stesso Titolo gli stessi valori possono dare rendimenti molto diversi deteriorando la prerogativa essenziale di ogni Trading Systems ovvero la continuit delle performance anche in futuro Resta comunque la necessit e la difficolt di ottimizzare i parametri per giungere in questo caso ai valori 5 e 26 dell esempio metodi di ottimizzazione sono diversi ma quello che ritengo pi efficiente basato sull Algoritmo Genetico che ha una trattazione specifica e dettagliata in questo stesso capitolo TS basato sulla combinazione RSI e ROC TS Primario Un Trading System ancora pi solido quello basa
20. selezione multipla degli stessi Momentum v7 32 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 7 Altri comandi di Importazione dei Dati Importa i Valori dei Fondi da File giornaliero Momentum v7 Men Archivio gt Importa i Dati dei Fondi gt Importa i Valori da File _funds TXT Cabras Consente di importare il file quotidiano di aggiornamento di tutti i Fondi in formato ASCII scaricabile dal sito www fisica uniud it cabras fondi di Giuseppe Cabras Per l aggiornamento dei Dati si dovr allineare il Ticker n 4 del Fondo nella finestra dell Archivio Titoli digitando il relativo Ticker letto sul file ASCII Ei _funds txt Blocco note File Modifica Cerca 7 hfiqoraEemuBond 61 02 2002 01 02 2002 AqoraFlex 01 02 2002 Agrifutura 61 02 2002 AlaricoRe 0170272002 33 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Gestione dell Archivio di Momentum 6 Compatta il DataBase di Momentum Men Archivio gt Compatta il DataBase di Momentum Comando che consente di ridurre la dimensione del Database dei Dati di Momentum eliminando definitivamente i record cancellati e riordinando l Archivio E consigliabile effettuare questa operazione ogni tanto soprattutto dopo diverse operazioni di Importazione dei Dati L operazione potrebbe durare per alcuni minuti se il DataBase di grandi dimensioni Funzioni Avanzate di Eliminazione dal DataBase di Momentum Men Archivio gt Funzioni Avanzate di Eliminazione
21. specifiche o di Asset Management Spero che il programma con le sue peculiarit ed originalit possa raggiungere questo obiettivo cos come tutti i miglioramenti e lo sviluppo del prodotto terranno fede a questa filosofia Pierluigi Lorenzi Caratteristiche di Momentum v7 Momentum v7 un programma per l Analisi Tecnica e la Gestione Avanzata dei Portafogli di Titoli o Fondi Comuni di Investimento E l unico software pubblicato a basso costo che consente di attivare degli allarmi in tempo reale sulla perforazione delle Trendline tracciate dall utilizzatore quindi un Trading Systems semiautomatico sulle entit grafiche ed effettua l analisi dell Asset Allocation del Portafoglio Fondi con suggerimenti automatici per l eventuale riequilibratura Momentum v7 III 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Introduzione E stato realizzato in Visual Basic con base dati Access Database non protetto e quindi accessibile a tutti anche da funzioni o programmi esterni dispone di diversi strumenti per il reperimento dei dati dei Titoli come lo scaricamento automatico da Internet l importazione diretta dal formato Metastock o come il Wizard di Import Export da File ASCII di ogni genere Momentum v7 rappresenta quindi uno strumento facile ed efficace che non richiede notevoli competenze in materia di Analisi Tecnica o di Asset Management Consente infatti di rappresentare in maniera molto sintetica la situazione tecnica dei Titoli o Fondi gestiti
22. tipo di Grafico Consente di selezionare la tipologia di Grafico tra quella Lineare quella a Candele Giapponesi e quella a Barre Normalmente si utilizza la rappresentazione Candlestick per i grafici ed il trading a breve termine la visualizzazione a Barre per il medio lungo periodo ed i grafici Lineari per il lungo periodo o per i Fondi Selettore del tipo di I ndicatore Consente di selezionare l Indicatore da generare tra quelli presentati dalla lista Consultare la sezione della Documentazione in Linea dedicata agli Indicatori per maggiori informazioni sugli indicatori utilizzabili Visualizza le Bande di Bollinger Consente di attivare la visualizzazione sul Grafico dell Indicatore comunemente noto come Bande di Bollinger costituito da due tracciati che rappresentano la somma di una Media Mobile con la Deviazione Standard della Serie Storica Volatilit dando cos una buona indicazione del canale in cui si potrebbe muovere il prezzo del Titolo Barra di comando Inferiore Scelta del Modello da applicare al Grafico Consente di selezionare un File di Modello del Grafico dalla lista del selettore applicandone cos tutte le impostazioni al Grafico corrente Questo comando consente di riutilizzare tutti i Modelli di grafico salvati dall Utente con l apposito comando Salva le impostazioni correnti del Grafico in un Modello Consente di salvare tutte le impostazioni attuali del Grafico in un File di Modello in modo da poter
23. 7 60 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 14 Altri Grafici Lineari Spessore e Colore della Linea d Asse Centratura delle Etichette e posizione delle Tacche Flag di accensione della Griglia Verticale ed Orizzontale con l impostazione dei rispettivi Colori anche della Griglia Secondaria Linee Statistiche Standard Opzioni che consentono di attivare definirne lo Stile di Linea il Colore e lo Spessore delle seguenti Linee Statistiche v Media Linea corrispondente al valore della Media Aritmetica dei valori v Regressione Linea di Tendenza di tutto l arco temporale del Grafico v Massimo Linea corrispondente al valore Massimo del Grafico v Minimo Linea corrispondente al valore Minimo del Grafico v Deviazione Standard Linee che rappresentano le oscillazioni medie positive e negative dei valori indicando cos la Volatilit del Titolo Linee di Medie Mobili Opzioni che consentono di attivare definirne i giorni di Base il Colore lo Spessore e lo Stile di Linea delle tre Medie Mobili plottabili sul Grafico Studio Grafico Lineare 1 o 2 In entrambe le schede sono presenti le medesime opzioni Paniere e Nome Caselle di testo contenenti il Paniere o raggruppamento e la Descrizione del Titolo da graficare digitabili ma pi comodamente selezionabili con un doppio click sui campi stessi facendo cos comparire la Finestra di Selezione Titoli Data di I nizio e Fine del Grafico Caselle di testo contenenti
24. Avanzata del Titolo corrente Comando che stampa la finestra del Grafico con l Analisi Tecnica Avanzata del Titolo corrente se questa attualmente aperta Stampa l Analisi del Rendimento delle Quote del Titolo corrente Comando che stampa la finestra dell Analisi del Rendimento delle Quote del Titolo corrente se questa attualmente aperta Stampa l Analisi delle Performance del Titolo corrente Comando che stampa la finestra dell Analisi delle Performance del Titolo corrente se questa attualmente aperta Stampa lo Studio Grafico 1 Comando che stampa la finestra dello Studio Grafico 1 se questa attualmente aperta Da notare che anche se lo sfondo del grafico nero la stampa verr effettuata con l inversione dei colori Stampa lo Studio Grafico 2 Comando che stampa la finestra dello Studio Grafico 2 se questa attualmente aperta Da notare che anche se lo sfondo del grafico nero la stampa verr effettuata con l inversione dei colori Stampa il Grafico Multiplo Comando che stampa la finestra del Grafico Multiplo se questa attualmente aperta Da notare che anche se lo sfondo del grafico nero la stampa verr effettuata con l inversione dei colori Momentum v7 65 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Comandi di Utilit e di Aiuto 16 Modifica la Password di Accesso Men Utilit gt Modifica la Password di Accesso Finestra per la Modifica della Password di Accesso al programma Momentum in cui s
25. Dati Momentum v7 21 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Wizard di Import Export dei Dati Introduzione al comando Questo strumento stato pensato per Importare o Esportare in maniera guidata e veloce le tue Serie Storiche o i tuoi Dati in formato ASCII o Metastock nativo Potrai infatti impostare le caratteristiche del file ASCII come la sequenza di campi o il formato della data e decidere la creazione dei nuovi Titoli incontrati o il Ticker di riferimento ecc ma soprattutto con la possibilit di salvare dei Modelli con tutte le impostazioni selezionate per riutilizzarli in seguito su file dello stesso tipo D altro canto per il formato Metastock possibile importare i Dati di un intera directory alla volta Nell importazione possibile la selezione multipla dei file mediante i classici tasti SHIFT e CTRL mentre nell esportazione possibile esportare tutto un Paniere Finestra del Wizard di Import Export dei Dati Men Archivio gt Wizard di Import Export dei Dati Formato Metastock e File ASCII Comando Rapido CTRL W Comando che si presenta come una vera e propria autocomposizione dove l utente guidato tra le varie opzioni di Import Export dei Dati scorrendo le varie schede sino al completamento dell operazione Carica Modello Pulsante che consente di caricare tutte le opzioni del Wizard da un file di Modello precedentemente salvato in modo da evitare la messa a punto dei parametri di Import Export specifici
26. Dati Metastock di un Abbonamento v v v v v Impostazione iniziale della sola directory radice della Base Dati Importazione totale della Base Dati Storica di tutti i Titoli Aggiornamento con importazione dei soli N ultimi valori della Base Dati Riconoscimento ed Importazione Automatica degli eventuali Split avvenuti Creazione Automatica dei nuovi Titoli della Base Dati Metastock Wizard di I mport Export da file Metastock ed ASCII v A SA S Importazione dei Dati di tutti i Titoli di un intera cartella in formato Metastock Importazione dei Dati da file ASCII con qualunque sequenza di campi Creazione Automatica dei nuovi Titoli incontrati nell importazione Esportazione personalizzabile dei Dati di un Titolo o di un Paniere su file ASCII Salvataggio e riutilizzo delle Impostazioni del Wizard su file Modello Importazione Dati da file ASCII di Omega TS e Supercharts v Creazione Automatica dei nuovi Titoli incontrati nell importazione Importazione dei Fondi da file ASCII del sito di Giuseppe Cabras v v Momentum v7 Creazione Automatica dei nuovi Fondi incontrati nell importazione Importazione dei Dati odierni di tutti i Fondi da file ASCII 13 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 3 Raccogliere i Dati Caricamento di una Base Dati gratuita completa al Importa Base Dati Metastock N Grazie alla collaborazione con Freestocks com possibile scaricare da Internet ed importare in Momentum v7 una Banca Dati gratu
27. Momentum v7 18 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Importazione da Base Dati Metastock 4 La situazione al primo utilizzo a Archivio Titoli Nell Archivio di Momentum sono gi presenti tutti i Titoli del Listino Milanese oltre a Tanti Indici e Valute tutti senza Serie Storiche per non appesantire l installazione ma gi predisposti al caricamento dei Dati da Internet e al caricamento di una Base Dati di prova in formato Metastock come illustrato nel Capitolo 3 e scaricabile anche dall apposito comando del Men Archivio Per consultare le schede o la lista dei Titoli gi presenti in Momentum v7 con le relative impostazioni utilizzare il comando di gestione dell Archivio Titoli Introduzione al comando Questo comando stato pensato per consentire la prima importazione nel Database di Momentum ricordiamo in formato Access di una Base Dati esterna in formato Metastock nativo come quella ad esempio aggiornata quotidianamente grazie alla sottoscrizione di un servizio di aggiornamento dati vedi Capitolo 3 Oltre alla prima importazione in Momentum dell intera Base Dati Metastock con questo stesso comando si potr allineare quotidianamente il Database di Momentum importando solo gli ultimi valori della Base Dati Metastock effettuando quindi un semplice aggiornamento Da notare che la modalit aggiornamento consente comunque di verificare eventuali Split sui Titoli e di importarne quelli nuovi Prima di ogni esecuzione del
28. RARGIA FONDO p Tutti Tiki 406 Flag a il T ig Momentum v7 14 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Gestione degli Allarmi 13 Introduzione Per seguire con maggior facilit l evoluzione dei prezzi e della Situazione Tecnica dei Titoli Momentum mette a disposizione una serie di funzioni che organizzano e gestiscono gli Allarmi intesi come Messaggi visivi in finestra con icone specifiche e messaggio acustico di avviso Difatti oltre alla possibilit di evidenziare sul Grafico e nella Finestra di Analisi Avanzata del Portafoglio la situazione degli Indicatori ed i segnali dei Trading Systems possibile impostare altri quattro tipo di Allarmi basati sulle variazioni dei Prezzi v Stop Loss Ovvero un allarme sul raggiungimento o superamento al ribasso di un determinato livello di prezzo v Take Profit Ovvero un allarme sul raggiungimento o superamento al rialzo di un determinato livello di prezzo v Attraversamento al rialzo di una Trendline attiva Ovvero un allarme sul superamento al rialzo da parte del prezzo di una Trendline particolare del Grafico o del suo prolungamento non quindi necessario che la Trendline raggiunga fisicamente la Data odierna sul grafico v Attraversamento al ribasso di una Trendline attiva Ovvero un allarme sul superamento al ribasso da parte del prezzo di una Trendline come nel caso precedente Tutti questi Allarmi verranno generati ad ogni lancio della funzione Effettua i Test s
29. Sid E T Faita E Viira Lepr ada bot Fi Eikii F Figini iaka O Eie Li D ia Pi Fsi 7 Tide hraa Pm ana E dai ai Em bi fessi Cartino NT 8 OC lin a in br di i Pda A iter ns Prii FA fai i li fu Ea Feda A i io TE Perai Pr 4 Dral pah Pata Boi Da GC J dee pari e Ciara dichia Moie ROC I iene ili dra CE er VEE Paige rn Tann i Ain Imposta tutti gli Stop Loss e Take Profit del Titolo Finestra con la griglia di tutti gli Stop Loss e Take Profit del Titolo in cui possibile modificare i dati inseriti o aggiungere nuovi Segnali di Stop Loss o Take Profit Ogni Segnale inserito potr essere visualizzato sul Grafico indipendentemente dalla sua attivazione o meno Se attivato potr comunque generare un Allarme acustico visivo al verificarsi della condizione impostata Momentum v7 39 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 9 Gestione dei Titoli Gestione degli Allarmi Serie di Flag per l attivazione o meno degli Allarmi acustico visivi sugli Stop Loss e Take Profit sulla perforazione delle Trendline attivate o per il disegno sui Grafici dei simboli di Buy e Sell dei Trading Systems Attiva Il Trading System Primario Flag che attiva l elaborazione del Trading System Primario del programma Questa attivazione comporta la sua elaborazione all interno della Finestra di Analisi Avanzata del Portafoglio e la visualizzazione delle freccine blu e rosse dei segnali Buy e Sell sul Grafico per l Analisi Tecnica Avanza
30. WWw momentumborsa it software momentumborsa it Pierluigi Lorenzi Momentum v Per Windows 9x Me NT 2000 Xp Manuale dell Utente Marzo 2002 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Momentum v7 Manuale dell Utente Copyright 1998 2002 Pierluigi Lorenzi tutti i diritti riservati Momentum e Momentum Borsa Site sono protetti da Copyright in Italia e o negli altri paesi Tutti gli altri nomi di prodotti servizi o Societ citati nella presente documentazione sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari Le informazioni contenute in questa Documentazione sono soggette a modifiche senza preavviso Se non specificato diversamente ogni riferimento a Societ nomi dati ed indirizzi utilizzati nelle riproduzioni delle schermate e negli esempi puramente casuale ed ha il solo Scopo di illustrare l uso del prodotto Nessuna parte di questa documentazione pu essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo elettronico o meccanico per alcun uso senza il permesso scritto di Pierluigi Lorenzi Il Software descritto nella presente Documentazione soggetto ad un contratto di licenza e di non divulgazione Il Software pu essere utilizzato o copiato solo nel rispetto dei termini del contratto Copiare software illegale eccetto nei casi consentiti dal contratto di licenza e di non divulgazione Acrobat Reader Copyright 1987 2002 Adobe System Incorporated Tutti i diritti riservati Momentum v7 per Windows Man
31. a File ASCII con formati specifici gt Crea i Fondi ed Importa i Valori da File lt nome fondo gt TXT Cabras Nella finestra di selezione dei files che comparir si potr effettuare una selezione multipla dei Fondi desiderati premendo il tasto CTRL insieme al click con il tasto sinistro del mouse tipica selezione multipla di Windows utilizzando il CTRL o lo SHIFT I Fondi non presenti nell Archivio di Momentum verranno automaticamente creati mentre il Ticker a cui si far riferimento per ogni successivo aggiornamento il Ticker n 4 Per aggiornare giornalmente i valori dei Fondi sufficiente scaricare il file giornaliero _funds TXT dallo stesso link ed importarlo in Momentum utilizzando il comando Men Archivio gt Importa i Dati dei Fondi da File ASCII con formati specifici gt Importa i Valori da File Funds TXT Cabras Importazione dei Titoli e relativi Dati da Omega TS e Supercharts I files ASCII prodotti da Omega TS e Supercharts possono essere importati con l apposito comando di Momentum Men Archivio gt Crea i Titoli ed Importa i Valori da File ASCII di TS ed Omega Supercharts Momentum v7 15 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 3 Raccogliere i Dati Nella finestra di selezione dei files che comparir si potr effettuare una selezione multipla dei Titoli desiderati premendo il tasto CTRL insieme al click con il tasto sinistro del mouse tipica selezione multipla di Windows u
32. abellare con le freccine per gli Indicatori nella cartella Momentum v7 Export Html Analisi dei Rendimenti dei Titoli del Portafoglio Men Analisi gt Analisi dei Rendimenti dei Titoli del Portafoglio Al Comando Rapido F4 Finestra che riassume l Analisi dei Rendimenti di tutti i Titoli del Portafoglio corrente con la possibilit di valutare la Composizione attuale del Portafoglio in relazione all Asset Allocation teorico precedentemente impostato Il sistema sar in grado inoltre di suggerire le opportune variazioni per ottimizzare la Composizione stessa del Portafoglio dado An Pri dr Pod dell Peri daga Farra Griglia dei Titoli Griglia con tutti i Titoli del Portafoglio corrente con le relative statistiche di rendimento totali rendimenti medi delle varie Operazioni di Acquisto Momentum v7 71 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 12 Gestione dei Portafogli In questa griglia potrete trovare le seguenti informazioni v Numero Progressivo del Titolo Utilizzato anche per identificare le barre degli Istogrammi v Data di Inizio Intesa come data della prima Operazione di acquisto e quindi inizio dell investimento v Titolo Descrizione del Titolo con il Paniere o Tipologia di Fondo indicato tra parentesi v Importo Valore dell investimento iniziale totale in euro v Numero Quote Numero totale delle quote acquistate di quel determinato Titolo v Margine Guadagno netto totale delle quote acquis
33. ali buoni L Equity Line visualizzata sul grafico ci aiuter a capire a colpo d occhio se la regolazione effettuata aumenta l efficienza del Trading System Secondario o meno Modifica Diretta di tutti Valori del Titoli Men Titoli gt Edit Diretto di tutti i Valori dei Titoli s Comando Rapido CTRL E Finestra in cui possibile creare modificare o eliminare qualunque Valore della Serie Storica di un Titolo dell Archivio ovvero i Dati presenti nel Database di Momentum Data del Valore Valore corrente Close Differenza calcolata automaticamente digitando il Close Apertura Minimo Massimo e Volume Da questa griglia sar possibile ordinare tutti i record semplicemente cliccando sulla testata della colonna secondo cui ordinare o insieme al tasto SHIFT se si desidera invertire l ordinamento Con il cursore o con il pulsante Scegli dalla Lista si potr selezionare un altro Titolo dell Archivio Titoli di Momentum muovendosi sul precedente sul successivo sul primo sull ultimo o su uno di quelli elencati nella Finestra di Selezione dei Titoli Si ricorda che non dovrebbero mai esserci due serie di valori con la stessa data perch causerebbero errate rappresentazioni dei Dati sui Grafici pertanto si consiglia di eliminare le righe inserite o importate inavvertitamente Momentum v7 41 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 9 Gestione dei Titoli Ricerca i Valori di un Titolo ad una certa Data Men Titoli
34. alori va ricordato che minore lo spettro di combinazioni possibili e maggiore sar la velocit di convergenza su dei dati ottimali mentre al tempo stesso maggiore lo spettro e pi probabilit ci sono di trovare la zona di valori ottimali Lancia l Elaborazione dell Algoritmo Genetico Comando che avvia il ciclo di elaborazione secondo il numero delle generazioni richieste con la possibilit comunque di interrompere in ogni momento l esecuzione Durante l elaborazione verr aggiornata la barra di avanzamento e ad ogni generazione verr stampata la migliore Fitness corrente nella barra di stato della finestra Man mano che risultati migliori verranno selezionati verranno anche stampati sulla lista a destra in finestra come report di tutto ci che avviene ma oltre a questo output viene generato un record nel Database del programma per ogni generazione effettuata cos da poterne consultare e selezionare i parametri calcolati anche in un secondo momento Viene generato infine un file di log con tutte le generazioni effettuate nella cartella Momentum v7 LogGenetico Interrompi l Elaborazione Con questo pulsante si pu interrompere l esecuzione dell Algoritmo Genetico con la possibilit di consultare anche i risultati non definitivi dell elaborazione Difatti non viene cancellato il report nella lista a destra in finestra e tantomeno record memorizzati sul Database e consultabili con l apposito comando Sd Calc
35. ammi Windows la gestione della stampa viene demandata a Windows quindi con Momentum si potranno utilizzare le stampanti e relative impostazioni presenti nel sistema operativo Dal men File si potr accedere alle opzioni della stampante o a tutti i comandi di stampa utilizzabili nel programma Momentum v7 7 1998 2002 Pierluigi Lorenzi I comandi di Momentum v7 2 La Barra degli Strumenti Nella Barra degli Strumenti principale ci sono i comandi caratteristici e di uso comune del programma Momentum v7 Da questa barra infatti si possono raggiungere le funzioni preposte alla attivit di Analisi e di Trading come l aggiornamento dei Dati l accesso agli Archivi la consultazione ed impostazione degli Allarmi senza dimenticare le Analisi Avanzate ed i Grafici Di seguito vengono illustrate le singole icone con la descrizione del comando associato IS Uscita dal Programma e ritorno a Windows CTRL X Wizard di I mport Export dei Dati Metastock e ASCII CTRL W Aggiorna Momentum con una Base Dati Metastock CTRL B Scarica i Dati odierni dei Fondi da Internet CTRL F Lancia l Aggiornamento dei Dati di Borsa odierni CTRL S Esegui Ciclicamente l Aggiornamento dei Dati di Borsa CTRL 1 Apri un Portafoglio Titoli CTRL A Archivio di tutti i Portafogli CTRL P Archivio di tutti i Titoli CTRL G Edit Diretto di tutti i Valori del Titolo CTRL E E e e k E le e e e Ricerca i Valori di un Titolo ad una
36. are Trendline allungabile sufficiente inserire i primi due punti che ne determinano l angolazione poi un terzo punto per determinare lo sbalzo da disegnare Da notare che con il comando di Modifica Entit possibile estendere lo sbalzo in modo da adattare facilmente la Trendline all aggiornamento dei valori del grafico 2 Inserisci una Linea Comando che richiede la digitazione di due punti sull area del grafico estremi del segmento per generare una Linea con gli attributi di Colore e Spessore correnti A I nserisci una Trendline Allargata da entrambi i lati sino al Punto Comando che inserisce una Trendline allargabile cliccando i primi due punti che ne determinano l angolazione poi un terzo punto per determinare lo sbalzo da disegnare da entrambi i lati Da notare che con il comando di Modifica Entit possibile estendere lo sbalzo Pali I nserisci due linee Parallele Comando che inserisce due linee parallele sul grafico richiedendo di digitare i primi due punti per definire la posizione e l angolo della prima linea mentre il terzo punto definir la distanza tra le due linee Il comando generer automaticamente uno sbalzo proporzionale sulle due estremit delle linee Momentum v7 49 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 10 Grafico ed Analisi Tecnica di un Titolo I nserisci una Trendline allargata totalmente Consente di inserire sul grafico una Trendline a lunghezza virtualmente infinita semplicemen
37. c Programmi Pierluigi Lorenzi Momentum v7 non protetto da password ed accessibile anche da procedure esterne oltre che dalle numerose funzioni di Import Export del programma descritte in questo Manuale d Uso Nell Archivio di Momentum sono gi presenti tutti i Titoli del Listino Milanese oltre a Tanti Indici e Valute tutti senza Serie Storiche per non appesantire l installazione ma gi predisposti al caricamento dei Dati da Internet e al caricamento di una Base Dati di prova con 6 mesi di storico facilmente reperibile come illustreremo di seguito Momentum vuole rappresentare un modo per avvicinarsi in maniera semplice ed economica all Analisi Tecnica ed alla Borsa sia basandosi sui tanti dati gratuiti in circolazione con tutti i piccoli inconvenienti che ne possono derivare sia sottoscrivendo un comodo abbonamento per l aggiornamento dei dati dal costo massimo di qualche centinaio di all anno Infatti sono disponibili gratuitamente in rete solo alcuni tipi di dati da parte di diversi siti che utilizzano questa sorta di pubblicazione a scopo pubblicitario oppure si trova qualcosa di storico ma cronologicamente molto arretrato con errori o non normalizzato cio con prezzi non ricalcolati in base alle variazioni dei multipli dei Titoli o variazioni societarie ovvero i cosiddetti Split Tra l altro in mancanza di un abbonamento pu capitare che non potendo scaricare i dati da Internet per qualche giorno si formino dei buchi
38. certa data CTRL R Momentum v7 8 1998 2002 Pierluigi Lorenzi E Ra 4 I SHEBERE EKE Capitolo 2 I comandi di Momentum v7 Sistema Esperto per l Analisi Avanzata del Portafoglio F3 Analisi dei Rendimenti dei Titoli del Portafoglio F4 Grafico ed Analisi Tecnica Avanzata di un Titolo F5 Analisi dei Rendimenti delle Quote di un Titolo F6 Analisi delle Performance di un Titolo F7 I mposta tutti gli Stop Loss e Target Profit CTRL T Consulta la lista di tutti gli Allarmi scattati CTRL L Visualizza lo Studio Grafico Lineare 1 di un Titolo F8 Visualizza lo Studio Grafico Lineare 2 di un Titolo F9 Visualizza il Grafico Lineare Multiplo F11 Opzioni dei Grafici Lineari F12 Preferenze CTRL F1 Disponi a Cascata Disponi Orizzontalmente Disponi Verticalmente Sommario della Documentazione in Linea F1 I Men di Momentum v7 Di seguito verranno descritti i Men a tendina di Momentum v7 illustrandone gli ambiti di intervento dei vari comandi ivi presenti Difatti i Men di Momentum seguono in maniera fedele la tipica operativit e sequenza della gestione di Portafoglio ed Analisi Tecnica Momentum v7 9 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 2 I comandi di Momentum v7 File In questo men sono contenuti tutti i comandi che impostano le opzioni di aggiornamento dei Dati da Internet e che svolgono gli aggiornamenti stessi dei Dati anche in maniera automatica Inoltre vi son
39. cevuto in posta elettronica nella cartella della Banca Dati solitamente in C rx e lanciando il programma di aggiornamento CVinter2000 la Banca Dati verr aggiornata automaticamente compiendo anche le eventuali operazioni di rettifica sui Titoli Split A questo punto potremo aggiornare l Archivio di Momentum riutilizzando lo stesso comando con cui abbiamo importato la Banca Dati con la possibilit volendo di importare solo i dati degli ultimi N giorni per velocizzare l operazione Tra l altro potranno essere riconosciuti ed importati automaticamente tutti i Titoli nuovi o quelli sottoposti a rettifica Split Momentum v7 14 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 3 Raccogliere i Dati Importazione dei Fondi con relativi dati Se non disponete di altre fonti potete importare in Momentum i Fondi Comuni con i relativi dati mediante i Files ASCII pubblicati sul sito di Giuseppe Cabras Anche in questo caso molto semplice basta scaricare il file compresso degli Andamenti Storici dei Fondi il file andamenti zip o mm zip per il solo ultimo mese da questo link 1 http www fisica uniud it cabras fondi Nel file compresso troverete files della maggior parte dei Fondi Comuni Italiani si chiameranno lt nome fondo gt TXT 2 Importazione dei Fondi desiderati in Momentum v7 A questo punto potremo importare i Fondi desiderati in Momentum utilizzando il comando Men Archivio gt Importa i Dati dei Fondi d
40. comando verr visualizzata una finestra con le impostazioni del comando stesso finestra che pu essere richiamata anche manualmente con l apposito comando Momentum v7 19 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 4 Importazione da Base Dati Metastock Finestra con le opzioni del comando Men Archivio gt Opzioni di Aggiornamento di Momentum da una Base Dati Metastock Comando Rapido CTRL B ipri pei Aggama dei Dali da ima Bait Dali Helbaidek Tripod azione Approdato Dali da elait fa Mimie queta finasir di Impoitarione pina di ogni Agia nateanio Dai da Haaa Catella Pregas della Be Dal Malsgionk Cita Sfaghs C irpra hulk i Dai i i Tiok 2 E E ea a a ae ar set ra BI TARA Dali Recenti ggara sco Dati delle uti E Gks z ila ri Spi iii sui Tia da apana ara iu Herra Tenons queta opriona venh mpolsls mins Sata Sisa dal Tigi pa rela Bape Dat hissimi yeb riscontata eaa ci un rira Dppetsziont di Sp F Dusi importazione Chss butti Tool incontrati ch nom sono passanti nelluchisto di Mamnsriuri Lal amp ter Visualizza questa Finestra prima di ogni Aggiornamento Opzione che attiva o disattiva l apertura di questa finestra prima di ogni esecuzione del comando di Aggiornamento da Base Dati in formato Metastock Cartella Principale della Base Dati Metastock Casella di testo in cui digitare la directory radice della Base Dati Metastock ovvero quella che contiene tutte le altre selezionabile anche con il p
41. confronti dei Titoli con la possibilit di visualizzarne i Grafici Avanzati Grafici Questi comandi consentono la gestione completa dei Grafici Lineari semplici o multipli con la possibilit di impostarne ogni caratteristica Momentum v7 10 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 2 I comandi di Momentum v7 Utilit Men che contiene tutti i comandi di servizio del programma come la modifica della password di accesso la gestione dei Dati dell Utente tra cui gli importanti Dati di Registrazione della Licenza Sar possibile inoltre accedere all impostazione delle preferenze dell Utente sul funzionamento di Momentum Visualizza Men per attivare o disattivare la visualizzazione della Barra degli Strumenti o della Barra di Stato Finestre Contiene tutti i comandi per la gestione e disposizione automatica delle finestre aperte nell ambiente di lavoro del programma con la possibilit di consultarne la lista o di selezionarne una Help Men preposto alla consultazione degli aiuti disponibili nel programma della Documentazione in Linea del presente Manuale in formato PDF e delle informazioni generali o sulla Licenza di Momentum v7 Momentum v7 11 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Raccogliere i Dati Introduzione Momentum un programma che consente un estrema versatilit nella gestione e nell aggiornamento dei dati Difatti utilizza un Database di tipo Microsoft ACCESS 97 il file MomDati MDB nella cartella
42. conto delle commissioni e costi vari sulle operazioni eseguite In questo modo si converger molto pi velocemente su quei geni pi profittevoli senza dover effettuare innumerevoli cicli per testare ogni possibile combinazione numerica dei parametri Esempi applicativi Un esempio concreto di quanto dicevamo poc anzi l utilizzo di un Algoritmo Genetico quello implementato in Momentum v7 per l ottimizzazione dei parametri di un Trading System basato sulla combinazione degli indicatori RSI e ROC vedi esempio di TS Primario della pagina sui trading Systems Il TS in questione ha come parametri da ottimizzare quattro variabili due per indicatore con un ben definito range di valori in quanto pur con la dovuta generalizzazione il TS stato creato con dei criteri e regole ben precise che limitano le combinazioni numeriche possibili Ad esempio il valore della soglia di intervento dell RSI non dovrebbe essere meno di 40 visto che si intende realizzare un sistema che agisce in condizioni di venduto o Ipervenduto quindi con valori compresi tra 50 e 80 o da 80 a 100 Quindi i 4 parametri con i relativi range potrebbero essere Giorni Base RSI gt da 5 a 100 Soglia Intervento RSI gt da 40 a 90 Giorni Base ROC gt da 10 a 100 Giorni Base Media Mobile ROC gt da 5 a 200 Da notare la quantit enorme di combinazioni che si dovrebbero esplorare con un metodo tradizionale di test su tutti i valori possibili Ora si devon
43. di un determinato tipo di file o di una determinata fonte Dati ed importare o esportare i Dati in maniera pi veloce Momentum v7 22 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 5 Wizard di Import Export dei Dati Tipo di Operazione Scelta dell operazione da effettuare tra l Import da Directory Metastock da file ASCII o Export su file ASCII Ogni scelta effettuata condizioner le opzioni successive con l inibizione delle impostazioni non attinenti all operazione prescelta Campi del File ASCII Serie di selettori che consentono di definire la sequenza esatta del file ASCII da importare file che dovranno essere sempre delimitati da virgola e privi di spazi o tabulazioni vedi esempio seguente preso dal sito DownloadQuotes com Ogni selettore precaricato con la lista di tutti i campi gestibili da cui si dovr scegliere quello giusto per quella posizione nel file Ad esempio se aprendo il file con un Editor qualunque come il Blocco Notes di windows compare lt ticker gt lt date gt lt open gt lt high gt lt low gt lt close gt lt volume gt IXIC 01 02 02 1965 1800 1979 2600 1936 5600 1979 2500 0 IXIC 01 03 02 1987 0600 2044 5600 1987 0600 2044 2700 0 IXIC 01 04 02 2061 8300 2077 8900 2033 5600 2059 3800 0 N la prima riga evidentemente la testata descrittiva dei campi che illustra la sequenza esatta dei campi da impostare ovvero Campo 1 Ticker El Campo 2 aa l Campo 3 apertura O l Campo 4 Massimo El
44. dita dei quattro Trading Systems Secondari e del Trading System Primario Infatti ad ogni attraversamento dell Indicatore rispetto alla sua Media Mobile considerando per una soglia di intervento come illustrato nel Capitolo 11 verr generata una freccina verde o arancione corrispondente ai segnali Buy e Sell Ad ogni segnale di acquisto o vendita del Trading System Primario verr generata una freccia blu o rossa nell ultima colonna secondo i criteri che potete consultare nella Documentazione in Linea e nel Capitolo 11 di questo stesso Manuale Un altra caratteristica interessante il colore di sfondo delle colonne dei Trading Systems sugli Indicatori in quanto quelli con una colorazione rossastra sono gli Indicatori impostati come preferiti nella finestra dei Parametri Tecnici del Titolo che per esempio possono essere impostati come preferiti grazie alla loro miglior redditivit rispetto agli altri traendo cos a colpo d occhio l indicazione che pu considerare un segnale con maggiore peso rispetto agli altri Strumenti Tecnici di Misura Nella parte bassa della finestra si trova un pannello composto da diversi strumenti che rilevano la situazione Tecnica di dettaglio del Titolo corrente riga selezionata Per passare ad un altro Titolo sar sufficiente cliccare con il mouse su di un altra riga o usare i tasti cursore della tastiera su e gi confermando con l invio Le informazioni contenute nel pannello sono v Val
45. e al Grafico per l Analisi Tecnica Avanzata di un Titolo Momentum mette a disposizione altri strumenti grafici ovvero gli Studi Grafici Lineari 1 e 2 e lo Studio Grafico Lineare Multiplo Si tratta di grafici abbastanza semplici e facili da utilizzare che possono dare una serie di informazioni complementari al Grafico Avanzato Per tutti i Grafici verr lanciata prima della generazione una finestra per l impostazione delle propriet del Grafico stesso impostabili anche in qualunque altro momento con l apposito comando Queste impostazioni saranno tutte salvate sul file Momentum ini nella cartella del programma Visualizza lo Studio Grafico Lineare 1 o 2 di un Titolo Men Grafici gt Visualizza lo Studio Grafico Lineare 1 o 2 di un Titolo wi Comando Rapido F8 0 F9 Grafico dell andamento lineare del prezzo della variazione percentuale rispetto al primo valore del Grafico o dell oscillazione giornaliera di un Titolo in un determinato periodo scegliendolo insieme alle relative opzioni di visualizzazione dalla finestra di Impostazione dei Grafici Lineari che si aprir E arido Gaan IC RIAD HAJI rini Momentum v7 79 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 14 Altri Grafici Lineari Da notare che il Titolo e le Date sono selezionabili agilmente con un doppio click sui relativi campi Questi Grafici sono contenuti in finestre soggette ai comandi tradizionali di gestione delle finestre tipico di Windows quindi ridimensio
46. e nuovamente i suggerimenti Imporiazione Lise di Aiuto FA Visusiors li Fresa lattodutiva aiaro del Frogramina P Vicualora i Hezaggi di Aulo Introdutina dai Coad Selezionando queria opzione virata vtualozal tutti i birtagg irodati dhe ehara lo scopo be iunzionalt dai Comani del Frogiamaa ff Visusioza i bhassaggi di dio pier lesstimione dei Comandi Selezionando questa opzione viari isualozat tutti i merrsaggi che Barano ridettaglio hizo da Comandi dal Peogiamma f Visusioza i Hessaggi di Aio per i Comand Avanzati Selezionando questa ongone VTanio visusiccsl Sutti i meraga ch dustrano i daltagio lunkzzo dai Comandi dal Peogriama A TF i TH ELET TECE Egi Ar cuelli cha ha dikea di nen ripr poma Opzioni di Agg namento dii Dali da una Rave Dali Weiartock Per aprire la maestra con le Upare lImpocit Aggeii amento Dati Metadionk Dpzioni di A ggiaansmento dei Dat da Intermet Per aprire la nesta con le Opzioni leposta Aggiormanente Dati da bytes ed w ad armo Dagli appositi pulsanti sar possibile accedere alla finestra delle Opzioni di Aggiornamento di Momentum da una Base Dati Metastock ed alla finestra delle Opzioni di Aggiornamento dei Dati Odierni da Internet Men Help Da questo men sar possibile accedere alla Documentazione in Linea del Programma a questo Manuale e ad una serie di comandi di supporto all Utente Documentazione in Linea di Momentum v7 F1 Comando che apre il Browser con la
47. e si interessati al prodotto o si dovr disinstallare il programma dal PC Registrazione di Momenban i E Digitase qui i Dati per la Registrazione Wenda Copia non megna Il Azienda Ltaroone solo come popa di vadano Sharisa Licenza Copia non registrata ll su Informazioni sulla ARagistrazione del Programma Momento un pigiama Shada e abasa 1 pinzipio ty before buy osear pira pinid acquitte ed vilrzsb e esclusi sinente psi un pada di prova di I Fa poega con la valutazione dal Solta premessa kya Momentum v7 3 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 1 Per iniziare Al lancio del programma comparir la finestra che illustra la situazione del software dal punto di vista della Licenza dove si potr digitare i tre dati ricevuti via email in seguito all avvenuto pagamento ed effettuare cos la Registrazione del Programma definitiva Una volta registrato il programma non comparir pi la finestra con la richiesta di registrazione della Licenza Si ricorda che essendo un programma ShareWare pu essere installato una sola volta sul PC con la conseguenza in caso di reinstallazione dell impossibilit di usufruire di un altro periodo di prova di 30 giorni Livelli di Aiuto a Preferenze dell Utente In questo software potrete utilizzare diversi strumenti di aiuto v Documentazione in Linea Costituita da diverse pagine Html con l ausilio di immagini Suggerimenti al Comando Finestra che compa
48. el prezzo il tondino diventer verde accompagnato da una freccina verde in corrispondenza della perforazione Viceversa se la rottura al ribasso il cerchietto e la freccina saranno arancioni Rifacendo la procedura di selezione si riattiver anche l Allarme gi scattato Va notato che il controllo della perforazione avviene sempre calcolando l allungamento sino ad oggi della Trendline quindi pu essere anche graficamente corta verificando il prezzo alla data odierna e per dare un allarme bisogna che sino alla data precedente il valore non superasse la Trendline Ci avviene per evitare la generazione di allarmi vecchi ovvero nel caso in cui ad esempio non ho aggiornato i dati per una settimana ed il prezzo si trova gi da alcuni giorni sopra alla Trendline per sarebbe fuorviante dare un allarme di perforazione sulla data di oggi Momentum v7 48 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 10 Grafico ed Analisi Tecnica di un Titolo Falli Crea un nuovo Stop Loss o Take Profit da un punto del grafico Consente di inserire in archivio un nuovo Stop Loss o Take Profit semplicemente cliccando su di un punto del Grafico in modo cos da leggerne il valore di intervento e definendone il tipo con una eventuale descrizione Sar comunque possibile modificarlo come qualunque altro Segnale dalla Finestra di Gestione degli Stop Loss e Take Profit A I nserisci una Trendline Allungata sino al Punto N Per inserire questa particol
49. ella C Temp AZIONI DA COMPI ERE Converti le pagine Html in TXT Opzione che attiva la conversione delle pagine in formato Html scaricate in file TXT ASCII prima di essere importate correttamente in Momentum Questa opzione non ha effetto sull aggiornamento dei Fondi da Internet Importa i Dati delle pagine TXT Opzione che attiva l importazione in Momentum delle pagine TXT e che di conseguenza aggiorna i valori dei Titoli Questa opzione non ha effetto sull aggiornamento dei Fondi da Internet Effettua i Test sugli Allarmi SL TP e Trendline Opzione che attiva o disattiva l esecuzione alla fine dell importazione dei Test con conseguenti Allarmi sulla rottura degli Stop Loss o Take Profit impostati e sull attraversamento delle Trendline attivate nei Grafici Cancella le pagine Html Opzione che attiva l eliminazione dalla cartella temporanea delle pagine in formato Html scaricate dopo essere state importate in Momentum Cancella le pagine TXT Opzione che attiva l eliminazione dalla cartella temporanea delle pagine in formato TXT dopo essere state importate in Momentum Momentum v7 27 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 6 Aggiornamento dei Dati da Internet Pulsanti Accendi Tutto e Spegni Tutto Bottoni che attivano o disattivano contemporaneamente tutte le opzioni presenti nella finestra Minuti di Intervallo per l Aggiornamento Ciclico Casella di testo che imposta il numero di minuti che deve intercorrere tra un
50. engono calcolati in modo da congiungere le estremit del buco nella Serie Storica con dei valori in scala per formare un segmento retto anzich formare uno scalino modalit Lineare in cui i Dati mancanti assumono il valore dell ultimo dato prima del buco Attributi Grafici Seguono nella finestra di Opzioni anche le impostazioni dello Spessore Colore Stile di Linea ed Estremi delle Linee del Grafico da generare Altre Opzioni Ovvero il flag di visualizzazione della Legenda quello per il calcolo automatico della Scala dell asse Y con impostazione dei valori Massimo e Minimo della scala stessa Sono altres impostabili il Numero dei Valori tra le Etichette in X e Y il Numero dei Valori tra le Tacche X e Y ed il Numero di Divisioni Principali e Secondarie della Griglia Y Momentum v7 82 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 14 Altri Grafici Lineari Grafico Lineare Multiplo Nelle due schede di impostazioni per questo Grafico sono presenti le seguenti Opzioni Data di I nizio e Fine del Grafico Caselle di testo contenenti le Date che definiscono l intervallo temporale da graficare digitabili ma pi comodamente selezionabili con un doppio click sui campi stessi facendo cos comparire la Finestra di Selezione Data dal Calendario Dato da Graficare Scelta che definisce cosa andr plottato dei Titoli correnti come il Valore del prezzo o la Variazione Percentuale Totale ovvero l incremento rispetto al primo
51. fit impostati e sull attraversamento delle Trendline attivate nei grafici Pulsante di Lancio del Comando di I mport Export Comando che lancia l operazione richiesta con effetti diversi a Seconda dell operazione stessa Difatti per l importazione di una Base Dati Metastock verr richiesta la directory da importare Momentum v7 24 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 5 Wizard di Import Export dei Dati Mentre per l Import da file ASCII verr aperta la finestra di dialogo standard di Windows per la selezione dei file con cui catturare file desiderati Per l Export invece verr richiesto di selezionare con l apposita finestra di selezione Titoli un Titolo da esportare o da cui derivare il Paniere scelto da esportare Da notare che utilizzando le tradizionali combinazioni di tasti di Windows CTRL o SHIFT pi un click sui file si potr effettuare la selezione multipla degli stessi Import Dati da File ASCII Ki Ei Paia E Dawricsd uotes a et E 13 Curenciesiame pm 13 Cumencis tew pin Mf woldndecesH ame pin M W cidincicest w pen Mome file Cumenzies pi Woddindices pen lor Fer PP gia Salva il Modello Pulsante che consente di salvare tutte le opzioni del Wizard su di un file di Modello in modo da evitare in futuro la messa a punto degli stessi parametri di Import Export specifici di un determinato tipo di file o di una determinata fonte Dati caricandone il Modello ed importando o espo
52. g System Primario impostando il periodo la popolazione le generazioni i range dei parametri ecc Consultare il capitolo relativo ai Trading Systems della Documentazione in Linea e di questo Manuale D Uso per ulteriori informazioni Attiva Il Trading System Secondario Flag che attiva l elaborazione del Trading System Secondario del programma Questa attivazione comporta la sua elaborazione esclusivamente all interno del Grafico per l Analisi Tecnica Avanzata dei Titoli con la visualizzazione delle freccine verdi e arancioni in corrispondenza dei segnali Buy e Sell se il relativo Momentum v7 40 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 9 Gestione dei Titoli flag di visualizzazione sul Grafico acceso Soglia rispetto Min Max Questa serie di parametri che ho implementato in Momentum v7 solitamente non utilizzati in altri programmi sono delle soglie in rispetto allo zero dell indicatore 50 per l RSI e Stocastico in modo da avere un segnale di acquisto vendita solamente se il valore dell indicatore al momento della perforazione si trova oltre la soglia in percentuale rispetto al livello massimo minimo che corrisponde al 100 Questo filtro avr come effetto quello di ridurre i segnali evitando le piccole oscillazioni intorno allo zero e catturando solo i movimenti con ampiezza discreta Naturalmente questo valore sar da impostare empiricamente e comunque non dovr essere mai troppo alto per evitare di mancare dei segn
53. glia con tutte le Macro Tipologie di Fondo di Momentum che accorpa tutte le Tipologie ufficiali che hanno la stessa base azionaria obbligazionaria ecc ma soprattutto che hanno indici di rischio simili Infatti il programma contiene la valorizzazione del rischio medio di queste categorie per poter calcolare la situazione corrente del Portafoglio Nella griglia troverete l ammontare totale del Capitale residuo di ogni raggruppamento con il peso percentuale sul totale dell investimento sia corrente che pianificato nella definizione dell Asset Allocation teorico del Portafoglio Lo strumento riveler la situazione corrente del Portafoglio rispetto al rischio pianificato mentre i grafici sottostanti rappresentano la Composizione attuale rispetto alla Composizione prevista Suggerimenti per l Ottimizzazione Con questo pulsante si accede alla finestra che spiega la situazione attuale del Portafoglio Fondi suggerendo con le pagine successive quali operazioni concrete effettuare per riportare l Asset reale il pi vicino possibile all Asset pianificato Suggerimenti per Ottimizzazione 4 r E ai A Da notare che Fondi amp zionani presentano una differenza positiva Fondi Bilanciati presentano una notevole diferenza negata Fondi Flessibili presentano una piccola differenza negata Fondi Obbligazioni piesentano una differenza signilicativa negativa Fondi Liquidit presentano una dilterenza sign
54. glio e premere infine il pulsante Aggiorna Elimina Pulsante che elimina il Portafoglio corrente dall Archivio con tutti i Dati ad esso associati Lista Titoli e Operazioni Aggiorna Pulsante per il salvataggio sul Database delle modifiche apportate al Portafoglio corrente Rendi Attivo Comando che apre un Portafoglio e lo seleziona come attivo Una volta divenuto il Portafoglio attivo tutti i comandi specifici faranno riferimento a questo Portafoglio sino ad una nuova selezione o apertura Chiudi Chiusura della finestra dell Archivio Portafogli Cursore delle Schede Consente di passare alla scheda successiva precedente alla prima o all ultima dell Archivio Portafogli Nuova Operazione di Acquisto Quote di un Titolo Men Portafogli gt Nuova Operazione di Acquisto Quote di un Titolo Comando Rapido CTRL N Comando che crea una nuova Operazione di Acquisto di quote di un Titolo o Fondo del Portafoglio corrente Si dovr selezionare il Titolo dalla lista della Finestra di Selezione Titoli che si aprir selezionare la Data delle quote con un doppio click sul calendario che comparir naturalmente selezionando un giorno feriale in cui vi siano i dati del Titolo e digitare infine il numero di quote acquistate Sar comunque possibile modificare i dati in un secondo momento dalla Lista di tutte le Operazioni del Portafoglio Per effettuare l Analisi dei rendimenti del Portafoglio necessario che i Titoli acquis
55. guenti caratteristiche Pentium 200 o superiore 64 Mb di memoria RAM consigliata 128 Mb Hard disk con almeno 100 Mb di spazio libero lt lt S S Risoluzione video di almeno 1024x768 pixel Per quanto riguarda il sistema video del personal che si dovr utilizzare importante ricordare che deve permettere la visualizzazione grafica con una risoluzione di almeno 1024x768 punti con almeno 64K colori per consentire la visualizzazione di tutte le schermate del programma quindi necessario installare una scheda video in abbinamento ad un monitor che supportino questo tipo di risoluzione Il programma supporta ogni tipo di stampante in quanto demanda a Windows la gestione di essa compresa la relativa configurazione va comunque evidenziato che i risultati migliori vengono ottenuti con stampanti a Getto di Inchiostro o Laser Momentum pu essere installato su Windows 95 purch nella release r2 su Windows 98 Se Windows NT con service pack 5 o superiore Windows 2000 Windows ME e Windows XP Momentum v7 1 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 1 Per iniziare Installazione di Momentum v7 Lanciando il file Setup exe verr avviato il programma di installazione di Momentum v7 che con alcune semplici schermate consentir di installare agevolmente il software nel PC Inizialmente verr presentata una finestra con la richiesta di accettazione dei termini di Licenza senza la cui conferma non si potr procedere con l in
56. he per ognuno dei 6 campi disponibili il Ticker digitato non sia gi stato usato per un altro Titolo evitando cos di aggiornare il Titolo sbagliato visto che le procedure di importazione assegnano i dati al primo Titolo in Archivio con il Ticker uguale a quello presente sul file da importare Nella cartella C TEMP che deve essere sempre presente sul disco C invece potrete consultare e verificare i files scaricati dai comandi di Aggiornamento da Internet da fonte il Sole 24 Ore Titoli Indici e Fondi e Yahoo Titoli e alcuni Indici avendo per premura di annullare la selezione dell opzione che cancella tutte le pagine scaricate dopo ogni importazione dalla finestra Impostazioni dell Aggiornamento dei Dati Odierni da Internet CTRL 0O Questa opportunit molto importante per effettuare la manutenzione sull Archivio dei Titoli e Fondi in particolare per la digitazione del Ticker sigla di identificazione da allineare con le pagine scaricate per l Aggiornamento dei Dati Nella cartella del programma solitamente viene installato In c Programmi Pierluigi Lorenzi Momentum v7 vi il file di configurazione per l Aggiornamento Dati da Internet Dwnlpage cfg in cui vengono definiti gli indirizzi esatti delle pagine da scaricare Si consiglia di non modificare il file se non per necessari aggiornamenti degli indirizzi di accesso alle pagine dei siti del Sole 24 Ore e Yahoo senza aggiungere o togliere alcuna pagina dalla lista
57. hi i eiei E Tik dH H uy BH ga E Tida FTSE 100 E Taia liak dal Leire hiara AmE chi cE D Cereti Fagre HTH i be TEST bolo ps la Forte 15 dia DI Daf Atepe Lutto E irma i ea Paga PT F Estiu i Tesi odlara GL TP a Trina _ipegni Tutto TO Cancel iPaper HT oo pa Forte i da Hi De E Cancella e Pagine TAT Sinai di interi per Pisogne Ciokoor fa Lal amp maj Momentum v7 26 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 6 Aggiornamento dei Dati da Internet Pagine da scaricare fonte il Sole 24 Ore Opzioni che attivano o disattivano lo scaricamento delle pagine Html dal sito del Sole 24 Ore relative ai Panieri e raggruppamenti specificati Da notare che le pagine scaricate essendo in formato Html dovranno essere convertite in TXT per poter essere importate correttamente utilizzando l apposita opzione Come per tutte le pagine temporanee scaricate anche queste saranno salvate nella cartella C Temp Pagine dei Fondi fonte il Sole 24 Ore Serie di selettori che definiscono ed attivano lo scaricamento delle pagine Html dal sito del Sole 24 Ore relative alle Societ di Gestione Fondi selezionate Anche queste pagine essendo in formato Html saranno convertite in TXT per poter essere importate correttamente Fonte Dati Yahoo Opzioni che attivano o disattivano lo scaricamento delle pagine ASCII dal sito di Yahoo relative ai Panieri e Mercati specificati Come per tutte le pagine temporanee scaricate anche queste saranno salvate nella cart
58. i Grafici Spessore e Colore Con questi comandi si potranno impostare le caratteristiche di spessore e colore per le prossime entit che verranno disegnate infatti questi comandi non agiscono sulle entit grafiche gi disegnate ma imposteranno come attivi da ora in poi gli attributi scelti Gli spessori possono essere solamente due selezionabili uno per volta con i rispettivi pulsanti Per selezionare pi comodamente il colore desiderato vi sono ben otto pulsanti preimpostati con i colori di default premendo i quali si render attivo un colore piuttosto che un altro I colori di ogni pulsante sono a loro volta personalizzabili premendo il tasto destro del mouse sul pulsante stesso facendo cos comparire la finestra standard di Windows per l impostazione del colore Entrambi gli attributi di colore e spessore verranno rappresentati in anteprima nei due riquadri sottostanti Colore dello Sfondo del Grafico Con il pulsante largo sotto a quelli di impostazione dei colori delle entit grafiche si potr impostare il colore dello sfondo di tutto il grafico Momentum v7 51 1998 2002 Pierluigi Lorenzi I Trading Systems di Momentum 11 Semplice TS basato su un Indicatore TS Secondario Il pi semplice Trading System che si pu realizzare quello basato sull incrocio di un qualunque indicatore con la sua media mobile Possiamo quindi prendere un indicatore di momentum come il MACD o il ROC e considerare come segnale di acq
59. i dovr digitare due volte la nuova parola chiave Imposta Nuowa Pazzsord Utente ss na daria Annua Gestione Dati dell Utente e Registrazione di Momentum Men Utilit gt Gestione Dati dell Utente e Registrazione di Momentum Finestra con tutti i dati dell Utente del programma dai dati fondamentali per la Registrazione di Momentum ai dati anagrafici generici In questa finestra possibile effettuare la Registrazione del programma inserendo o modificando le informazioni ricevute in seguito all acquisto della Licenza Preferenze Men Utilit gt Preferenze Momentum v7 66 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 16 Comandi di Utilit e di Aiuto Comando Rapido CTRL F1 Finestra di impostazione delle Preferenze dell Utente riguardanti il livello di aiuto che il programma fornir e le Opzioni per l Aggiornamento dei Dati sia da Internet che da Base Dati Metastock Infatti tutti i messaggi di aiuto dei comandi che vengono visualizzati nella finestra Suggerimenti al Comando prima dell esecuzione sono disattivabili in modo da non riproporli in un secondo tempo e sono inoltre suddivisi in raggruppamenti in base alla difficolt dei comandi stessi in modo da poter disattivare un determinato raggruppamento appena si acquisisce la dimestichezza con quel livello di difficolt E possibile infine riattivare la visualizzazione di tutti i messaggi che sono stati eventualmente disabilitati per riveder
60. i gli oggetti tipici con i comandi caratteristici di questo ambiente Finestre Momentum v7 si caratterizza di un ambiente di lavoro MDI Multiple Documents Interface in cui molte delle funzioni presenti saranno aperte sotto forma di finestre posizionabili dall utente a piacimento ma che rimarranno vincolate ad una sorta di desktop dell applicazione Infatti vi sono funzioni per il posizionamento automatico delle finestre a Cascata Affiancate Orizzontalmente Affiancate Verticalmente o Ridotte a Icona proprio come nel desktop Dal relativo men a tendina tra l altro sar possibile consultare la lista di tutte le finestre aperte correntemente da cui cliccando possibile rendere attiva una determinata finestra Men a tendina Il Men a tendina di Momentum contiene tutti i comandi e le funzioni del programma anche quelle non richiamabili con la Barra degli Strumenti La caratteristica principale del Men quella di essere utilizzabile mediante i Tasti di Esecuzione Rapida ovvero premendo il tasto ALT insieme alla lettera evidenziata dal carattere _ verr aperto il relativo men da cui con la semplice pressione del tasto corrispondente alla lettera evidenziata dal carattere _ verr eseguito il comando corrispondente Nel men saranno inoltre evidenziate le combinazioni di tasti rapide per richiamare i comandi senza dover aprire i men a tendina Ad esempio per richiamare la finestra delle Opzioni di Scaricament
61. iazione quali sono i parametri dell indicatore pi efficienti come i giorni di base del ROC e della sua media mobile per il primo esempio con TELECOM Infine cercando di agire su di un parametro che ho implementato in Momentum v7 solitamente non utilizzato in altri programmi che trovate nella Finestra di Impostazione dei Parametri Tecnici del Titolo Si tratta di una soglia rispetto allo zero dell indicatore 50 per l RSI e lo Stocastico in modo da avere un segnale di acquisto vendita solamente se il valore dell indicatore al momento della perforazione si trova oltre la soglia in percentuale rispetto al livello massimo minimo che corrisponde al 100 Questo filtro avr come effetto quello di ridurre i segnali evitando le piccole oscillazioni intorno allo zero e catturando solo i movimenti con ampiezza discreta Naturalmente questo valore sar da impostare empiricamente e comunque non dovr essere mai troppo alto per evitare di mancare dei segnali buoni L Equity Line ci aiuter a capire a colpo d occhio se la regolazione effettuata aumenta l efficienza del Trading System Secondario o meno TS basato sull incrocio di 2 medie mobili TS Primario Un altro semplice Trading System che si pu utilizzare quello basato sull incrocio di due medie mobili di un Titolo Ovvero considerando come segnale di acquisto Buy la perforazione al rialzo da parte della prima media mobile nei confronti della seconda media mobile mentre si considera un
62. identit propria distinta da quella dei genitori Date di nizio e Fine Date che definiscono l intervallo temporale della Serie Storica del Titolo su cui agire con l elaborazione Come tutte le altre date del programma sono selezionabili dal calendario con un doppio click Capitale niziale e Finale Capitale iniziale in impostato e Capitale finale calcolato dall Algoritmo Genetico Commissioni Impostazione delle commissioni fisse ed in percentuale sulle operazioni di entrate ed uscita dai Titoli per un calcolo della Fitness il pi realistico possibile Equity Line di tipo Cumulativo anzich semplificato Flag che se attivato determina il calcolo della Equity Line del Trading System corrente reinvestendo completamente in ogni Buy i guadagni delle operazioni precedenti ottenendo quindi un effetto accumulo Momentum v7 60 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 11 I Trading Systems di Momentum Nel caso semplificato invece l Equity Line viene ottenuta investendo una quota fissa ad ogni Buy ottenendo cos una analisi del rendimento non influenzato magari dalle ultime operazioni che spostano un valore di accumulo molto alto Parametri da Ottimizzare Serie di campi con i range dei valori possibili e serie di caselle di testo con i risultati dell elaborazione Da notare che saranno attivi solamente i campi necessari ad ogni tipo di Trading System Primario RSI ROC e 2 Medie Mobili Per quanto riguarda i range dei v
63. ificativa postia Analisi dei Rendimenti delle Quote di un Titolo PI Comando Rapido F6 Men Analisi gt Analisi dei Rendimenti delle Quote di un Titolo Finestra che riassume l Analisi dei Rendimenti di tutte le quote possedute di un Titolo del Portafoglio corrente Come per l Analisi di Rendimenti dei Titoli del Portafoglio la griglia contiene tutte le informazioni di Importo versato Data e Numero di Quote acquistate Margine e Capitale Residuo insieme ai rendimenti netti o annualizzati delle quote Momentum v7 73 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 12 Gestione dei Portafogli N Nell ultima riga vi anche in questa finestra la Data odierna insieme ai Totali di ogni colonna che divengono medie per le colonne con i Rendimenti percentuali Scegli un altro Titolo Pulsante che seleziona un altro Titolo dalla lista della Finestra di Selezione Titoli esattamente come accade all apertura della finestra Si consiglia di selezionare i Titoli o Fondi dal raggruppamento Titoli del Portafoglio Corrente per velocizzare la ricerca dei Titoli acquistati Tiaia Tipa herien Tek del Pailaflogio Caimi i Aribo Mala AZINUT CRESTA QFONDO Ci tas ra AZIMUT EUROPA FINN Ariano Paien AIH PADAO FOREN J bne Ahn Specializzazioni AFIMIT HUL ONDD fera fonia ital i n si D amp bhlkganonaria Abra Spacialonanioni AZIAL ALDAT AATE FS i Mebikpanonaris Insernarzenale ATH AERD INTO FOHOO F apriti doma Emo AZIMUT GA
64. il Numero dei Valori tra le Tacche X e Y ed il Numero di Divisioni Principali e Secondarie della Griglia Y Momentum v7 83 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Comandi di Stampa 19 Impostazione Stampante Men File gt Impostazione Stampante Consente di aprire la finestra standard di Windows per impostare le Opzioni della Stampante inerenti ad esempio all orientamento del foglio alla qualit di stampa o alla selezione del colore Pu capitare in certi casi che il sistema Windows non mantenga tali opzioni e stampi con i parametri di default in questo caso necessario andare in Stampanti gt Stampante attiva gt Impostazioni Documento e cambiare le opzioni desiderate prima stampare Comandi di Stampa Men File gt Gestione Stampe Stampa la Finestra del Sistema Esperto sul Portafoglio corrente Comando che stampa la finestra del Sistema Esperto per l Analisi Avanzata del Portafoglio corrente se questa attualmente aperta Stampa l Analisi del Rendimento del Portafoglio corrente Comando che stampa la finestra dell Analisi dei Rendimenti dei Titoli del Portafoglio corrente se questa attualmente aperta Stampa l Analisi della Composizione del Portafoglio corrente Comando che stampa la finestra dell Analisi della Composizione del Portafoglio corrente se questa attualmente aperta Momentum v7 64 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 15 Comandi di Stampa Stampa il Grafico dell Analisi Tecnica
65. iste a A azo dela A essenza 1R amp 23 Pertorazione dl Fibizo della Femsienza 17 754 Parorsnone 4 Fazo dalla Flanglanza ISHS Palaan a Fibagzo del fuppalo Tipo dlra lt Alama Biop lhor mi Presto mangia dal Vaaa mposialo im gt ikuna Siop Los sei Prezzo mpap p uguale al Vislore impostato gt gt dlame Take Prot ce i Prezzo naggos de Woot mpostalo im dle Take Profit se i Prezzo maggio o ugue a yore mpata isa dle lsmea disfatto bips 1 per dirue l allarme 1 y Alam stiva digiare per disattese CA ina Alama Sosio D gt Alama rn anco esis l p Alums ps scattato lcigisre 0 per mrima Aiya Pi Deir oikea e pla T a cella Colonna iir a AGC pair los dire a E Pe aie ea aaa a a Fai cacao dalla tritata pia protone Cid Pri care un PARAS Picard digicu in corirpondea cel oane no Come per tutte le altre griglie di Momentum per ordinare le righe secondo una determinata colonna sar sufficiente cliccare sull intestazione della colonna stessa premendo in aggiunta il tasto SHIFT Maiuscolo per invertire l ordinamento da crescente a decrescente Mentre posizionandosi sui campi delle righe si potr modificarne il contenuto Per creare un nuovo Allarme SL o TP sar sufficiente digitare le nuove informazioni in corrispondenza dell asterisco digitando per primo il tipo di segnale lt Allarme Stop Loss se il Prezzo minore del Valore impostato Allarme Stop Loss se il Prezzo minore o uguale al Valore impo
66. isultati nella finestra dell Algoritmo Genetico ed ai campi dei Parametri del TS nella finestra dei Parametri Tecnici del Titolo Da notare che la medesima funzione attivabile effettuando un doppio click sulla riga prescelta Ordinamento delle Righe della Griglia Per ordinare le righe secondo una determinata colonna sar sufficiente cliccare sull intestazione della colonna stessa premendo in aggiunta il tasto SHIFT Maiuscolo per invertire l ordinamento da crescente a decrescente Momentum v7 64 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Gestione dei Portafogli 12 Introduzione Per seguire con maggior facilit un gruppo di Titoli Momentum mette a disposizione una serie di funzioni che organizzano e gestiscono i Portafogli Difatti oltre alla possibilit di raggruppare nei Portafogli una serie di Titoli e o Fondi il programma consente di inserire le Operazioni di Acquisto effettuate per seguirne l andamento delle quote con i relativi rendimenti Vi sono sostanzialmente due ambiti per l utilizzo dei Portafogli l Analisi Tecnica Avanzata sul Portafoglio per evidenziare agevolmente la situazione tecnica dei Titoli con diversi Indicatori e l Analisi delle performance e dei rendimenti dei Titoli del Portafoglio Apri un Portafoglio Titoli o Comando Rapido CTRL A Men Portafogli gt Apri un Portafoglio Titoli Comando per aprire un Portafoglio e selezionarlo come attivo tra quelli presenti nella lista dell Archivio Portafog
67. ita con 6 mesi di storico del Listino Milanese E semplicissimo basta scaricare il file compresso della Banca Dati da questo link 1 http www datiservice com download bd emesi bdfstocks exe Eseguendo il file autoscompattante la Banca Dati verr installata solitamente in C rx A questo punto potremo importare la Banca Dati nel Programma Momentum indicando semplicemente la cartella radice in cui stata installata solitamente in C rx selezionando l opzione Importa tutti i Dati di tutti i Titoli e selezionando l opzione Durante l importazione Crea tutti i Titoli incontrati che non sono presenti nell Archivio di Momentum 2 Importazione completa dalla Base Dati Metastock in Momentum v7 Prova gratuita dell aggiornamento dei Dati via email Dalla seguente pagina sar possibile registrarsi per ricevere gratuitamente nella propria casella di posta l Aggiornamento Serale della Banca Dati per un mese Ci consente inoltre di ricevere gli aggiornamenti relativi alle giornate intercorse tra la pubblicazione della Banca Dati di prova e la data della richiesta del servizio di aggiornamento di prova riempiendo cos il buco nelle Serie Storiche basta richiedere l aggiornamento serale gratuito da questo link 1 http www freestocks com provamom htm ed installare il Software gratuito di aggiornamento CVinter2000 da questo link 2 http www datiservice com download software cvinter2000 zip Copiando ogni sera il file ri
68. laborazione con l Algoritmo Genetico viene salvata in un record di questa griglia con la possibilit di ordinare selezionare o eliminare i record a piacimento Consultare il paragrafo relativo per i dettagli sull utilizzo di questa finestra Momentum v7 62 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 11 I Trading Systems di Momentum Consulta i Dati gi elaborati dall Algoritmo Genetico Finestra in cui possibile consultare la lista di tutte le elaborazioni dell Algoritmo Genetico per il Trading System Primario ordinate secondo i parametri di elaborazione e la Fitness migliore performance E possibile inoltre cancellare qualcuna tutte o tutte le elaborazioni tranne le migliori 10 per ridurre le casistiche da testare assegnandole al Titolo con un doppio click sulla riga prescelta Oltre al Nome del Titolo e il suo Paniere di appartenenza vengono riportate diverse informazioni con la possibilit di utilizzare diversi comandi Data di Elaborazione Data del lancio dell elaborazione Descrizione Testo che identifica univocamente l elaborazione in quanto la somma dei principali parametri di lancio come l intervallo di Date della Serie Storica i parametri della generazione genetica il Capitale iniziale e il tipo di Equity Line scelta Iterazione Numero progressivo della generazione memorizzata tra tutte quelle del ciclo di elaborazione genetica Fitness Risultato migliore della generazione Capitale finale Parame
69. le Date che definiscono l intervallo temporale da graficare digitabili ma pi comodamente selezionabili con un doppio click sui campi stessi facendo cos comparire la Finestra di Selezione Data dal Calendario Dato da Graficare Scelta che definisce cosa andr plottato del Titolo corrente come il Valore del prezzo o la Variazione Percentuale Totale ovvero l incremento rispetto al primo valore del Grafico con l effetto di evidenziare ed amplificare i tratti di aumento o diminuzione in percentuale che non sono ben visibili nel Grafico con le variazioni del prezzo Potr essere graficata inoltre la Variazione Percentuale Netta del Titolo ovvero tutte le oscillazioni giornaliere in percentuale molto utili per evidenziare i periodi di maggior volatilit consultare la Documentazione in Linea per maggiori informazioni sull uso della Volatilit nel trading Momentum v7 81 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 14 Altri Grafici Lineari Nelle seguenti immagini potete vedere la rappresentazione della Variazione Totale e della Variazione Netta Erario Gaan I RIGA amp MO HAJI raini Pci Gan Z BIL amp HO KEJI Pri Valori Mancanti Utile opzione che decide come il Grafico si dovr comportare in caso di Valori mancanti nella Serie Storica del Titolo in questi grafici anche i Sabati le Domeniche ed i giorni festivi sono valori mancanti Infatti si pu decidere di disegnarli a zero sul Grafico di Interpolarli ovvero v
70. li Una volta divenuto il Portafoglio attivo tutti i comandi specifici faranno riferimento a questo Portafoglio sino ad una nuova selezione o apertura Nella Barra di Stato di Momentum verr sempre indicato il nome del Portafoglio correntemente attivo Archivio di tutti Portafogli Men Portafogli gt Archivio di tutti i Portafogli Momentum v7 65 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 12 Gestione dei Portafogli Comando Rapido CTRL P N Finestra in cui possibile creare modificare eliminare e selezionare come attivo qualunque Portafoglio di Fondi Portafoglio di Titoli o Portafoglio misto Da questa stessa finestra si potr inserire la lista dei Titoli o Fondi del Portafoglio che si desidera seguire ed analizzare E Aschino Purtatogh Tio BEE Dati Ami aici Pent aapi E EKHARD I PORTAFOGLIO FONDI A Gasto HOMENTUMWT Tigolegie EHP Commento EHP Pala Modific li Lista di Inuk Up i Composizione Atici dllocalion Eon del Formalogli Fori Asiana 2000 Forli Cibibligarioneni i Sie EA Fondi Biancie Sie E DO Fondi Liquidit Arsa Gero Ck Do Fori Ficvanadiiti 6 10 00 Fanii titas CE ig Tipologia del Assel Aiur aliw Fard Pin ulante Eu LIERAITI mo Eimine aoim Pona stiva awa Modifica la Lista dei Titoli del Portafogli Finestra in cui possibile aggiungere o togliere i Titoli che si intendono seguire ed analizzare nel Portafoglio corrente All intern
71. li di Stop Loss o Take Profit Ogni Segnale inserito potr essere visualizzato sul Grafico indipendentemente dalla sua attivazione o meno Momentum v7 4 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 10 Grafico ed Analisi Tecnica di un Titolo Attiva o Disattiva la segnalazione per il Trading Accendi o spegni la segnalazione che indica questo Titolo come interessante per il trading evidenziandolo o meno con una particolare icona nella lista di selezione un colore particolare nell Analisi Avanzata del Portafoglio ed aggiungendolo al Raggruppamento dei Titoli con Flag per il Trading della Finestra di Selezione Titoli Stampa Il Grafico Comando che invia il Grafico corrente alla stampante con le impostazioni correnti del Documento vedere le Impostazioni di Stampa del Documento dal Pannello di Controllo di Windows tra le impostazioni della Stampante predefinita Salva l Immagine del Grafico su File Bitmap Comando che consente di Salvare con Nome l Immagine del Grafico su di un file BMP per default la cartella proposta Momentum v7 Export Bitmap Seleziona Trendline per Allarme Perforazione Cliccando sul primo punto della Trendline ovvero il punto caratteristico dell entit in cui c sempre un cerchietto dello stesso colore della Trendline comparir un cerchietto viola che indica l inserimento dell Allarme Per disattivarlo o riattivarlo basta rifare la stessa procedura pi volte Con la perforazione al rialzo da parte d
72. lo richiamare velocemente in un secondo momento con l apposito selettore contenente la lista di tutti i File Modello Nel modello verranno salvati gli Indicatori il Tipo di Grafico il colore di sfondo la lunghezza del periodo da graficare gli eventuali Trading Systems altri simbolismi ecc Momentum v7 45 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 10 Grafico ed Analisi Tecnica di un Titolo Visualizza Entit Grafiche Attiva o Disattiva la visualizzazione nel grafico di tutte le Entit precedentemente inserite Trendline Linee Rettangoli Testi ecc del tipo di Grafico attuale difatti vi un archivio grafico distinto tra Lineare Candlestick e Grafico a Barre per effettuare analisi anche differenti tra loro Da notare che questo flag deve essere acceso per poter disegnare nuove Entit Grafiche Visualizza Perforazioni Trendline PTL Attiva o Disattiva la visualizzazione di tutti i segnalini di perforazione delle Trendline con la seguente simbologia cerchio viola Trendline sensibile attiva ma non perforata cerchio verde Trendline perforata al rialzo in corrispondenza del triangolo verde cerchio arancione Trendline perforata al ribasso in corrispondenza del triangolo arancione Visualizza Stop Loss e Take Profit Attiva o Disattiva la visualizzazione di tutti i livelli di Stop Loss e Take Profit del Titolo con la seguente simbologia linea rossa Take Profit non perforato linea blu Stop Loss non perforato linea verde
73. mentum Momentum v7 Archivia tutti i suoi Dati in due Database di tipo Microsoft Access che risiedono nella cartella del programma solitamente C Programmi Pierluigi Lorenzi Momentum v7 N Essi si chiamano Momentum Mdb e MomDati Mdb per cui necessario salvaguardarli con un backup o un salvataggio di copia Da ricordare che a seconda della quantit di Serie Storiche presenti in Archivio il file MomDati mdb potrebbe diventare anche di diversi Mb Da segnalare che il file MomDati mdb diverso dal corrispondente MDati mdb della versione v6 di Momentum quindi non vanno assolutamente scambiati Le configurazioni del programma si trovano invece nei file INI e CFG della stessa cartella del programma Momentum v7 66 1998 2002 Pierluigi Lorenzi
74. mia personale esperienza un algoritmo genetico che deve ottimizzare da 2 a 4 variabili ottiene maggiori e soprattutto pi rapidi risultati con una popolazione decisamente maggiore del numero di generazioni ad esempio da 2 a 5 volte Questo perch la numerosit della popolazione influisce direttamente sulle probabilit di trovare la strada giusta tra le tante che danno risultati soddisfacenti visto che i geni vengono assegnati inizialmente in maniera random ad ogni individuo mentre la numerosit delle generazioni permette di affinare progressivamente i valori trovati quindi ad esempio si pu impostare la popolazione a 1000 e 200 generazioni per la prima elaborazione poi si pu fare il fine tuning con dei range minori nell intorno della zona pi profittevole con popolazione 300 e generazioni 200 Per quanto riguarda gli altri parametri io utilizzo quasi sempre un crossover nell intorno di 0 8 perch ho visto che con l algoritmo che ho implementato si trova in cima alla campana dei risultati migliori spostandolo peggioro sempre i risultati Mentre la Mutazione mi da risultati ottimali con 0 01 con il rapporto popolazione generazioni sopradescritto ma se voglio accelerare il ritrovamento di una zona profittevole di valori aumento la Mutazione sino a 0 05 o anche 0 08 Naturalmente questa accelerazione ha come effetto collaterale la mancanza della progressiva diminuzione della deviazione standard tra tutte le Fitness calcolate
75. mpresi Giossano e la Bbhogiaha TM Non visualizzare pi questo messaggio in futuro A Per siya o dirzitivare Buh i messaggi d suig secondo ire beeli present nel programa itilirrase Li fine stra di importaszne delle Piefeietan dal ierg Libia Come richiamare gli Aiuti Oltre all impostazione dei livelli di aiuto e del lancio automatico della Documentazione il Linea all avvio del programma possibile richiamare ogni forma di aiuto dall apposito men a tendina Help in cui potrete consultare anche tutte le Informazioni sulla Licenza sulla Registrazione della Licenza e sulla versione di Momentum Sar comunque possibile richiamare velocemente gli aiuti utilizzando l apposita icona o i seguenti tasti rapidi Premere F1 per visualizzare la Documentazione in Linea Premere F2 per visualizzare questo Manuale d Uso Documentazione in Linea Dalla Documentazione in Linea del programma sar altres possibile richiedere l assistenza tecnica per eventuali problemi o difficolt con l apposito modulo In ogni caso potete fare riferimento alle seguente caselle di posta elettronica software momentumborsa it supporto momentumborsa it Oppure consultare il sito WWW momentumborsa it Momentum v7 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 1 Per iniziare Ambiente di lavoro Disposizione a Cascata Come in tutti i programmi per l ambiente Windows anche in Momentum troverete le finestre i pulsanti i men e tutt
76. nabili spostabili e con la possibilit di disporli secondo le modalit a Cascata Affiancati ecc Visualizza il Grafico Lineare Multiplo Men Grafici gt Visualizza il Grafico Lineare Multiplo El Comando Rapido F11 Grafico dell andamento lineare del prezzo o della variazione percentuale di un gruppo di Titolo massimo 12 in un determinato periodo scegliendoli insieme alle relative opzioni di visualizzazione dalla finestra di Impostazione dei Grafici Lineari che si aprir Da notare che le date e i Titoli sono selezionabili agilmente con un doppio click sui relativi campi e che possibile salvarne o leggerne l elenco su file Modello Opzioni dei Grafici Lineari Men Grafici gt Opzioni dei Grafici Lineari Comando Rapido F12 Finestra con tutte le Opzioni dei Grafici Lineari Da notare che utilizzabile per modificare le impostazioni di un Grafico Lineare qualunque che gi aperto in modo da rigenerarlo automaticamente appena verranno salvate le nuove impostazioni Impostazioni Generali Contiene le impostazioni generali dei Grafici come il Tipo di Linea lo Spessore ed il Colore del Bordo del Grafico il Colore dello Sfondo del Grafico e le impostazioni della Legenda Di quest ultima si potranno impostare la Posizione il Tipo di Linea lo Spessore ed il Colore del Bordo ed il Colore dello Sfondo Impostazioni degli Assi Ovvero dell Asse X Asse Y e Griglia con le seguenti propriet Momentum v
77. namento dei Dati odierni da Internet e compiendo le azioni selezionate dalla stessa finestra Le pagine scaricate faranno riferimento al Ticker n 2 del Titolo o Indice per la Fonte il Sole 24 Ore e al Ticker n 3 per la Fonte Yahoo Come per i Fondi l aggiornamento Dati di un nuovo Titolo deve seguire questa prassi 1 Selezione del Paniere o Mercato da scaricare dalla finestra di impostazione delle opzioni di aggiornamento dei Dati da Internet 2 Togliere sempre dalla medesima finestra di opzioni il segno di spunta dall azione di cancellazione delle pagine TXT Momentum v7 29 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 6 Aggiornamento dei Dati da Internet 3 Lanciare il comando di scaricamento dei Dati odierni dei Titoli e I ndici da Internet necessaria una connessione attiva 4 Con il Blocco Notes di Windows o qualunque altro Editor aprire i Files temporanei scaricati ad esempio per il Mib 30 aprire il file TXT C Temp B_yahm30 txt per leggerne i Ticker corrispondenti 5 Se il Titolo gi presente nell Archivio Titoli sar sufficiente digitare il Ticker letto sul file temporaneo in corrispondenza del Ticker N 2 per il Sole 24 Ore o N 3 per Yahoo Se invece il Titolo non presente in Archivio si pu crearlo direttamente ma si consiglia di crearlo automaticamente con i comandi di Importazione da Base Dati Metastock o da File ASCII insieme ai Dati storici B_vahm30 txt Blocco note File Modifica Cerca ss 4IB9 g
78. nelle serie storiche difficili da chiudere con i dati presi qua e l Per semplificare l utilizzo da parte dell utente Momentum v7 mette a disposizione dei comandi che si integrano perfettamente con un eventuale abbonamento dati mantenendo comunque un alta flessibilit per l importazione dei dati free Inoltre in qui come nella Documentazione in Linea potrete trovare i links sia per provare un abbonamento dati gratuito per un mese sia per scaricare dati da tanti siti che li mettono a disposizione gratuitamente Momentum v7 12 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 3 Raccogliere i Dati Funzioni di Import Export di Momentum v7 Scaricamento da I nternet dei soli Dati Odierni a scelta AA SA FT amp XX amp amp amp amp amp Titoli del Mib 30 fonte il Sole 24 Ore Titoli del Midex fonte il Sole 24 Ore Titoli del Nuovo Mercato fonte il Sole 24 Ore Alcuni Indici di Borsa Italiani fonte il Sole 24 Ore Alcuni Indici di Borsa Esteri fonte il Sole 24 Ore Tutti i Fondi Comuni di max 5 Societ di Gestione fonte il Sole 24 Ore Titoli del Mib 30 fonte Yahoo Titoli del Midex fonte Yahoo Titoli del Nuovo Mercato fonte Yahoo Tutti i Titoli del Mibtel fonte Yahoo Titoli del Francoforte DAX 30 fonte Yahoo Titoli del Parigi CAC 40 fonte Yahoo Titoli del Londra FTSE 100 fonte Yahoo Titoli del New York Nasdaq 100 fonte Yahoo Titoli del New York DJ Industrial fonte Yahoo Aggiornamento da Base
79. nto dei Titoli con Flag per il Trading della Finestra di Selezione Titoli Equity Line di tipo Cumulativo anzich semplificato Flag che se attivato determina il calcolo della Equity Line del Trading System corrente per il Grafico reinvestendo completamente in ogni Buy i guadagni delle operazioni precedenti ottenendo quindi un effetto accumulo Nel caso semplificato invece l Equity Line viene ottenuta investendo una quota fissa ad ogni Buy ottenendo cos una analisi del rendimento non influenzato magari dalle ultime operazioni che spostano un valore di accumulo molto alto Indicatore preferito Selettore che consente di mantenere impostato per ogni Titolo l indicatore preferito che compaia ad ogni apertura del grafico ed molto utile se si riscontrano risultati migliori con il Trading Systems Secondario su di un particolare indicatore in modo che ad ogni apertura del Titolo venga rappresentato proprio quell indicatore Fi riti chele di ia kirjes bi pile 1 dati arnie fr Ciare Base T Wief Hi pio data Ciare Eara jepang Si oe TP divi Tiida a a E Aracne DT n be LU GE Tarmi Bea T Ciara che E AR ADI Gase ET ivi bei Mal ET Sion Lan ta E i azn Hia Fishi E Tals Prali 5 Pinta Cioko Gia ict E Dima bey Mi pio F panra E Aa Gas asa ir bici Hti Paiacara mtha i Eua ia Da M prha tgiste E i z DO Mi Sca Vini Clan a Grind biaia Haki 17 si Filo Biolirga Bard Gees Barr FO H paro
80. o definire i parametri per la simulazione genetica ovvero il numero di operatori di Borsa popolazione il numero di generazioni da effettuare l incidenza di crossover e la probabilit di mutazione Per cominciare possiamo utilizzare seguenti valori di esempio Popolazione gt 100 Generazioni gt 50 Probabilit Crossover gt 0 8 Probabilit Mutazione gt 0 01 A questo punto mancano solo i parametri che riguardano il Titolo ovvero le date che determinano la finestra sulla serie storica il capitale iniziale e le eventuali commissioni fisse o percentuali sulle operazioni di acquisto e vendita Momentum v7 57 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 11 I Trading Systems di Momentum Il risultato dell elaborazione sar una serie di record una per generazione in cui verr stampata la Fitness migliore miglior profitto con i relativi valori degli indicatori ma anche altre informazioni molto utili alla valutazione del processo come la Fitness media che ci indica se tutta la popolazione sta gradualmente migliorando con maggior probabilit di generare figli ancora migliori e la deviazione standard della Fitness utile per capire se il processo sta convergendo verso valori ottimali Alla fine del processo verranno visualizzati i geni migliori insieme al profitto realizzato Come impostare i parametri di generazione Non ci sono delle ricette precise ogni Titolo ed ogni TS hanno situazioni diverse comunque per la
81. o dei Dati Odierni da Internet sar sufficiente premere la combinazione di tasti CTRL O Barra del Pulsanti In questo pannello disattivabile si trovano dei pulsanti con icona che richiamano direttamente i principali comandi di Momentum v7 Da notare che fermandosi con il mouse sopra ai pulsanti senza premerli verr visualizzata la descrizione del comando corrispondente Tool Tip In questo stesso pannello situata la barra di avanzamento che indica per certi comandi la percentuale di avanzamento del processo in corso Momentum v7 6 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Al Uscita dal Programma Capitolo 1 Per iniziare Barra di Stato In questo pannello disattivabile vengono rappresentate diverse informazioni in riquadri diversi come la data e l ora corrente la situazione della tastiera ma soprattutto i messaggi del comando in atto molto utili per essere informati sull attivit del programma stesso Uscita dal programma Come per tutti i programmi Windows ogni finestra ed il programma stesso si possono chiudere con il pulsante presente sempre in alto a destra nella barra del titolo che rappresenta una X N In ogni caso comunque preferibile utilizzare ove possibile il comando di chiusura o di uscita per evitare di lasciare occupata una maggior quantit di memoria visto che Windows considera il pulsante X come uscita rapida che per non libera totalmente la memoria utilizzata Stampe Come per tutti i progr
82. o della finestra con la griglia dei Titoli sar possibile utilizzare i classici comandi di gestione delle righe come i pulsanti Rileggi Crea Filtro e Annulla Filtro come gi illustrato nel Capitolo 11 Sar altres possibile inserire un nuovo Titolo con l apposito pulsante che richieder la selezione del Titolo desiderato dalla lista della Finestra di Selezione Titoli che comparir Da notare che ad ogni Titolo verr assegnato un numero progressivo che ne determiner la posizione in griglia Modificare questo numero per cambiare la posizione dei Titoli Composizione Asset Allocation Fondi Serie di campi in cui possibile digitare la percentuale di ogni tipologia di Fondo che si desidera mantenere a livello teorico in un Portafoglio di Fondi Infatti Momentum oltre a calcolare la tipologia di Asset derivante dai valori digitati potr evidenziare le differenze di questo Asset Pianificato con l Asset reale derivante dalle Operazioni di Acquisto effettuate con questo Portafoglio Vi nel programma una funzione che analizza queste differenze e le rappresenter con dei grafici insieme al suggerimento delle azioni eventualmente da compiere per riportare l Asset reale vicino all Asset pianificato Nuovo Pulsante che crea un nuovo Portafoglio in Archivio Momentum v7 66 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 12 Gestione dei Portafogli Dopo il lancio di questo comando sar necessario digitare tutte le informazioni del Portafo
83. o tutti i comandi di Stampa delle varie finestre e grafici oltre al comando di uscita che consente il ritorno a Windows Archivio Questi comandi consentono la gestione completa del Database di Momentum dalla compattazione e riordino del Database alle funzioni avanzate di cancellazione dallo stesso Da questo men sar possibile gestire ed importare una Base Dati esterna in formato Metastock nativo cos come sar possibile importare con diversi strumenti i Dati contenuti in ogni tipo di file ASCII Portafogli In questo men vi sono tutti i comandi preposti alla creazione e gestione dei Portafogli Titoli o Portafogli di Fondi con la possibilit di gestirne le operazioni di acquisto Titoli Questi comandi consentono la gestione completa dei Titoli dalla loro creazione ed archiviazione alla consultazione e modifica manuale o parametrica dei rispettivi Dati Allarmi Da questo men sar possibile impostare e consultare tutti gli Stop Loss e Take Profit sui Titoli Inoltre si potranno consultare tutti gli Allarmi scattati sia derivanti dagli Stop Loss e Take Profit sia provenienti dagli attraversamenti dei prezzi nei confronti delle Trendline disegnate sui grafici Analisi Men che contiene tutte le elaborazioni ed analisi utili per l operativit come l Analisi del Portafoglio corrente sia dal punto di vista dell Analisi Tecnica Sia considerandone il rendimento delle operazioni di acquisto effettuate Stessa cosa nei
84. ola la Fitness con i Risultati correnti Comando molto utile per analizzare il rendimento passato del Trading System con i Risultati correnti come parametri sia frutto di una elaborazione sia frutto della selezione di un record di una elaborazione precedente sia provenienti dalla digitazione diretta sul campi dei risultati ecc Difatti questa funzione calcola la Fitness ovvero il capitale finale simulando l attivit del Trading System con i dati di partenza correnti ovvero l intervallo di date impostate sulla serie storica del Titolo il capitale iniziale con le eventuali commissioni per operazione ed i parametri degli indicatori caselle dei risultati Momentum v7 61 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 11 I Trading Systems di Momentum Oltre alla Fitness viene per calcolata tutta una serie di informazioni sulla bont del Trading System riportata nella lista di destra Viene presentata infatti la lista delle operazioni effettuate con il relativo rendimento netto in percentuale cos come viene stampata la percentuale totale di rendimento differenza tra il capitale iniziale ed il capitale finale pi alcuni parametri importanti come v Ili numero delle operazioni positive con il rendimento medio v II numero delle operazioni negative con il rendimento medio v Il rapporto Gain Loss totale che rappresenta la redditivit del sistema di solito si considera buono sopra il livello di 2 0 v La percentuale di opera
85. on presente in Archivio si pu crearlo direttamente ma si consiglia di crearlo automaticamente con il comando del Men Archivio Crea i Fondi ed Importa i Valori da File lt nome fondo gt TXT Cabras Momentum v7 28 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 6 Aggiornamento dei Dati da Internet i F_24opl wt Blocco note Fils Modilica Cerca 7 Fondi comuni italiani Home Rating Azimut Azimut zi mul Azimut Azimut In caso di problemi di scaricamento controllare i messaggi presentati sulla Barra di Stato del programma Nella cartella del programma solitamente viene installato In c Programmi Pierluigi Lorenzi Momentum v7 vi il file di configurazione per l Aggiornamento Dati da Internet Dwnlpage cfg in cui vengono definiti gli indirizzi Internet esatti delle pagine da scaricare Si consiglia di non modificare il file se non per l adeguamento degli indirizzi di accesso alle pagine dei siti nel caso siano cambiati senza aggiungere o togliere alcuna pagina dalla lista Scarica Dati odierni dei Titoli e Indici da Internet Men File gt Scarica i Dati odierni dei Titoli e Indici selezionati da Internet Comando Rapido CTRL S Comando che lancia lo scaricamento da Internet delle pagine di Borsa odierne Mib 30 Midex Nuovo Mercato Listino Ufficiale Indici Italiani Indici del Mondo ed i Mercati DAX 30 CAC 40 FTSE 100 DJ Ind e Nasdaq 100 scelte nella Finestra di Impostazione delle Opzioni di Aggior
86. ore esatto corrente degli ndicatori v Livello graduato con il valore esatto corrente del Titolo con l indicazione dei livelli minimo e massimo storici del Titolo stesso nei 3 anni precedenti v Un barometro per ogni Indicatore che misura il valore corrente rispetto ai valori di minimo e massimo nei 3 anni precedenti con in evidenza le zone estreme ed al limite in rosso e giallo e con l indicazione del valore della Media Mobile dell Indicatore Da notare che se l Indicatore si trova sopra alla sua Media Mobile significa che c stato un rimbalzo viceversa se si trova sotto si verificato uno storno Questi strumenti risultano molto utili per la sensazione che danno a colpo d occhio sulla situazione Tecnica del Titolo immediata e precisa Momentum v7 70 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 12 Gestione dei Portafogli Apri un altro Portafoglio Pulsante che consente di analizzare un altro Portafoglio selezionandolo dalla lista della finestra che compare Riaggiorna Pulsante che rielabora la situazione di tutti i Titoli del Portafoglio Comando da utilizzare per esempio dopo un aggiornamento dei Dati per verificare la nuova situazione Esporta Note Pulsante che lancia l esportazione della lista di Titoli con le Annotazioni per il Trading precedentemente digitate nelle propriet del Titolo o dal Grafico Verranno infatti generati un file di testo nella cartella Momentum v7 Export Txt ed un file Html in forma t
87. ossibilit di generare altri operatori con le caratteristiche del padre e della madre leggermente modificate dal meccanismo della mutazione genetica La mutazione in s non necessariamente migliorativa tuttavia quando non c miglioramento il nuovo nato destinato a una minore proliferazione e a una morte precoce per effetto del principio della selezione naturale In tal modo dopo molti cicli generazionali la discendenza della popolazione originaria sar costituita esclusivamente da operatori di Borsa bravissimi le cui strategie frutto dell evoluzione potranno essere senz altro imitate nell operativit reale Tra le ampie possibilit di utilizzo degli algoritmi genetici va segnalata la possibilit di ottimizzare i parametri di un Trading System selezionandoli tra i migliori sperimentati da migliaia di operatori virtuali nel corso di diversi cicli generazionali Infatti parametri degli indicatori del Trading System possono essere considerati come geni trasmissibili ereditariamente Momentum v7 56 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 11 I Trading Systems di Momentum In questo caso ogni individuo che nasce eredita alcuni di questi valori e ne modifica casualmente altri Si vengono cos a configurare di volta in volta delle combinazioni differenti la cui efficacia fitness viene misurata sulla base dei risultati che scaturiscono dalla loro applicazione sulla serie storica del Titolo sottostante naturalmente tenendo
88. pagina principale della Documentazione in Linea del programma da cui si potranno consultare tutte le informazioni sul Momentum v7 87 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 16 Comandi di Utilit e di Aiuto programma sulla Registrazione della Licenza sulle FAQ e tutti gli altri argomenti correlati compresi il Glossario e la Bibliografia Consulta il Manuale di Momentum v7 in formato PDF F2 Comando che permette di consultare il Manuale d uso del programma Momentum v7 in formato PDF In questo documento oltre alla Guida di Riferimento di ogni Comando del programma potrete consultare anche gli argomenti pi importanti come l Aggiornamento dei Dati gli Esempi Operativi l uso dei Trading Systems e dell Algoritmo Genetico Informazioni sulla Licenza di Momentum v7 Comando che apre il Browser con la pagina di informazioni relative alla Licenza del Programma ed al suo reperimento per un utilizzo completo e non pi temporaneo Informazioni sulla Registrazione di Momentum v7 Comando che apre il Browser con la pagina di informazioni relative alla Registrazione della Licenza del Programma dopo averla acquistata per licenziare definitivamente Momentum v7 Informazioni su Momentum v7 Comando che apre una finestra informativa sulla versione del Programma con la possibilit di consultare i Dati di Registrazione e mediante l apposito pulsante accedere ad una finestra di informazione sulle risorse del computer Backup dei Dati di Mo
89. pessi ha fatto 6 cicli su cinquanta in 1 minuto ed ha ottimizzato 4 parametri nei range sopra descritti su una base storica di 4 anni Ci avrebbe messo meno di 10 minuti per l intera simulazione su di un PII 400 Mhz Naturalmente con 2 soli parametri sarebbe stato ancora pi veloce Momentum v7 59 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 11 I Trading Systems di Momentum Elabora i Parametri del TS con l Algoritmo Genetico Finestra in cui possibile lanciare o analizzare le elaborazioni dell Algoritmo Genetico per ottimizzare i parametri del Trading System Primario impostando il periodo la popolazione le generazioni range dei parametri ecc Tutti valori dei parametri degli Indicatori o della elaborazione sono valori di default che possono costituire una buona base di partenza ma che non danno garanzia di buoni risultati in quanto ogni Titoli va interpretato ed avvicinato empiricamente Popolazione Numero di individui per l elaborazione dell Algoritmo Genetico che solitamente maggiore del numero di generazioni Generazioni Numero massimo di cicli generativi che l Algoritmo dovr compiere durante l elaborazione Probabilit di Crossover processo per la trasmissione ereditaria del patrimonio genetico cio di un insieme di informazioni che caratterizzano le sue capacit di raggiungimento della migliore Fitness Probabilit di Mutazione Processo di trasformazione casuale per far s che ognuno abbia una
90. portare tutti i Dati di Tutti i Titoli presenti in una Base Dati di tipo Metastock semplicemente indicando la Cartella principale della Base Dati nella finestra di opzioni che comparir al lancio Consente altres di Creare in Momentum tutti i Titoli nuovi incontrati nell importazione e consente di scegliere tra l Importazione di tutta la Base Dati opzione pi lenta o l Aggiornamento solamente degli ultimi n periodi impostati con la possibilit comunque di riconoscere e di importare tutta la Serie Storica qualora ci sia stata una operazione di Split o rettifica dei valori Questo comando cercher il Ticker dei Titoli della Base Dati Metastock nell archivio di Momentum in corrispondenza del campo Ticker N 1 e se trovato ne aggiorner i valori mentre se non verr trovato creer il Titolo nell archivio di Momentum caricandone i Dati Si ricorda di accertarsi che il Ticker digitato non sia gi stato usato per un altro Titolo evitando cos di aggiornare il Titolo sbagliato visto che la procedura di importazione assegna i dati al primo Titolo in Archivio con il Ticker uguale a quello presente sulla Base Dati da importare Consultare l Archivio Titoli per verificare il Ticker N 1 dei Titoli interessati a Archivio Titoli Per Importare in altro modo delle Serie Storiche in formato Metastock nativo possibile utilizzare il Wizard di Import Export Dati importando ad esempio una singola directory Wizard di Import Export dei
91. pposito paragrafo di dettaglio per approfondire l uso della finestra di impostazione dei Parametri Tecnici Modifica le Annotazioni per il Trading Finestra in cui possibile digitare le Annotazioni Personali sul Titolo con le indicazioni sull operativit a breve ed a lungo periodo Le annotazioni inserite potranno inoltre essere esportate su HTML e su TXT dall apposito comando della finestra di Analisi Avanzata del Portafoglio corrente Nuovo Pulsante che crea un nuovo Titolo in Archivio Dopo il lancio di questo comando sar necessario digitare tutte le informazioni del Titolo e premere infine il pulsante Aggiorna Elimina Pulsante che elimina il Titolo corrente dall Archivio con tutti i Dati ad esso associati Valori Grafici Parametri ecc Aggiorna Pulsante per il salvataggio sul Database delle modifiche apportate al Titolo corrente Momentum v7 37 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 9 Gestione dei Titoli I n Griglia Pulsante che apre il medesimo Archivio Titoli sotto forma di griglia anzich di schedario Da questa griglia sar possibile ordinare tutti i record semplicemente cliccando sulla testata della colonna secondo cui ordinare o insieme al tasto SHIFT se si desidera invertire l ordinamento Da questa stessa griglia sar inoltre possibile filtrare tutti i Titoli in base a dei criteri personalizzabili Infine cliccando su di un Titolo e chiudendo la griglia quel Titolo diverr la scheda corrente dell
92. re prima di ogni comando del software contenente le indicazioni per la corretta esecuzione del comando v Tool Tip Piccolo messaggio descrittivo che compare sopra ogni pulsante di comando fermandovisi sopra senza cliccare v Manuale d Uso Costituito da questo documento completo di immagini Nella Finestra con le Preferenze dell Utente potrete impostare le caratteristiche di Aiuto da parte del Software Infatti tutti I messaggi di aiuto dei comandi che vengono visualizzati nella finestra Suggerimenti al Comando prima dell esecuzione sono disattivabili in modo da non riproporli in un secondo tempo e sono inoltre suddivisi in raggruppamenti in base alla difficolt dei comandi stessi in modo da poter disattivare un determinato raggruppamento appena si acquisisce la dimestichezza con quel livello di difficolt E possibile infine riattivare la visualizzazione di tutti i messaggi che sono stati eventualmente disabilitati per rivedere nuovamente i suggerimenti Momentum v7 4 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 1 Per iniziare Nell immagine seguente potete vedere un esempio di messaggio che compare prima dell esecuzione di un comando dove potete notare il pulsante Continua per proseguire e lanciare il comando ed il pulsante Annulla con cui abortire il lancio del comando Suggenmenti sul Comando cone Lie la nioimanoni Hl procisteme sula Fisastranona della Licerca culle FAQ e tutt gli siin argomenti comeati co
93. rtando i Dati in maniera pi veloce Momentum v7 25 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Aggiornamento dei Dati da Internet Introduzione al comando Momentum v7 mette a disposizione un comando per l Aggiornamento dei Dati Odierni da Internet della Borsa fonte Il Sole 24 Ore o Yahoo e dei Fondi fonte Il Sole 24 Ore utilizzabile sia per aggiornare l Archivio con i Dati di fine giornata sia per verificare la situazione dei Titoli e testarne gli Allarmi anche durante la giornata con un ritardo di circa 15 20 minuti I Dati Odierni scaricabili sono tutti quelli elencati all inizio del capitolo 3 ed aggiorneranno il Database sovrascrivendo l ultimo valore alla data corrente non vengono salvati quindi Dati Intraday presentando nei grafici sempre l ultimo valore scaricato Finestra con le opzioni del comando Men File gt Opzioni di Aggiornamento dei Dati odierni da Internet Comando Rapido CTRL O e fs perno ui che Dati Ddr dp dai e Fosie Dati d Sole Pd Ges fili in CT Pagine da cea Page do Fondi m CAT mph r Tide Societ di Gestione Fondin i Bosa TTT a I Tiida dice toc dGestene nda TTT D Tiokcsi Hura M cato RI M T indici di Baa Aara tatimadi TTT F ladki rossa Evei Eoi di Gezione Ford n 9 I www Le Pagira da Fosdi sqm aae Logica duras Mpana dei rali A Dika prha palla Pat seo a PE pat e e Ae Fasie Dati malo das m Lamp F Tiid hh 30 D Titolidel LES 39 F Thid TODI E Tiid dai hia E Tidd At E Tid
94. sibile definire il Paniere o il raggruppamento di appartenenza con la possibilit di digitare qualunque voce non presente in elenco Da notare che secondo questo campo verranno raggruppati ed ordinati i Titoli all interno della Finestra di Selezione Titoli Momentum v7 36 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 9 Gestione dei Titoli Tipo Selettore che definisce la tipologia del Titolo per poterlo filtrare in determinate situazioni Ad esempio nella Finestra di Selezione Titoli verr utilizzato questo campo per ripartire i Titoli nelle varie cartelle della lista oppure nell Analisi Avanzata della Composizione del Portafoglio serve per considerare solamente Fondi ignorando tutti gli altri Titoli Commento Testo libero da utilizzare come campo per annotazioni o altri commenti Ticker 1 gt 6 Campi che consentono la digitazione della sigla di identificazione del Titolo denominata appunto Ticker in modo da distinguere riconoscere ed aggiornare ogni Titolo durante le importazioni dei Dati provenienti da fonti diverse massimo 6 secondo le preferenze dell utilizzatore Questi campi possono essere infatti riempiti nuovamente nonostante contengano gi dei Ticker proposti inizialmente dal programma Modifica i Parametri Tecnici del Titolo Finestra in cui possibile impostare le Opzioni Tecniche del Titolo come Indicatori e Medie Mobili del Grafico Avanzato Trading Systems Stop Loss Take Profit o Allarmi Consultare l a
95. stallazione iT faatali heid weard Ronn um 1 Comtratto di licenza Legge attentamente i seguente contratto di koenza Termi di Libenza d uso del Programma rivigi Loranz onitratio di lirga Elir orio di so per Atikizzstore Pirae Eaa 3 WWERTENTA il presente Contratto viene stipulato tra l Utilizzatore Finale ierluigi Lorenzi Per pober utilirrare il Programma Le viene ricbesto di accettare sibi i berma lie camidir di quieto Contratt e fin particolare le limitazioni all Uso ed alla Garanzia Se non desidera accettare i termini le condizioni del regente Contratto mon pobr usare d Software Quito Contratto di Licenza d Uso per MUtiozatore Finale da parte di Fierbuigi Lorenzi i T pibo tartufi chel contratto di nra Troni pasa Successivamente sar possibile scegliere la cartella in cui installare il programma solitamente c Programmi Pierluigi Lorenzi Momentum v7 e lanciare l installazione il cui avanzamento verr rappresentato dalla barra della finestra successiva i lr talGbeld Sioaid a 1 Cartella di destinazione S cisplere funi per ssp Mistalbzione pu questa cartella oppure sceglena Cambia par segue irestais zione Su un aftra carpale Irsiala Phorm 7 du Cifre aem Perhag Loren Moratti 71 Completata l installazione verr visualizzata una finestra in cui si confermer l avvenuto caricamento seguita se necessario dalla richiesta di riavviare
96. stato gt Allarme Take Profit se il Prezzo maggiore del Valore impostato Allarme Take Profit se il Prezzo maggiore o uguale al Valore impostato Poi il Valore di intervento dell Allarme sul Prezzo una eventuale Descrizione che comparir nei messaggi di Allarme ed il campo Attivo che potr essere 0 Allarme disattivato digitare 1 per attivare l Allarme 1 Allarme attivo digitare 0 per disattivare l Allarme Il campo successivo rappresenta la situazione corrente dell Allarme Momentum v7 76 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 13 Gestione degli Allarmi 0 Allarme non ancora scattato 1 Allarme gi scattato digitare 0 per ripristinare l Allarme Per rimuovere invece un Allarme sar necessario come per tutte le altre griglie di Momentum selezionare l intera riga dell Allarme stesso cliccando con il mouse sul mattoncino grigio a sinistra e poi premere il tasto Canc Imposta tutti gli Stop Loss e Take Profit Men Allarmi gt Imposta tutti gli Stop Loss e Take Profit Comando Rapido CTRL T Finestra con la griglia di tutti gli Stop Loss e Take Profit di tutti i Titoli ordinata per Valore in cui possibile modificare i dati inseriti o aggiungere nuovi Segnali di Stop Loss o Take Profit Anche in questa griglia sono utilizzabili i tradizionali comandi di Ordinamento e Modifica come illustrato nel paragrafo precedente insieme ai pulsanti con la gestione dei Filtri come descritto nel Capitolo 11 Dall
97. sugli ultimi 6 anni visibile in figura Da notare anche l elevato periodo di liquidit 69 ovvero la somma dei periodi in cui il sistema fuori dal Titolo e quindi consente l impiego del controvalore ad esempio per altri investimenti Evidentemente questo sistema molto indicato per questo Titolo perch riesce ad interpretare molto bene il suo ritmo In questo Trading System ancora pi che nel precedente esempio necessaria l ottimizzazione dei parametri non solo perch sono 4 anzich 2 ma perch sono di natura diversa ed difficile trovare dei valori che vadano bene per ogni finestra storica Anche in questo caso l Algoritmo Genetico consente di convergere su dei valori discreti con elaborazioni non eccessivamente lunghe Tra l altro se la fase di ottimizzazione stata eseguita correttamente e se il Titolo non subisce particolari cambiamenti strutturali non necessario effettuare l ottimizzazione frequentemente Momentum v7 55 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 11 I Trading Systems di Momentum Introduzione all Algoritmo Genetico Cosa sono gli Algoritmi Genetici Gli Algoritmi Genetici non sono altro che l applicazione informatica della teoria evoluzionistica dei sistemi biologici basata sul principio secondo cui le possibilit di sopravvivenza di un individuo sono legate principalmente alla sua capacit di adattamento all ambiente capacit definita Fitness I mezzi che in ciascun individuo cara
98. t offerta da Momentum ad ogni aggiornamento di segnalare con Allarmi visivi e sonori gli Stop Loss e Take Profit scattati o le Trendline oltrepassate L analogo comando di scaricamento dei Dati dei Fondi da Internet consente di scaricare i Dati delle Societ di Gestione Italiane impostate sino ad un massimo di 5 aggiornando tutti i relativi Fondi Comuni presenti in Archivio Scarica i Dati dei Fondi da Internet a Archivio Titoli I Titoli non presenti nell Archivio di Momentum NON verranno automaticamente creati ma dovranno essere creati manualmente nell Archivio stesso aggiungendo il Ticker letto sulla pagina scaricata dal Sole 24 Ore come illustrato nel Manuale d Uso di Momentum v7 I Ticker a cui si far riferimento sono il Ticker n 2 per la fonte II Sole 24 Ore ed il Ticker n 3 per la fonte Yahoo Si consiglia di consultare i relativi capitoli con la spiegazione dettagliata dei comandi Momentum v7 17 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 3 Raccogliere i Dati Altre informazioni utili dl Archivio Titoli In questo Manuale d Uso troverete la spiegazione dettagliata di tutti i comandi di Import Export di Momentum con i relativi esempi di importazione dei Dati Nella pagina http www equis com customer support faqs msg00007 html del sito della Equis potete consultare altre informazioni sui files dati in formato ASCII Metastock con la spiegazione dell uso di ogni singolo campo Si ricorda di accertarsi c
99. ta da un Sistema Esperto che fornisce indicazioni sullo stato degli Indicatori dei Trading Systems Principali e Secondari sui Titoli Ellis Bhe JAn sit E d A ba T Hb ar m kyt pay LB si PRI dl Da i Fli n i dd i m m Neal E i FT hica I W i di ll gt WIXKECCKEXECKELCUAR O UNA i ti Momentum v7 68 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 12 Gestione dei Portafogli Da questa finestra si potr valutare la situazione di ogni singolo Titolo del Portafoglio cliccando sulla riga relativa o facendo un doppio click sul bottone del Grafico Dati dei Titoli Prima parte della griglia con i Titoli del Portafoglio e relativi Dati come la Data dell ultimo valore di Chiusura con la Differenza in percentuale ed un simbolo a freccia che indica l andamento positivo o negativo del prezzo rispettivamente blu o rossa Vi inoltre un pulsante con l icona del Grafico che con un doppio click lancia direttamente il Grafico per l Analisi Tecnica Avanzata del Titolo Dati degli ndicatori In queste quattro colonne si trovano gli Indicatori principali dell Analisi Tecnica sotto forma di segnalazione della Situazione corrente Consultare la Documentazione in Linea per ulteriori informazioni sugli Indicatori Le informazioni che ne possono derivare sono le seguenti RSI e ROC v Comprato Livello che rappresenta un buon gradimento del Titolo da parte del mercato v Ipercomprato Livello di gradimento molto ele
100. ta dei Titoli se il relativo flag di visualizzazione sul Grafico acceso TS Combinato RSI e ROC Scegliendo il Trading System Primario basato su RSI e ROC ci saranno segnali Buy ad ogni superamento della soglia dell RSI insieme all incrocio al rialzo del ROC con la propria Media Mobile e Prezzo del Titolo in crescita invece di segnali Sell all incrocio al ribasso del ROC con la propria Media Mobile In alternativa c un Sistema basato sull Incrocio di 2 Medie Mobili ovvero verranno generati dei segnali Buy e Sell quando la prima media mobile attraversa la seconda verso l alto o verso il basso I campi dei valori degli indicatori utilizzati dal TS saranno abilitati a seconda del sistema impostato Consultare il capitolo relativo ai Trading Systems della Documentazione in Linea e di questo Manuale D Uso per ulteriori informazioni Consulta i Dati gi elaborati dall Algoritmo Genetico N Finestra in cui possibile consultare la lista di tutte le elaborazioni dell Algoritmo Genetico per il Trading System Primario ordinate secondo i parametri di elaborazione e Fitness migliore performance E possibile inoltre cancellare tutte le elaborazioni tranne le migliori 10 per ridurre le casistiche da testare assegnandole al Titolo con un doppio click Elabora i Parametri del TS con l Algoritmo Genetico N Finestra in cui possibile lanciare o analizzare le elaborazioni dell Algoritmo Genetico per ottimizzare i parametri del Tradin
101. tate in euro v Capitale Capitale residuo totale in euro v Percentuale Totale Rendimento percentuale netto medio delle quote acquistate v Percentuale Annua Rendimento percentuale medio su base annua delle quote acquistate Grafici della Composizione e dei Rendimenti Nella parte bassa della finestra si trova un pannello con tre grafici che rilevano la situazione statistica del Portafoglio corrente Il primo grafico a torta indica infatti la suddivisione attuale in percentuale del Portafoglio tra i Titoli o Fondi acquistati cos come il secondo grafico riporta la stessa suddivisione Il valore assoluto in valuta L ultimo grafico rappresenta i rendimenti medi su base annua in percentuale Analisi della Composizione del Portafoglio Fondi Finestra che propone l Analisi della Composizione attuale del Portafoglio corrente rispetto alla Composizione prevista dall Asset Allocation teorico dei Fondi precedentemente impostato nella finestra dell Archivio Titoli Il sistema sar in grado inoltre di suggerire le opportune variazioni per ottimizzare la Composizione stessa del Portafoglio Da notare che per ottenere questa Analisi necessario che il campo Paniere del Fondo sia valorizzato con la Tipologia di appartenenza possibile selezionarne una dalla lista presente nella finestra dell Archivio Titoli Momentum v7 72 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 12 Gestione dei Portafogli Griglia delle Tipologie di Fondo Gri
102. tati siano contemplati nella Lista dei Titoli del Portafoglio Momentum v7 67 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 12 Gestione dei Portafogli Lista e Edit diretto di tutte le Operazioni del Portafoglio Comando Rapido CTRL D Men Portafogli gt Lista e Edit diretto di tutte le Operazioni del Portafoglio Finestra della Lista di tutte le Operazioni del Portafoglio in cui possibile anche modificare i dati digitati o eliminare le Operazioni effettuate All interno della finestra con la griglia delle Operazioni sar possibile utilizzare i classici comandi di gestione delle righe come i pulsanti Rileggi Crea Filtro e Annulla Filtro come gi illustrato nel Capitolo 11 Sar altres possibile utilizzare l apposito pulsante che crea una nuova Operazione di Acquisto di quote di un Titolo o Fondo del Portafoglio corrente selezionando il Titolo dalla lista della Finestra di Selezione Titoli selezionando la data delle quote con un doppio click sul calendario che comparir e digitando infine il numero di quote acquistate Digitando invece un nuovo valore in corrispondenza del numero di quote verr aggiornato l importo totale e viceversa stessa cosa accadr con il valore unitario della quota Sistema Esperto per l Analisi Avanzata del Portafoglio T Comando Rapido F3 Men Analisi gt Sistema Esperto per l Analisi Avanzata del Portafoglio Finestra che riassume l Analisi Avanzata del Portafoglio corrente elabora
103. tazione da file ASCII o da Metastock nel senso che questo comando cercher nell archivio di Momentum il Ticker letto sul file nell esempio precedente il Ticker era IXIC in corrispondenza del campo Ticker N scelto e se trovato ne aggiorner i valori mentre se non verr trovato creer il Titolo nell archivio di Momentum caricandone i Dati solo se l opzione di creazione dei nuovi Titoli incontrati attivata Si ricorda di accertarsi che il Ticker digitato non sia gi stato usato per un altro Titolo evitando cos di aggiornare il Titolo sbagliato visto che la procedura di importazione assegna i dati al primo Titolo in Archivio con il Ticker uguale a quello presente sulla Base Dati da importare Consultare l Archivio Titoli per verificare i Ticker dei Titoli interessati Durante l importazione crea i nuovi Titoli incontrati Opzione che attiva o disattiva la creazione nell archivio di Momentum dei Titoli nuovi incontrati durante l importazione Esporta tutto il Paniere Opzione che attiva o disattiva l esportazione su file ASCII di tutti i Titoli di un Paniere piuttosto che il solo Titolo selezionato Difatti al lancio del comando verr richiesto di selezionare un Titolo da esportare o da cui derivare il Paniere scelto da esportare Esegui anche i Test sugli Allarmi SL TP e Trendline Opzione che attiva o disattiva l esecuzione alla fine dell importazione dei Test con conseguenti Allarmi sulla rottura degli Stop Loss o Take Pro
104. te digitando due punti che ne determineranno l angolazione ed il punto di passaggio Inserisci una linea Orizzontale Totale Con questo comando sufficiente cliccare un solo punto sul grafico per ottenere una linea orizzontale per tutta la larghezza del grafico stesso Come tutte le altre anche questa entit sar generata con gli attributi di Colore e Spessore correnti Inserisci una linea Verticale Totale Con questo comando sufficiente cliccare un solo punto sul grafico per ottenere una linea verticale per tutta l altezza del grafico stesso I nserisci una linea Orizzontale sino al punto Comando per inserire un tratto di linea orizzontale cliccando sul punto in cui dovr passare e cliccando un qualunque altro punto per definirne l allungamento in orizzontale I nserisci una linea Verticale sino al punto Comando per inserire un tratto di linea verticale cliccando sul punto in cui dovr passare e cliccando un qualunque altro punto per definirne l allungamento in verticale I nserisci un Rettangolo Digitando due punti disposti in diagonale per definirne gli estremi sar possibile inserire un rettangolo con gli attributi correnti Inserisci un Cerchio Per inserire un cerchio si dovr prima digitare un punto in corrispondenza del centro poi si dovr cliccare su di un secondo punto in corrispondenza della circonferenza I nserisci un Testo con Il Valore del punto Comando che consente di inserire sul grafico
105. te il DataBase di Momentum Questo comando cancella dal DataBase tutti i Portafogli e tutti Titoli con i relativi Dati verranno quindi eliminate anche le Entit Grafiche i Parametri e le Impostazioni dei Titoli Momentum v7 35 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Gestione dei Titoli Archivio dei Titoli Fondi Indici e Valute Men Titoli gt Archivio di tutti i Titoli Comando Rapido CTRL G Finestra in cui possibile creare modificare o eliminare qualunque Titolo Fondo Indice Valuta o altro Da questa stessa finestra si potr accedere alle Opzioni Tecniche dei Titoli o alle Annotazioni per il Trading oltre alla impostazione dei Ticker per l Aggiornamento dei Dati fel Archis Tito a Here TELELDM l a Pardera bib 30 2 Diei fenmen Mrienoch ifie i BTE O Thier Il sola 24 Ore HORE Personai asema eg ig Ga4 Tiar 3 Vane l inanza Habsi fi Tiard platea Fandi r TA nd 0mage arae O Tisker 6 DownicadGuoses AS bA E Tiari lormaGretia Metastock ASOF ganerieae RIE TTT Brki accerta ci che pes agrario de T calorie Di Thae ciglio sori riagh riian per ur as Todo azzo og gore i Tino Tiago airia rta e piece E mario dear di di perno Thks in debe cos i Tipha ee i ero pepe pia da mn boia dei Puramenri Veniti dei Thoin 27 Edi hanotazioni Trading E Recont TEE A T5 Nome Descrizione del Titolo che comparir in tutte le finestre di Analisi o liste di selezione Paniere Selettore con cui pos
106. tilizzando il CTRL o lo SHIFT Titoli non presenti nell Archivio di Momentum verranno automaticamente creati mentre il Ticker a cui si far riferimento per ogni successivo aggiornamento il Ticker n 4 Altre fonti di Dati Storici gratuiti Wizard di Import Export Dalla seguente lista potrete accedere ad alcuni siti che attualmente pubblicano Dati free Per quanto sia difficile avere delle garanzie in Internet devo dire che questi siti hanno dimostrato delle accettabili caratteristiche di costanza e precisione con i dovuti distinguo per gli inconvenienti incontrati come dicevamo all inizio del capitolo ma potrete certamente provarli in prima persona http www freestocks com http www downloadquotes com en http www borsagratis com download asp http www dbstocks com http www borsatech com free htm Ss amp http www iltradersolitario com Questi dati insieme a tutti i dati in formato Metastock o in formato ASCII con qualunque combinazione di campi e formati di date sono facilmente importabili con il Wizard di Import Export guidato di Momentum v7 che offre tra l altro la possibilit di salvare dei Modelli con tutte le impostazioni utilizzate Da notare che nel programma sono gi presenti diversi Modelli per l importazione dei Dati dai siti della tabella illustrata precedentemente Sar altres possibile effettuare una selezione multipla dei Files da importare premendo il tasto CTRL insieme al click
107. to corrente della lista della Finestra di Selezione Titoli Imposta la visualizzazione ottimizzata da Titoli a Fondi e viceversa Comando che cambia le propriet del Grafico e dello sfondo per ottimizzare la visualizzazione da Titoli a Fondi e viceversa Pu essere utilizzato per cambiare comodamente la rappresentazione da Candlestick a Lineare e viceversa per il Titolo corrente Rigenera il Grafico Rinfresca il Grafico con i Dati correnti rigenerando tutte le Entit Da notare che pu essere utilizzato anche per interrompere i comandi grafici che si vogliono abortire Attiva o Disattiva la Rigenerazione Automatica del Grafico Consente di Attivare o Disattivare la Rigenerazione Automatica del Grafico ogni minuto Modifica i Parametri Tecnici del Titolo Finestra in cui possibile impostare le Opzioni Tecniche del Titolo come Indicatori Medie Mobili Trading Systems Stop Loss Take Profit o Allarmi Modifica le Annotazioni per il Trading Finestra in cui possibile digitare le Annotazioni Personali sul Titolo con le indicazioni sull operativit a breve ed a lungo periodo Le annotazioni inserite potranno inoltre essere esportate su HTML e su TXT dall apposito comando della finestra di Analisi Avanzata del Portafoglio corrente Imposta tutti gli Stop Loss e Take Profit del Titolo Finestra con la griglia di tutti gli Stop Loss e Take Profit del Titolo in cui possibile modificare i dati inseriti o aggiungere nuovi Segna
108. to su pi indicatori in contemporanea nel nostro caso il ROC per la rilevazione della velocit della tendenza e l RSI per l individuazione delle situazioni di maggior forza del mercato corrispondenti a un livello posto in prossimit della zona di I percomprato Non esiste alcuna valida controindicazione al fatto che si tratta di due indicatori di momentum fortemente correlati tra loro visto che la struttura dell uno completamente diversa da quella dell altro Momentum v7 54 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 11 I Trading Systems di Momentum Ne risulta un sistema non molto aggressivo ma solido con segnali di acquisto in presenza di un mercato fortemente orientato al rialzo e segnali di azzeramento delle posizioni in caso di indebolimento della tendenza Fissata infatti una soglia abbastanza elevata dell RSI il sistema genera un segnale di acquisto non appena il valore dell indicatore viene a trovarsi sopra tale livello e contemporaneamente il valore del ROC viene a trovarsi sopra al valore della sua media mobile genera invece un segnale di vendita quando il valore del ROC perfora al ribasso la sua media mobile Dide OLIVETTI MAiE 1j HAIS MAAS iaa E moaiere E odemo r ian Enti I OPTA eA Dal grafico si nota soprattutto il basso numero di operazioni dato dall intervento del sistema solo in presenza di grande forza del Titolo sottostante con il conseguente altissimo rendimento verificabile dall analisi compiuta
109. tri del TS basato su RSI e ROC Serie di parametri calcolata per il Trading System Primario basato sugli indicatori RSI e ROC Parametri del TS basato su 2 Medie Mobili Serie di parametri calcolata per il Trading System Primario basato sull incrocio di due Medie Mobili Rileggi Pulsante che effettua un refresh del Database rileggendo l archivio delle generazioni Crea Filtro Pulsante che apre la finestra di impostazione dei filtri per visualizzare solo record della griglia che rispondono ai criteri impostati massimo 5 Momentum v7 63 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 11 I Trading Systems di Momentum Ad esempio pu essere utilizzato per filtrare solo i record elaborati ad una certa Data e con una Fitness maggiore di un certo valore Campo Colonna Operatore Valore di Riferimento DataElaborazione ni mi 29 04 01 And sil Fitness ni gt 35000 Annulla Filtro Pulsante che annulla l effetto del filtro precedentemente impostato ripristinando la visualizzazione di tutti i record delle generazioni Elimina Tutti Comando che elimina dalla griglia tutti i record di elaborazione Elimina i Peggiori Utile comando che elimina tutti i record di ogni gruppo di elaborazioni quindi con la stessa Descrizione tranne i migliori 10 ovvero quelli con la Fitness pi alta Seleziona Pulsante che seleziona la generazione della riga corrente e ne applica i Parametri del Trading System Primario ai campi dei R
110. tterizzano tale capacit risiedono nel suo patrimonio genetico cio in un insieme di informazioni ereditate anzitutto da padre e madre in un processo definito crossover e successivamente assoggettate parzialmente a un processo di trasformazione casuale mutazione genetica per far s che ognuno abbia una identit propria distinta da quella dei genitori Gli individui pi deboli meno idonei a far fronte all ambiente muoiono in genere prima degli altri e perci si riproducono di meno mentre quelli pi forti sopravvivono generalmente pi a lungo e si riproducono maggiormente L effetto di questo processo una pi diffusa trasmissione delle caratteristiche migliori che su tempi lunghi porta automaticamente all evoluzione della specie e all esistenza di generazioni in possesso di capacit di adattamento all ambiente sempre maggiori L algoritmo di calcolo che permette al computer di simulare in poco tempo il processo evolutivo di molti secoli prende proprio il nome di Algoritmo Genetico Come si possono applicare in ambito finanziario In particolare nel campo delle applicazioni finanziarie si pu immaginare che la popolazione di individui sia costituita da un insieme di operatori di Borsa differenti l uno dall altro la cui capacit di adattamento all ambiente coincide con l efficacia della loro strategia di trading Questa popolazione pu essere sottoposta a un processo di evoluzione dando agli operatori pi bravi la p
111. uale dell Utente MSNS 016DB87A 24B8 11D6 A31F 000000000000 Prima Edizione Marzo 2002 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Tutti diritti riservati Per informazioni WWw momentumborsa it software momentumborsa it Momentum v7 Il 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Introduzione Introduzione Il presente Manuale costituisce il naturale completamento della Documentazione in Linea del Programma Momentum v7 in quanto vuole approfondire in dettaglio l utilizzo di ogni comando del software Difatti la Documentazione in Linea rappresenta l introduzione pi accessibile agli argomenti principali con particolare attenzione alla mia personale filosofia di approccio alla Borsa e modalit di Trading Momentum infatti pi che un semplice programma di Analisi Tecnica rappresenta l evoluzione e la sintesi informatica degli strumenti da me realizzati sino ad ora e rispecchia inevitabilmente il mio personale stile di operativit con tutti pregi ed i difetti che esso comporta come ampiamente descritto nella Documentazione in Linea La normalizzazione e pacchettizzazione del software ha fatto si che Momentum v7 potesse essere utilizzato anche da chi mosso dalla stessa passione per l Analisi Tecnica utilizza le pi diverse metodologie di trading Nelle mie intenzioni Momentum vuole rappresentare un modo per avvicinarsi in maniera semplice ed economica all Analisi Tecnica ed alla Borsa specie per chi non dispone di notevoli competenze tecniche
112. ugli Allarmi SL TP e Trendline solitamente lanciata dai comandi di Importazione ed Aggiornamento dei Dati sia Storici che Odierni consultare i Capitoli 3 4 5 e 6 per ulteriori informazioni Consultare il Capitolo 10 per l impostazione delle Trendline attive nel Grafico Verranno altres inseriti in una Lista Storica consultabile in qualunque momento ordinata in senso cronologico oltre ad essere visualizzati in un apposita finestra che compare durante l elaborazione insieme ad un avviso acustico Akam Hegnalazhi Jlsrme Perforamone Trenidiine al Fialro scastisto sul AN fido RS Jil al wale Jhf4 SI Momentum v7 75 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 13 Gestione degli Allarmi Imposta tutti gli Stop Loss e Take Profit del Titolo Finestra lanciabile dalla Finestra dei Parametri Tecnici del Titolo o dal Grafico per l Analisi Tecnica Avanzata del Titolo con la griglia di tutti gli Stop Loss e Take Profit del Titolo in cui possibile modificare i dati inseriti o aggiungere nuovi Segnali di Stop Loss o Take Profit Ogni Segnale inserito potr essere visualizzato sul Grafico indipendentemente dalla sua attivazione o meno TETTO degli Siop Lor Tata Finf del TEF i 2670 Fagguritenio dela Fiesttenz 2 B74 Perlorazione al Riatzo dela Aessienza 25 21b Pariorazone sl Anizo dels Pensianza Di TA Pariorazone di Fiizo dels Flansianza 721522 Pailo anornea d Rialzo dala Asola fir 19 Z54 Perto s
113. uisto Buy la perforazione al rialzo da parte dell indicatore nei confronti della sua media mobile mentre si considera un segnale di vendita Sell il caso inverso ovvero la perforazione al ribasso della media mobile da parte dell indicatore Il risultato pu essere molto interessante come si pu vedere dal grafico in cui rappresentata anche l Equity Line ovvero la curva di valorizzazione della quota seguendo i segnali del TS rispetto al prezzo del Titolo stesso a parit di valorizzazione iniziale Titolo TELECOM ITALIA MIE 30 TRETAS da ED i fa aria Traza Lira kafesten MNN tisi I Enti I P I PA Questo sistema automatico non sempre redditizio anzi solo alcuni Titoli presentano delle caratteristiche in assoluto idonee ad un sistema di questo genere perch le oscillazioni la fluidit e si pu dire il ritmo dei Titoli determinano rendimenti molto diversi Come potete vedere infatti dal secondo grafico pu succedere che l elevato numero di segnali con conseguenti alti costi di commissioni sia addirittura sottoperformante rispetto al Titolo ENI Momentum v7 52 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 11 I Trading Systems di Momentum Viole EMI Wie 30 Bis Ei GEEN EEE e Draio Lra eri ia 7 I Come possibile ovviare a questo inconveniente Prima di tutto individuando con vari tentativi l indicatore pi performante per quel Titolo poi eventualmente cercando di individuare con qualche var
114. ulsante Sfoglia Importa tutti i Dati di tutti i Titoli Scelta che fa in modo di importare totalmente la Base Dati in formato Metastock opzione pi completa per allineare il Database di Momentum ma decisamente pi lenta per aggiornarlo giornalmente pu impiegarci infatti diversi minuti Importa solo i Dati pi Recenti Scelta che fa in modo di importare dalla Base Dati in formato Metastock solo valori degli ultimi giorni opzione meno completa ma decisamente pi veloce per aggiornarlo giornalmente il Database di Momentum Con questa scelta si dovranno impostare il Numero degli ultimi Giorni da importare e la Verifica degli eventuali Split ovvero il controllo sulla Base Dati Metastock di eventuali operazioni di rettifica o trasformazione dei Dati di un Titoli con la conseguente importazione in Momentum dell intera Serie Storica per allinearsi totalmente alla Base Dati esterna Momentum v7 20 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 4 Importazione da Base Dati Metastock Durante l Importazione Crea i Titoli incontrati Opzione che attiva o disattiva la creazione nell archivio di Momentum dei Titoli nuovi incontrati durante l importazione o aggiornamento dalla Base Dati Metastock naturalmente importandone l intera Serie Storica Comando di Importazione Aggiornamento da Metastock Men Archivio gt Aggiorna il DataBase di Momentum con una Base Dati Metastock al Comando Rapido CTRL M Comando che consente di Im
115. un testo con il prezzo corrispondente al punto digitato sul grafico stesso Inserisci un Testo Comando che apre una finestrella con la richiesta di digitazione del testo da inserire nel punto cliccato subito dopo la conferma del testo stesso Momentum v7 50 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Fi gi Capitolo 10 Grafico ed Analisi Tecnica di un Titolo Modifica l estensione o la posizione di una Entit N Comando che sposta o modifica a seconda del tipo di Entit Se l Entit stata generata con un solo punto selezionandola nel cerchietto potr muoverla in una nuova posizione Se invece stata generata con pi punti si potr modificare solo l ultimo punto inserito Da notare che con questo comando possibile estendere lo sbalzo delle Trendline Allungate o allargate sino al Punto in modo da adattare facilmente la Trendline all aggiornamento dei valori del grafico Modifica l aspetto di una Entit Comando che modifica l Entit selezionata applicandogli gli attributi grafici di Colore e Spessore correnti Cancella una Entit Comando per cancellare una Entit selezionandone il suo primo punto di origine dove c il cerchietto Cancella tutte le Entit del Grafico Comando che elimina tutte le Entit precedentemente inserite Trendline Rettangoli Testi ecc del tipo di Grafico attuale difatti vi un archivio grafico distinto per ogni tipo di grafico Lineare Candlestick e Grafico a Barre Attribut
116. vato da parte del mercato con grande forza del Titolo ma con il rischio di uno Storno fisiologico per diminuire la tensione v Venduto Livello che rappresenta un basso gradimento del Titolo da parte del mercato v Ipervenduto Livello di gradimento bassissimo da parte del mercato con debolezza del Titolo ma con la possibilit di un rimbalzo i livelli estremamente bassi dell RSI spesso richiamano un rimbalzo MACD v Rimbalzo Momento esatto dell inversione positiva della tendenza al rialzo v Rialzista Tendenza impostata al rialzo v Storno Momento esatto dell inversione negativa della tendenza al ribasso v Ribassista Tendenza impostata al ribasso Pista Ciclica v Normale Tensione normale nell Indicatore v Eccesso Tensione eccessiva dell Indicatore corrispondente a zone estreme dell oscillazione che indica la necessita di prestare molta attenzione Momentum v7 69 1998 2002 Pierluigi Lorenzi Capitolo 12 Gestione dei Portafogli Per ogni Indicatore vi inoltre una freccia colorata che indica l aumento o la diminuzione rispetto al valore dell Indicatore nel giorno precedente blu per la crescita e rossa per la diminuzione Inoltre lo sfondo dell indicazione assumer una colorazione rossastra in corrispondenza di situazioni di eccesso o di opportunit da cogliere Colonne dei Trading Systems Colonne in cui vengono rappresentati se ce ne sono tutti i segnali di acquisto o ven
117. zioni positive v La percentuale del periodo di liquidit del sistema ovvero il tempo in cui il sistema rimane fuori dal mercato e quindi con la liquidit disponibile Questa funzione risulta molto utile per testare dei nuovi parametri in abbinamento con il colpo d occhio visivo sul grafico con l Equity Line accesa Va ricordato che questo comando funzioner solo con l impostazione dell Equity Line di tipo semplificato ovvero ottenuta investendo una quota fissa ad ogni Buy ottenendo cos una analisi del rendimento non influenzato dalle ultime operazioni che spostano un valore di accumulo molto alto come nel caso del tipo Cumulativo in cui le ultime operazioni hanno un peso decisamente maggiore Applica i Parametri calcolati al Titolo Comando che trasmette al Titolo ed alla finestra di Impostazione dei Parametri Tecnici sottostante tutti i parametri dei campi risultati sia essi calcolati selezionati dalla griglia delle elaborazioni o digitati Con questo comando potranno essere testati sul grafico i risultati correnti in quanto uscendo da questa finestra e chiudendo la finestra dei Parametri Tecnici il grafico attivo verr rigenerato con i nuovi valori Consulta la Griglia delle Elaborazioni Migliori Comando che apre la finestra con la griglia dati in cui sono memorizzate tutte le elaborazioni effettuate su questo Titolo solo quelle relative al tipo di Trading System Primario corrente Difatti ogni generazione dell e

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